PortfoliosLab logo
Сравнение MLPR с MLPB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPR и MLPB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLPR и MLPB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
293.58%
183.09%
MLPR
MLPB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPR:

0.57

MLPB:

0.80

Коэф-т Сортино

MLPR:

0.92

MLPB:

1.14

Коэф-т Омега

MLPR:

1.13

MLPB:

1.16

Коэф-т Кальмара

MLPR:

0.73

MLPB:

0.99

Коэф-т Мартина

MLPR:

2.82

MLPB:

3.92

Индекс Язвы

MLPR:

6.32%

MLPB:

4.15%

Дневная вол-ть

MLPR:

31.15%

MLPB:

20.39%

Макс. просадка

MLPR:

-48.98%

MLPB:

-69.03%

Текущая просадка

MLPR:

-11.90%

MLPB:

-6.61%

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у MLPB с доходностью 5.81%.


MLPR

С начала года

6.17%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

13.61%

1 год

17.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MLPB

С начала года

5.81%

1 месяц

-5.81%

6 месяцев

11.82%

1 год

15.72%

5 лет

28.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLPR и MLPB

MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MLPB в 0.85%.


График комиссии MLPR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPR: 0.95%
График комиссии MLPB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPB: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPR и MLPB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPR
Ранг риск-скорректированной доходности MLPR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

MLPB
Ранг риск-скорректированной доходности MLPB, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPB, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPB, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPR c MLPB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLPR, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MLPR: 0.57
MLPB: 0.80
Коэффициент Сортино MLPR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MLPR: 0.92
MLPB: 1.14
Коэффициент Омега MLPR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MLPR: 1.13
MLPB: 1.16
Коэффициент Кальмара MLPR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MLPR: 0.73
MLPB: 0.99
Коэффициент Мартина MLPR, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MLPR: 2.82
MLPB: 3.92

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPB равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и MLPB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.80
MLPR
MLPB

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и MLPB

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что больше доходности MLPB в 6.12%


TTM202420232022202120202019201820172016
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
10.25%9.57%10.08%10.07%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPB
ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B
6.12%5.95%6.37%6.00%6.98%11.93%7.97%8.10%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPR и MLPB

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки MLPB в -69.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и MLPB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.90%
-6.61%
MLPR
MLPB

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и MLPB

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) с волатильностью 13.89%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.66%
13.89%
MLPR
MLPB