PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MTUL с TLTW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MTUL и TLTW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUL и TLTW


2026 (YTD)2025202420232022
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-5.77%27.42%58.70%10.66%1.42%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
1.39%11.36%-2.18%0.73%-11.09%

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.


MTUL

1 день
5.38%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-9.38%
1 год
23.21%
3 года*
32.85%
5 лет*
9.76%
10 лет*

TLTW

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.53%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.87%
1 год
6.62%
3 года*
0.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF

Сравнение комиссий MTUL и TLTW

MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.


Доходность на риск

MTUL vs. TLTW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 3939
Ранг коэф-та Мартина

TLTW
Ранг доходности на риск TLTW: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTW: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTW: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUL c TLTW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MTULTLTWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.75

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.05

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

3.35

+0.60

MTUL vs. TLTW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа TLTW равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и TLTW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MTULTLTWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.75

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.03

+0.18

Корреляция

Корреляция между MTUL и TLTW составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и TLTW

MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.


TTM2025202420232022
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLTW
iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF
13.67%14.82%14.47%19.59%8.71%

Просадки

Сравнение просадок MTUL и TLTW

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и TLTW.


Загрузка...

Показатели просадок


MTULTLTWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-18.61%

-38.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.88%

-5.80%

-21.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-3.02%

-9.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-8.49%

-14.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

2.21%

+4.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и TLTW

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MTULTLTWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

3.46%

+15.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.76%

5.80%

+28.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

8.88%

+37.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

11.55%

+30.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.00%

11.55%

+31.45%