- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 2 июн. 2020 г.
- Категория
- Leveraged Equities
- С плечом
- 1.5x
- Отслеживаемый индекс
- Alerian MLP Index (150%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $10M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) прибавил 29.8% с начала года. Текущая цена акции MLPR — $72. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MLPR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,290.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) показал доход в 29.81% с начала года и 32.42% за последние 12 месяцев.
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 29.81%
- 6 месяцев
- 26.95%
- 1 год
- 32.42%
- 3 года*
- 32.14%
- 5 лет*
- 26.89%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MLPR по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +33.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -20.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MLPR закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший день был 11 июн. 2020 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.50% | 10.02% | 1.32% | 6.13% | -4.36% | 2.90% | 29.81% | ||||||
| 2025 | 12.57% | 4.59% | 0.13% | -13.60% | 2.35% | 3.37% | 4.32% | -1.10% | -5.98% | -0.89% | 8.61% | -2.39% | 9.83% |
| 2024 | 6.00% | 6.15% | 6.40% | -2.33% | -0.16% | 6.41% | 0.26% | 0.17% | -0.58% | -2.44% | 21.17% | -10.28% | 31.57% |
| 2023 | 9.43% | -1.82% | -1.87% | 2.12% | -1.26% | 5.95% | 8.19% | 0.50% | 4.30% | 0.03% | 9.58% | -2.96% | 35.87% |
| 2022 | 16.71% | 7.08% | 3.13% | -0.75% | 11.55% | -20.33% | 16.34% | 5.18% | -11.13% | 21.67% | 0.98% | -7.15% | 41.04% |
| 2021 | 7.67% | 11.42% | 9.91% | 9.59% | 10.93% | 7.17% | -9.10% | -3.65% | 4.50% | 6.80% | -10.98% | 5.25% | 57.33% |
Метрики бенчмарка
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN has an annualized alpha of 18.86%, beta of 0.99, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 04, 2020.
- This ETF captured 133.53% of S&P 500 Index gains but only 72.17% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.25 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.86%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 133.53%
- Участие в снижении
- 72.17%
Комиссия
Комиссия MLPR составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MLPR имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MLPR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.93 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 13.52 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.49 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.49 | $6.33 | $5.70 | $5.05 | $3.09 | $3.40 | $0.95 |
Дивидендный доход | 9.00% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $1.67 | $0.00 | $0.00 | $3.29 | ||||||
| 2025 | $1.50 | $0.00 | $0.00 | $1.64 | $0.00 | $0.00 | $1.58 | $0.00 | $0.00 | $1.62 | $0.00 | $0.00 | $6.33 |
| 2024 | $1.35 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $0.00 | $0.00 | $1.51 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $0.00 | $0.00 | $5.70 |
| 2023 | $1.16 | $0.00 | $0.00 | $1.27 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $0.00 | $0.00 | $5.05 |
| 2022 | $1.03 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.09 | $0.00 | $0.00 | $3.09 |
| 2021 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $3.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN показал максимальную просадку в 48.98%, зарегистрированную 25 сент. 2020 г.. Полное восстановление заняло 107 торговых сессий.
Текущая просадка ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN составляет 7.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -48.98%сент. 2020 г. | 3mo 18d | 5mo 8d | 8mo 26dиюнь 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.66%июнь 2022 г. | 15d | 5mo 10d | 5mo 25dиюнь 2022 г. - нояб. 2022 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -24.45%апр. 2025 г. | 5d | 9mo 24d | 9mo 29dапр. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -24.24%авг. 2021 г. | 2mo 3d | 5mo 16d | 7mo 19dиюнь 2021 г. - февр. 2022 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -14.44%март 2023 г. | 1mo 6d | 3mo 12d | 4mo 18dфевр. 2023 г. - июль 2023 г. |
Показатели просадок
| MLPR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -56.78% | +7.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -9.10% | -4.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -18.90% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -25.43% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -0.74% | -6.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.94% | -10.72% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 1.97% | +2.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MLPR
Добавьте ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MLPR