PortfoliosLab logo
Сравнение MLPR с CEFD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPR и CEFD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности MLPR и CEFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPR:

0.68

CEFD:

0.49

Коэф-т Сортино

MLPR:

0.86

CEFD:

0.70

Коэф-т Омега

MLPR:

1.12

CEFD:

1.11

Коэф-т Кальмара

MLPR:

0.67

CEFD:

0.39

Коэф-т Мартина

MLPR:

2.25

CEFD:

1.68

Индекс Язвы

MLPR:

7.31%

CEFD:

5.33%

Дневная вол-ть

MLPR:

31.48%

CEFD:

21.63%

Макс. просадка

MLPR:

-48.98%

CEFD:

-36.95%

Текущая просадка

MLPR:

-11.89%

CEFD:

-8.62%

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 6.18%, что значительно выше, чем у CEFD с доходностью -0.19%.


MLPR

С начала года

6.18%

1 месяц

-0.38%

6 месяцев

0.54%

1 год

20.87%

3 года

27.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CEFD

С начала года

-0.19%

1 месяц

5.42%

6 месяцев

-2.26%

1 год

9.58%

3 года

6.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Сравнение комиссий MLPR и CEFD

И MLPR, и CEFD имеют комиссию равную 0.95%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPR и CEFD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPR
Ранг риск-скорректированной доходности MLPR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

CEFD
Ранг риск-скорректированной доходности CEFD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPR c CEFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа CEFD равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и CEFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и CEFD

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что меньше доходности CEFD в 15.94%


TTM20242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
10.25%9.57%10.08%10.07%10.69%4.21%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
15.94%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%

Просадки

Сравнение просадок MLPR и CEFD

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и CEFD.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и CEFD

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...