PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPR с BDCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPR с BDCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ).

MLPR и BDCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPR и BDCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPR и BDCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		22.63%9.83%31.57%35.87%41.04%57.33%-9.51%
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-9.94%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%17.36%

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 22.63%, что значительно выше, чем у BDCZ с доходностью -9.94%.

MLPR

1 день
-1.34%
1 месяц
-2.29%
С начала года
22.63%
6 месяцев
28.78%
1 год
12.80%
3 года*
31.69%
5 лет*
31.78%
10 лет*
—

BDCZ

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-9.94%
6 месяцев
-7.73%
1 год
-14.78%
3 года*
5.42%
5 лет*
4.56%
10 лет*
6.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с AMNDMLPR с KRBNMLPR с CEFDMLPR с AMNAMLPR с BDCX
Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMHBDCZ с LVHI

Сравнение комиссий MLPR и BDCZ

MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BDCZ в 0.85%.

MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Доходность на риск

MLPR vs. BDCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPR c BDCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPRBDCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

-0.65

+1.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

-0.79

+1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

0.90

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.58

-0.71

+1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

-1.45

+2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPR vs. BDCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа BDCZ равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и BDCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPRBDCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

-0.65

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.26

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.27

+0.65

Корреляция

Корреляция между MLPR и BDCZ составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и BDCZ

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что меньше доходности BDCZ в 12.04%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.27%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		12.04%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%

Просадки

Сравнение просадок MLPR и BDCZ

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки BDCZ в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и BDCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPRBDCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-55.63%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.45%

-19.95%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-23.12%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-19.03%

+13.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-7.75%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.54%

9.78%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и BDCZ

Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 5.06%, в то время как у ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) волатильность равна 6.13%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPRBDCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

6.13%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

16.27%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.07%

22.69%

+5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

17.43%

+12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.00%

21.56%

+12.44%