PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPR с MLPB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPR с MLPB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB).

MLPR и MLPB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. MLPB - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPR и MLPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPR и MLPB

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		24.29%9.83%31.57%35.87%41.04%57.33%-9.51%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		16.69%7.40%25.53%22.01%30.22%39.42%-3.79%

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у MLPB с доходностью 16.69%.

MLPR

1 день
-1.21%
1 месяц
1.32%
С начала года
24.29%
6 месяцев
30.59%
1 год
15.78%
3 года*
32.28%
5 лет*
32.14%
10 лет*
—

MLPB

1 день
-1.54%
1 месяц
1.21%
С начала года
16.69%
6 месяцев
20.26%
1 год
11.98%
3 года*
22.94%
5 лет*
23.10%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с UMIMLPR с AMNDMLPR с KRBNMLPR с CEFDMLPR с BDCXMLPR с AMNAMLPR с MVRL
Часто сравнивают с MLPB:
MLPB с AMZAMLPB с AMLPMLPB с MLPXMLPB с VOOMLPB с ATMPMLPB с VCLNMLPB с MPLX

Сравнение комиссий MLPR и MLPB

MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MLPB в 0.85%.

MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B

Доходность на риск

MLPR vs. MLPB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
MLPB
Ранг доходности на риск MLPB: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPR c MLPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPRMLPBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

0.64

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

0.93

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

0.69

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

1.81

-0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPR vs. MLPB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPB равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и MLPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPRMLPBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

0.64

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.15

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.23

+0.70

Корреляция

Корреляция между MLPR и MLPB составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и MLPB

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, что больше доходности MLPB в 5.83%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.14%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B		5.83%6.51%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.98%8.11%7.23%6.85%

Просадки

Сравнение просадок MLPR и MLPB

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки MLPB в -71.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и MLPB.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPRMLPBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-71.93%

+22.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.45%

-16.49%

-7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-20.41%

-8.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

-2.68%

-1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-15.03%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.53%

6.26%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и MLPB

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPRMLPBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.72%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

8.96%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.04%

18.75%

+9.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

20.14%

+9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.01%

28.10%

+5.91%