PortfoliosLab logo
Сравнение MLPR с UMI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPR и UMI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLPR и UMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
293.58%
199.77%
MLPR
UMI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPR:

0.57

UMI:

1.42

Коэф-т Сортино

MLPR:

0.92

UMI:

1.80

Коэф-т Омега

MLPR:

1.13

UMI:

1.28

Коэф-т Кальмара

MLPR:

0.73

UMI:

1.69

Коэф-т Мартина

MLPR:

2.82

UMI:

6.24

Индекс Язвы

MLPR:

6.32%

UMI:

4.62%

Дневная вол-ть

MLPR:

31.15%

UMI:

20.28%

Макс. просадка

MLPR:

-48.98%

UMI:

-48.08%

Текущая просадка

MLPR:

-11.90%

UMI:

-8.56%

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у UMI с доходностью 1.02%.


MLPR

С начала года

6.17%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

13.61%

1 год

17.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UMI

С начала года

1.02%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

8.22%

1 год

27.74%

5 лет

26.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLPR и UMI

MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UMI в 0.85%.


График комиссии MLPR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPR: 0.95%
График комиссии UMI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UMI: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPR и UMI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPR
Ранг риск-скорректированной доходности MLPR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

UMI
Ранг риск-скорректированной доходности UMI, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UMI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMI, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPR c UMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLPR, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MLPR: 0.57
UMI: 1.42
Коэффициент Сортино MLPR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MLPR: 0.92
UMI: 1.80
Коэффициент Омега MLPR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MLPR: 1.13
UMI: 1.28
Коэффициент Кальмара MLPR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MLPR: 0.73
UMI: 1.69
Коэффициент Мартина MLPR, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MLPR: 2.82
UMI: 6.24

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа UMI равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и UMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
1.42
MLPR
UMI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и UMI

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности UMI в 4.00%


TTM20242023202220212020201920182017
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
10.25%9.57%10.08%10.07%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%
UMI
USCF Midstream Energy Income Fund ETF
4.00%4.39%4.67%4.78%3.37%2.18%2.47%2.48%0.15%

Просадки

Сравнение просадок MLPR и UMI

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, примерно равная максимальной просадке UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и UMI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.90%
-8.56%
MLPR
UMI

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и UMI

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI) с волатильностью 13.03%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.66%
13.03%
MLPR
UMI