ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN (MTUL) Коэффициент Шарпа: 1.79

Коэффициент Шарпа MTUL равен 1.79, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 1.79 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 5 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа MTUL

Средне

MTUL опережает 52.6% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя сбалансированное соотношение доходности и риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Доходность пропорциональна волатильности — ни сильная, ни слабая
Оцените, соответствует ли профиль волатильности вашей толерантности к риску
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории
Отслеживайте направление изменения ранга для выявления улучшения или ухудшения трендов

Позиция MTUL на рынке

График показывает коэффициент Шарпа MTUL относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.84 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.84 до 2.33
Зеленая зона (верхние 25%): 2.33 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.55+
Медиана (50-й перцентиль): 1.65 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN с другими ETF в категории Momentum, Leveraged Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность MTUL с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 5 июн. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
MUU	Direxion Daily MU Bull 2X Shares	27.74
MULL	GraniteShares 2x Long MU Daily ETF	25.81
INTW	GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF	11.27
MVLL	GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF	9.04
AMUU	Direxion Daily AMD Bull 2X Shares	8.38
SOXL	Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF	8.26
KORU	Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares	6.79
AMDL	GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF	6.66
AMDG	Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF	6.56
DLLL	GraniteShares 2x Long DELL Daily ETF	6.54
MTUL	ETRACS 2x Leveraged MSCI US Momentum Factor TR ETN	1.79

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа MTUL во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда MTUL стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

MTUL действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель