Сравнение MTUL с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
MTUL и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MTUL и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MTUL и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | -5.77% | 27.42% | 58.70% | 10.66% | 1.42% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -2.18% | 0.73% | -11.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MTUL показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
MTUL
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -5.77%
- 6 месяцев
- -9.38%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 32.85%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUL и TLTW
MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
MTUL vs. TLTW — Ранг доходности на риск
MTUL
TLTW
Сравнение MTUL c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MTUL | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.05 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.95 | 3.35 | +0.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MTUL | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.75 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | -0.03 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между MTUL и TLTW составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUL и TLTW
MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок MTUL и TLTW
Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| MTUL | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.83% | -18.61% | -38.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.88% | -5.80% | -21.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -3.02% | -9.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -8.49% | -14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 2.21% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MTUL и TLTW
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) с волатильностью 3.46%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MTUL | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.43% | 3.46% | +15.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.76% | 5.80% | +28.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.87% | 8.88% | +37.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.02% | 11.55% | +30.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.00% | 11.55% | +31.45% |