PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MLPR с UMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPR с UMI

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI).

MLPR и UMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. UMI - это активно управляемый фонд от Wainwright, Inc.. Фонд был запущен 24 мар. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPR или UMI.

Корреляция

Корреляция между MLPR и UMI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MLPR и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPR:

0.51

UMI:

1.21

Коэф-т Сортино

MLPR:

0.84

UMI:

1.59

Коэф-т Омега

MLPR:

1.12

UMI:

1.24

Коэф-т Кальмара

MLPR:

0.64

UMI:

1.46

Коэф-т Мартина

MLPR:

2.16

UMI:

4.82

Индекс Язвы

MLPR:

7.28%

UMI:

5.17%

Дневная вол-ть

MLPR:

31.58%

UMI:

20.45%

Макс. просадка

MLPR:

-48.98%

UMI:

-48.08%

Текущая просадка

MLPR:

-12.35%

UMI:

-8.21%

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 5.63%, что значительно выше, чем у UMI с доходностью 1.41%.

MLPR

С начала года

5.63%

1 месяц

6.34%

6 месяцев

3.85%

1 год

15.83%

3 года

28.03%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UMI

С начала года

1.41%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

-2.39%

1 год

24.64%

3 года

18.58%

5 лет

26.52%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Сравнение комиссий MLPR и UMI

MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UMI в 0.85%.

MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPR и UMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPR
Ранг риск-скорректированной доходности MLPR, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
UMI
Ранг риск-скорректированной доходности UMI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPR c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа UMI равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и UMI

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.30%, что больше доходности UMI в 3.98%

TTM20242023202220212020201920182017
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		10.30%9.57%10.08%10.07%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF		3.98%4.39%4.67%4.78%3.37%2.18%2.47%2.48%0.15%

Просадки

Сравнение просадок MLPR и UMI

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, примерно равная максимальной просадке UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и UMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и UMI

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 8.42% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...