Сравнение PFFL с MLPR
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - PFFL is a Leveraged Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -7.04%/yr vs 32.05%/yr for MLPR. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for MLPR.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и MLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -2.55%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 36.19%.
PFFL
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -1.09%
- 6 месяцев
- -5.39%
- С начала года
- -2.55%
- 1 год
- -2.28%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- -7.04%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -3.95%
MLPR
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 8.47%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 36.19%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 31.14%
- 5 лет*
- 32.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $30.09K | $38.59K | $36.55K | |
| $12.82K | $14.65K | $16.20K |
Сравнение доходности по годам PFFL и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -2.55% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | 20.80% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 36.19% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -7.10% |
Correlation
The correlation between PFFL and MLPR is -0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.27 |
The correlation between PFFL and MLPR shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. MLPR — Ранг доходности на риск
PFFL
MLPR
Сравнение PFFL c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.29 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 2.60 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 7.43 | -7.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и MLPR
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и MLPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -48.98% | -31.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -14.31% | +2.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -24.45% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -28.66% | -19.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.97% | -2.50% | -37.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.76% | -8.87% | -19.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.11% | 5.00% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и MLPR
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.54%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 8.11% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 17.02% | -5.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.69% | 22.26% | -6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.74% | 29.07% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.78% | 33.63% | +21.15% |
Сравнение комиссий PFFL и MLPR
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и MLPR
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности MLPR в 9.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.05% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% | 0.00% | 0.00% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.63% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and MLPR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPR has higher volatility (8.11%) compared to PFFL (4.54%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs MLPR's -48.98%.
On 5-year performance, MLPR leads with 32.05% vs -7.04% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 32.05% return vs -7.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.
PFFL has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 9.05% for MLPR.
PFFL is categorized as Leveraged Bonds, while MLPR is Leveraged Equities. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while MLPR tracks Alerian MLP Index. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.95% for MLPR.
MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и MLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор