Сравнение MLPR с CEFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD).
MLPR и CEFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPR или CEFD.
Основные характеристики
| MLPR | CEFD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.23% | 21.76% |
| Дох-ть за 1 год | 33.97% | 34.42% |
| Дох-ть за 3 года | 33.92% | -2.35% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 2.56 | 1.09 |
| Коэф-т Мартина | 7.86 | 16.24 |
| Индекс Язвы | 4.07% | 2.16% |
| Дневная вол-ть | 20.63% | 12.60% |
| Макс. просадка | -48.98% | -36.95% |
| Текущая просадка | 0.00% | -7.16% |
Корреляция
Корреляция между MLPR и CEFD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и CEFD
С начала года, MLPR показывает доходность 30.23%, что значительно выше, чем у CEFD с доходностью 21.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPR и CEFD
И MLPR, и CEFD имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLPR c CEFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и CEFD
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что меньше доходности CEFD в 12.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.67% | 10.08% | 10.07% | 10.69% | 4.21% |
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 12.97% | 14.76% | 16.57% | 10.31% | 5.37% |
Просадки
Сравнение просадок MLPR и CEFD
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и CEFD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и CEFD
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.