PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUL с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTUL с FTEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC).

MTUL и FTEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. FTEC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MTUL и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUL и FTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		-5.77%27.42%58.70%10.66%-37.97%7.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		-6.12%22.11%29.40%53.30%-29.59%24.46%

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность -5.77%, что значительно выше, чем у FTEC с доходностью -6.12%.

MTUL

1 день
5.38%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-9.38%
1 год
23.21%
3 года*
32.85%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

FTEC

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.12%
6 месяцев
-5.70%
1 год
30.17%
3 года*
23.47%
5 лет*
15.05%
10 лет*
21.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с SMHMTUL с JEPQMTUL с TLTWMTUL с IVOOMTUL с SCHAMTUL с BIZD
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с XLKFTEC с FSPTXFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Сравнение комиссий MTUL и FTEC

MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Доходность на риск

MTUL vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUL c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTULFTECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.10

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.69

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.92

-0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

5.93

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUL vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTULFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.10

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.60

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.86

-0.70

Корреляция

Корреляция между MTUL и FTEC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и FTEC

MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTEC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.45%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Просадки

Сравнение просадок MTUL и FTEC

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и FTEC.

Загрузка...

Показатели просадок

MTULFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-34.95%

-21.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.88%

-16.26%

-10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.83%

-34.95%

-21.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-11.53%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-5.61%

-17.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

5.27%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и FTEC

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTULFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

8.01%

+11.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.76%

16.40%

+18.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

27.53%

+19.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

25.11%

+16.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.00%

24.57%

+18.43%