Сравнение MTUL с ITB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB).
MTUL и ITB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. ITB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Home Construction Index. Фонд был запущен 1 мая 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTUL и ITB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUL и ITB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | -5.77% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | -37.97% | 7.00% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | -5.30% | -5.26% | 2.06% | 68.91% | -26.26% | 32.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUL показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у ITB с доходностью -5.30%.
MTUL
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -9.38%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
ITB
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -13.12%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -15.52%
- 1 год
- -3.26%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUL и ITB
MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ITB в 0.42%.
Доходность на риск
MTUL vs. ITB — Ранг доходности на риск
MTUL
ITB
Сравнение MTUL c ITB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и iShares U.S. Home Construction ETF (ITB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUL | ITB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | -0.11 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 0.07 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.13 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | -0.31 | +4.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUL | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.11 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.11 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MTUL и ITB составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUL и ITB
MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ITB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | 1.25% | 1.67% | 0.46% | 0.48% | 0.86% | 0.37% | 0.46% | 0.50% | 0.63% | 0.28% | 0.43% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок MTUL и ITB
Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что меньше максимальной просадки ITB в -86.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и ITB.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUL | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -86.53% | +29.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.88% | -24.45% | -2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.83% | -40.55% | -16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -28.21% | +15.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -37.20% | +13.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 10.53% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUL и ITB
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUL | ITB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 8.02% | +11.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.76% | 19.22% | +15.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.87% | 30.43% | +16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 29.07% | +12.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.00% | 29.81% | +13.19% |