Сравнение MLPR с BDCZ
MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) are both exchange-traded funds - MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%), while BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPR returned 30.49%/yr vs 4.75%/yr for BDCZ. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. MLPR charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for BDCZ.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и BDCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 34.12%, что значительно выше, чем у BDCZ с доходностью -3.05%.
MLPR
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 9.64%
- 6 месяцев
- 25.41%
- С начала года
- 34.12%
- 1 год
- 38.21%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- —
BDCZ
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 3.84%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- -3.05%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 6.69%
Сравнение доходности по годам MLPR и BDCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 34.12% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -7.10% |
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | -3.05% | -3.72% | 12.22% | 25.31% | -9.12% | 33.97% | 19.94% |
Correlation
The correlation between MLPR and BDCZ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between MLPR and BDCZ has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPR vs. BDCZ — Ранг доходности на риск
MLPR
BDCZ
Сравнение MLPR c BDCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPR | BDCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.93 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.56 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | -0.92 | +8.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPR и BDCZ
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки BDCZ в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и BDCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPR | BDCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -55.63% | +6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -19.95% | +5.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -20.77% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -23.12% | -5.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -55.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -12.83% | +8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -7.95% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 12.14% | -6.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и BDCZ
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 8.82%, в то время как у ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) волатильность равна 9.76%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPR | BDCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 9.76% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 18.86% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 22.49% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.37% | 18.25% | +11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 21.94% | +11.74% |
Сравнение комиссий MLPR и BDCZ
MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BDCZ в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и BDCZ
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что меньше доходности BDCZ в 11.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 11.68% | 10.65% | 9.26% | 9.13% | 9.39% | 7.49% | 10.01% | 8.40% | 9.66% | 8.74% | 7.98% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.19% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPR and BDCZ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCZ has higher volatility (9.76%) compared to MLPR (8.82%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs BDCZ's -55.63%.
On 5-year performance, MLPR leads with 30.49% vs 4.75% for BDCZ. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, MLPR has been the lower-risk option at 8.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 30.49% return vs 4.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.
BDCZ has the higher dividend yield at 11.68%, compared with 9.19% for MLPR.
MLPR is categorized as Leveraged Equities, while BDCZ is Financials Equities. MLPR tracks Alerian MLP Index (150%), while BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.95% for MLPR and 0.85% for BDCZ.
MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPR и BDCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор