Сравнение MLPR с KRBN
MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and KRBN (KraneShares Global Carbon Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while KRBN is a Commodities fund tracking the S&P Global Carbon Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPR returned 32.05%/yr vs 5.74%/yr for KRBN. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MLPR charges 0.95%/yr vs 0.90%/yr for KRBN.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и KRBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 36.19%, что значительно выше, чем у KRBN с доходностью -3.98%.
MLPR
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 8.47%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 36.19%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 31.14%
- 5 лет*
- 32.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.87%
KRBN
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- -3.98%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.46%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.68M | $1.03M | $710.96K | |
| $30.09K | $38.59K | $36.55K |
Сравнение доходности по годам MLPR и KRBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 36.19% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | 13.74% |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | -3.98% | 23.11% | -13.56% | 8.01% | -12.75% | 107.69% | 25.03% |
Correlation
The correlation between MLPR and KRBN is -0.07, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.07 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.14 |
The correlation between MLPR and KRBN shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPR vs. KRBN — Ранг доходности на риск
MLPR
KRBN
Сравнение MLPR c KRBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPR | KRBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 0.59 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | 1.45 | +5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPR и KRBN
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки KRBN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и KRBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPR | KRBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -36.42% | -12.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -24.98% | +10.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -26.05% | +1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -36.42% | +7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -12.47% | +9.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -16.07% | +7.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 10.12% | -5.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и KRBN
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с KraneShares Global Carbon Strategy ETF (KRBN) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPR | KRBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 6.35% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.02% | 16.05% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 19.74% | +2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 27.83% | +1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 28.41% | +5.22% |
Сравнение комиссий MLPR и KRBN
MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KRBN в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и KRBN
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности KRBN в 1.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 1.98% | 1.90% | 7.10% | 7.60% | 22.91% | 0.49% | 0.00% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.05% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
MLPR and KRBN have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPR has higher volatility (8.11%) compared to KRBN (6.35%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs KRBN's -36.42%.
On 5-year performance, MLPR leads with 32.05% vs 5.74% for KRBN. On fees, KRBN is cheaper at 0.90% per year. On volatility, KRBN has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 32.05% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KRBN is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.
MLPR has the higher dividend yield at 9.05%, compared with 1.98% for KRBN.
MLPR is categorized as Leveraged Equities, while KRBN is Commodities. MLPR tracks Alerian MLP Index, while KRBN tracks S&P Global Carbon Credit Index. They also come from different issuers: UBS and KraneShares. Their fees differ too: 0.95% for MLPR and 0.90% for KRBN.
MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPR и KRBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор