PortfoliosLab logo
Сравнение MLPR с CEFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPR и CEFD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности MLPR и CEFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
274.25%
34.70%
MLPR
CEFD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPR:

0.38

CEFD:

0.49

Коэф-т Сортино

MLPR:

0.69

CEFD:

0.79

Коэф-т Омега

MLPR:

1.10

CEFD:

1.13

Коэф-т Кальмара

MLPR:

0.48

CEFD:

0.46

Коэф-т Мартина

MLPR:

1.72

CEFD:

2.06

Индекс Язвы

MLPR:

6.88%

CEFD:

5.12%

Дневная вол-ть

MLPR:

31.39%

CEFD:

21.52%

Макс. просадка

MLPR:

-48.98%

CEFD:

-36.95%

Текущая просадка

MLPR:

-16.22%

CEFD:

-10.33%

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у CEFD с доходностью -2.06%.


MLPR

С начала года

0.96%

1 месяц

6.83%

6 месяцев

2.00%

1 год

10.69%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CEFD

С начала года

-2.06%

1 месяц

16.37%

6 месяцев

-3.44%

1 год

9.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLPR и CEFD

И MLPR, и CEFD имеют комиссию равную 0.95%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPR и CEFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPR
Ранг риск-скорректированной доходности MLPR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

CEFD
Ранг риск-скорректированной доходности CEFD, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPR c CEFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFD равному 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и CEFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.38
0.49
MLPR
CEFD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и CEFD

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.78%, что меньше доходности CEFD в 15.94%


TTM20242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
10.78%9.57%10.08%10.07%10.69%4.21%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
15.94%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%

Просадки

Сравнение просадок MLPR и CEFD

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и CEFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-16.22%
-10.33%
MLPR
CEFD

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и CEFD

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 14.01% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) с волатильностью 12.65%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.01%
12.65%
MLPR
CEFD