Сравнение MLPR с BDCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ).
MLPR и BDCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. BDCZ - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Фонд был запущен 8 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPR или BDCZ.
Основные характеристики
| MLPR | BDCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.23% | 8.26% |
| Дох-ть за 1 год | 33.97% | 15.14% |
| Дох-ть за 3 года | 33.92% | 7.86% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 1.32 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 1.81 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 2.56 | 1.62 |
| Коэф-т Мартина | 7.86 | 5.42 |
| Индекс Язвы | 4.07% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 20.63% | 11.20% |
| Макс. просадка | -48.98% | -55.62% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.96% |
Корреляция
Корреляция между MLPR и BDCZ составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и BDCZ
С начала года, MLPR показывает доходность 30.23%, что значительно выше, чем у BDCZ с доходностью 8.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPR и BDCZ
MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BDCZ в 0.85%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLPR c BDCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и BDCZ
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что сопоставимо с доходностью BDCZ в 9.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.67% | 10.08% | 10.07% | 10.69% | 4.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDCZ ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN | 9.60% | 9.13% | 11.66% | 7.49% | 10.01% | 8.39% | 9.66% | 8.75% | 7.98% |
Просадки
Сравнение просадок MLPR и BDCZ
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки BDCZ в -55.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и BDCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и BDCZ
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.