PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MTUL с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTUL с SCHA

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

MTUL и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTUL или SCHA.

Корреляция

Корреляция между MTUL и SCHA составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MTUL и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MTUL:

0.63

SCHA:

0.11

Коэф-т Сортино

MTUL:

1.14

SCHA:

0.41

Коэф-т Омега

MTUL:

1.16

SCHA:

1.05

Коэф-т Кальмара

MTUL:

0.79

SCHA:

0.14

Коэф-т Мартина

MTUL:

2.59

SCHA:

0.43

Индекс Язвы

MTUL:

11.98%

SCHA:

9.06%

Дневная вол-ть

MTUL:

48.26%

SCHA:

23.95%

Макс. просадка

MTUL:

-56.83%

SCHA:

-42.41%

Текущая просадка

MTUL:

-6.75%

SCHA:

-12.79%

Доходность по периодам

С начала года, MTUL показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью -5.08%.

MTUL

С начала года

11.87%

1 месяц

24.89%

6 месяцев

5.88%

1 год

30.24%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHA

С начала года

-5.08%

1 месяц

11.88%

6 месяцев

-9.70%

1 год

2.70%

5 лет

13.45%

10 лет

7.57%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MTUL и SCHA

MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.

MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MTUL и SCHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MTUL
Ранг риск-скорректированной доходности MTUL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTUL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUL, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUL, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MTUL c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MTUL на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа SCHA равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTUL и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTUL и SCHA

MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MTUL
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.60%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%

Просадки

Сравнение просадок MTUL и SCHA

Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MTUL и SCHA

ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 12.27% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 6.56%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...