Сравнение PFFL с MLPR
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -5.89%/yr vs 26.89%/yr for MLPR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for MLPR.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и MLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 29.81%.
PFFL
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- -5.89%
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFL и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 0.10% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | 19.32% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 29.81% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -9.51% |
Correlation
The correlation between PFFL and MLPR is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between PFFL and MLPR has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. MLPR — Ранг доходности на риск
PFFL
MLPR
Сравнение PFFL c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFL | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 2.33 | -1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 7.53 | -5.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.59 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.92 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.93 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок PFFL и MLPR
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и MLPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -48.98% | -31.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -13.97% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -24.45% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -28.66% | -19.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.34% | -7.07% | -31.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.54% | -8.94% | -19.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 4.32% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и MLPR
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 3.83%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 8.12% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 14.85% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 20.64% | -3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 29.52% | -5.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.35% | 33.75% | +21.60% |
Сравнение комиссий PFFL и MLPR
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MLPR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и MLPR
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности MLPR в 9.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.00% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% | 0.00% | 0.00% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.44% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and MLPR have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPR has higher volatility (8.12%) compared to PFFL (3.83%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs MLPR's -48.98%.
On 5-year performance, MLPR leads with 26.89% vs -5.89% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 26.89% return vs -5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.
PFFL has the higher dividend yield at 12.44%, compared with 9.00% for MLPR.
PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while MLPR is Leveraged Equities. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while MLPR tracks Alerian MLP Index (150%). Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.95% for MLPR.
MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и MLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор