PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MTUL с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MTUL и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTUL и SCHA


2026 (YTD)20252024202320222021
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
-5.77%27.42%58.70%10.66%-37.97%7.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%4.40%

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность -5.77%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 3.19%.


MTUL

1 день
5.38%
1 месяц
-7.85%
С начала года
-5.77%
6 месяцев
-9.38%
1 год
23.21%
3 года*
32.85%
5 лет*
9.76%
10 лет*

SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Сравнение комиссий MTUL и SCHA

MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.


Доходность на риск

MTUL vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MTUL
Ранг доходности на риск MTUL: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL: 3939
Ранг коэф-та Мартина

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTUL c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MTULSCHADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.16

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.74

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

1.87

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.95

7.77

-3.82

MTUL vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа SCHA равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MTULSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.16

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.21

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.53

-0.37

Корреляция

Корреляция между MTUL и SCHA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и SCHA

MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок MTUL и SCHA

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и SCHA.


Загрузка...

Показатели просадок


MTULSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.83%

-42.41%

-14.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.88%

-14.35%

-12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.83%

-30.79%

-26.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-5.41%

-6.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-7.65%

-15.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

3.45%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и SCHA

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 19.43% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MTULSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.43%

7.31%

+12.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.76%

13.72%

+21.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.87%

22.90%

+23.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.02%

21.95%

+20.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.00%

22.67%

+20.33%