Сравнение MTUL с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
MTUL и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTUL или JEPQ.
Основные характеристики
| MTUL | JEPQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.59% | 8.88% |
| Дох-ть за 1 год | 62.12% | 29.72% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.63 |
| Дневная вол-ть | 30.22% | 11.11% |
| Макс. просадка | -56.83% | -16.82% |
| Current Drawdown | -21.29% | -1.70% |
Корреляция
Корреляция между MTUL и JEPQ составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MTUL и JEPQ
С начала года, MTUL показывает доходность 29.59%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 8.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUL и JEPQ
MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MTUL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUL и JEPQ
MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.04% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок MTUL и JEPQ
Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTUL и JEPQ
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.