Сравнение MTUL с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
MTUL и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MTUL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI USA Momentum Index. Фонд был запущен 5 февр. 2021 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MTUL или SCHA.
Корреляция
Корреляция между MTUL и SCHA составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MTUL и SCHA
Основные характеристики
MTUL:
1.40
SCHA:
0.98
MTUL:
1.91
SCHA:
1.49
MTUL:
1.25
SCHA:
1.18
MTUL:
1.80
SCHA:
1.36
MTUL:
7.46
SCHA:
4.53
MTUL:
7.30%
SCHA:
4.01%
MTUL:
38.93%
SCHA:
18.40%
MTUL:
-56.83%
SCHA:
-42.41%
MTUL:
0.00%
SCHA:
-5.49%
Доходность по периодам
С начала года, MTUL показывает доходность 19.25%, что значительно выше, чем у SCHA с доходностью 2.86%.
MTUL
19.25%
10.04%
31.09%
51.02%
N/A
N/A
SCHA
2.86%
0.19%
8.59%
14.63%
8.87%
8.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MTUL и SCHA
MTUL берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MTUL и SCHA
MTUL
SCHA
Сравнение MTUL c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MTUL и SCHA
MTUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTUL ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.00% | 2.06% | 1.92% | 2.06% | 1.41% | 1.44% | 2.06% | 2.26% | 2.26% | 1.50% | 1.83% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок MTUL и SCHA
Максимальная просадка MTUL за все время составила -56.83%, что больше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTUL и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MTUL и SCHA
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что MTUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.