PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MLPR с CEFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPR и CEFD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности MLPR и CEFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.41%
7.50%
MLPR
CEFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPR:

1.44

CEFD:

1.38

Коэф-т Сортино

MLPR:

2.03

CEFD:

1.84

Коэф-т Омега

MLPR:

1.25

CEFD:

1.26

Коэф-т Кальмара

MLPR:

2.39

CEFD:

0.75

Коэф-т Мартина

MLPR:

7.66

CEFD:

8.02

Индекс Язвы

MLPR:

4.22%

CEFD:

2.29%

Дневная вол-ть

MLPR:

22.48%

CEFD:

13.27%

Макс. просадка

MLPR:

-48.98%

CEFD:

-36.95%

Текущая просадка

MLPR:

-9.52%

CEFD:

-9.74%

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 32.69%, что значительно выше, чем у CEFD с доходностью 18.37%.


MLPR

С начала года

32.69%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

11.41%

1 год

32.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CEFD

С начала года

18.37%

1 месяц

-2.46%

6 месяцев

7.50%

1 год

19.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLPR и CEFD

И MLPR, и CEFD имеют комиссию равную 0.95%.


MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
График комиссии MLPR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии CEFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MLPR c CEFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MLPR, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.441.38
Коэффициент Сортино MLPR, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.031.84
Коэффициент Омега MLPR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.26
Коэффициент Кальмара MLPR, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.390.75
Коэффициент Мартина MLPR, с текущим значением в 7.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.668.02
MLPR
CEFD

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFD равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и CEFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.44
1.38
MLPR
CEFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и CEFD

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.49%, что меньше доходности CEFD в 14.10%


TTM2023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
9.49%10.08%10.07%10.69%4.21%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
14.10%14.76%16.57%10.31%5.37%

Просадки

Сравнение просадок MLPR и CEFD

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и CEFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-9.52%
-9.74%
MLPR
CEFD

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и CEFD

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 9.81% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.81%
4.07%
MLPR
CEFD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab