Сравнение MTUL с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
MTUL и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTUL или JEPQ.
Корреляция
Корреляция между MTUL и JEPQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MTUL и JEPQ
Основные характеристики
MTUL:
1.40
JEPQ:
1.81
MTUL:
1.91
JEPQ:
2.38
MTUL:
1.25
JEPQ:
1.35
MTUL:
1.80
JEPQ:
2.22
MTUL:
7.46
JEPQ:
9.37
MTUL:
7.30%
JEPQ:
2.54%
MTUL:
38.93%
JEPQ:
13.19%
MTUL:
-56.83%
JEPQ:
-16.82%
MTUL:
0.00%
JEPQ:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, MTUL показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 4.17%.
MTUL
19.25%
10.04%
27.97%
51.02%
N/A
N/A
JEPQ
4.17%
2.55%
14.16%
23.33%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUL и JEPQ
MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTUL и JEPQ
MTUL
JEPQ
Сравнение MTUL c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUL и JEPQ
MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 9.53% | 9.66% | 10.02% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок MTUL и JEPQ
Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки JEPQ в -16.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTUL и JEPQ
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.