PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTUL с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MTUL с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MTUL (ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MTUL is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, MTUL returned 60.02%/yr vs 20.81%/yr for JEPQ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MTUL charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности MTUL и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность 61.40%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

MTUL

1 день
0.74%
1 месяц
23.35%
С начала года
61.40%
6 месяцев
63.02%
1 год
78.14%
3 года*
60.02%
5 лет*
20.13%
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MTUL и JEPQ

2026 (YTD)2025202420232022
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		61.40%27.42%58.70%10.66%-13.37%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%24.85%36.28%-12.89%

Correlation

The correlation between MTUL and JEPQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г.

0.78

The correlation between MTUL and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с MTUL:
MTUL с ITBMTUL с FTECMTUL с SMHMTUL с IVOOMTUL с TLTWMTUL с SCHAMTUL с FECGX
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

MTUL vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTULJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.45

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
3.25

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

3.26

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.17

15.99

-2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTUL vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTULJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.45

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.00

-0.59

Просадки

Сравнение просадок MTUL и JEPQ

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MTULJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-20.07%

-36.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.86%

-8.82%

-15.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.15%

-20.07%

-19.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.01%

-0.21%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-3.42%

-19.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.95%

1.79%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и JEPQ

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 20.00% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MTULJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.00%

1.28%

+18.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.62%

9.06%

+28.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.98%

11.72%

+32.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.80%

16.60%

+26.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.63%

16.60%

+27.03%

Сравнение комиссий MTUL и JEPQ

MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и JEPQ

MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.08%.

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MTUL and JEPQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUL has higher volatility (20.00%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, MTUL dropped -56.83% vs JEPQ's -20.07%.

On 3-year performance, MTUL leads with 60.02% vs 20.81% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MTUL has performed better with a 60.02% return vs 20.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for MTUL.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 0.00% for MTUL.

MTUL is categorized as Momentum, while JEPQ is Nasdaq-100. MTUL tracks MSCI USA Momentum Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.95% for MTUL and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MTUL и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор