PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTUL с ITB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTUL с ITB

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).

MTUL и ITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTUL или ITB.

Корреляция

Корреляция между MTUL и ITB составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MTUL и ITB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTUL:

0.61

ITB:

-0.40

Коэф-т Сортино

MTUL:

1.18

ITB:

-0.37

Коэф-т Омега

MTUL:

1.16

ITB:

0.96

Коэф-т Кальмара

MTUL:

0.83

ITB:

-0.33

Коэф-т Мартина

MTUL:

2.72

ITB:

-0.68

Индекс Язвы

MTUL:

11.99%

ITB:

16.04%

Дневная вол-ть

MTUL:

48.09%

ITB:

28.50%

Макс. просадка

MTUL:

-56.83%

ITB:

-86.53%

Текущая просадка

MTUL:

-5.04%

ITB:

-25.64%

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность 13.92%, что значительно выше, чем у ITB с доходностью -7.07%.

MTUL

С начала года

13.92%

1 месяц

30.13%

6 месяцев

11.75%

1 год

29.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ITB

С начала года

-7.07%

1 месяц

7.13%

6 месяцев

-18.30%

1 год

-11.35%

5 лет

19.85%

10 лет

14.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MTUL и ITB

MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.

MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTUL и ITB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUL
Ранг риск-скорректированной доходности MTUL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTUL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
ITB
Ранг риск-скорректированной доходности ITB, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITB, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITB, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTUL c ITB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 0.61, что выше коэффициента Шарпа ITB равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и ITB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и ITB

MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ITB
iShares U.S. Home Construction ETF		1.04%0.46%0.48%0.86%0.37%0.46%0.50%0.63%0.28%0.43%0.34%0.34%

Просадки

Сравнение просадок MTUL и ITB

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и ITB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и ITB

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 11.05% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...