PortfoliosLab logo
Сравнение MLPR с KRBN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPR и KRBN составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MLPR и KRBN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
408.27%
96.65%
MLPR
KRBN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPR:

0.57

KRBN:

-0.27

Коэф-т Сортино

MLPR:

0.92

KRBN:

-0.25

Коэф-т Омега

MLPR:

1.13

KRBN:

0.97

Коэф-т Кальмара

MLPR:

0.73

KRBN:

-0.17

Коэф-т Мартина

MLPR:

2.82

KRBN:

-0.52

Индекс Язвы

MLPR:

6.32%

KRBN:

11.42%

Дневная вол-ть

MLPR:

31.15%

KRBN:

22.05%

Макс. просадка

MLPR:

-48.98%

KRBN:

-36.42%

Текущая просадка

MLPR:

-11.90%

KRBN:

-29.79%

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у KRBN с доходностью -5.19%.


MLPR

С начала года

6.17%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

13.61%

1 год

17.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KRBN

С начала года

-5.19%

1 месяц

-1.49%

6 месяцев

-7.07%

1 год

-7.15%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLPR и KRBN

MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии KRBN в 0.79%.


График комиссии MLPR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPR: 0.95%
График комиссии KRBN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KRBN: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPR и KRBN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPR
Ранг риск-скорректированной доходности MLPR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

KRBN
Ранг риск-скорректированной доходности KRBN, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRBN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRBN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRBN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRBN, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRBN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPR c KRBN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLPR, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MLPR: 0.57
KRBN: -0.27
Коэффициент Сортино MLPR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MLPR: 0.92
KRBN: -0.25
Коэффициент Омега MLPR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MLPR: 1.13
KRBN: 0.97
Коэффициент Кальмара MLPR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MLPR: 0.73
KRBN: -0.17
Коэффициент Мартина MLPR, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MLPR: 2.82
KRBN: -0.52

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа KRBN равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и KRBN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
-0.27
MLPR
KRBN

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и KRBN

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности KRBN в 7.49%


TTM20242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
10.25%9.57%10.08%10.07%10.69%4.21%
KRBN
KraneShares Global Carbon ETF
7.49%7.10%7.60%22.91%0.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPR и KRBN

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки KRBN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и KRBN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.90%
-29.79%
MLPR
KRBN

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и KRBN

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) с волатильностью 8.09%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.66%
8.09%
MLPR
KRBN