Сравнение MTUL с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
MTUL и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTUL и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUL и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | -6.30% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -13.37% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.76% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUL показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.76%.
MTUL
- 1 день
- -0.56%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -6.30%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- 19.60%
- 3 года*
- 30.75%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 19.67%
- 3 года*
- 19.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUL и JEPQ
MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
MTUL vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
MTUL
JEPQ
Сравнение MTUL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUL | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.07 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 1.63 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.26 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.75 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.32 | 8.55 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.07 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.84 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между MTUL и JEPQ составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUL и JEPQ
MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 11.12%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.12% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок MTUL и JEPQ
Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -20.07% | -36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.86% | -8.82% | -15.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.73% | -4.77% | -7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.33% | -3.55% | -19.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.78% | 2.38% | +4.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUL и JEPQ
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 19.14% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUL | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.14% | 5.94% | +13.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.76% | 10.52% | +24.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.81% | 18.53% | +28.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.01% | 16.90% | +25.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.99% | 16.90% | +26.09% |