PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MLPR с BDCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPR с BDCZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and BDCZ (ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN) are both exchange-traded funds - MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index, while BDCZ is a Financials Equities fund tracking the BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPR returned 32.05%/yr vs 4.28%/yr for BDCZ. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MLPR charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for BDCZ.

Доходность

Сравнение доходности MLPR и BDCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 36.19%, что значительно выше, чем у BDCZ с доходностью -4.29%.

MLPR

1 день
-1.43%
1 месяц
8.47%
6 месяцев
18.73%
С начала года
36.19%
1 год
37.03%
3 года*
31.14%
5 лет*
32.05%
10 лет*
—
Всё время*
31.87%

BDCZ

1 день
-2.02%
1 месяц
1.70%
6 месяцев
0.31%
С начала года
-4.29%
1 год
-8.54%
3 года*
3.17%
5 лет*
4.28%
10 лет*
6.56%
Всё время*
6.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDCZ

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN
$10.07K$26.54K$20.15K

MLPR

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
$30.09K$38.59K$36.55K

Сравнение доходности по годам MLPR и BDCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		36.19%9.83%31.57%35.87%41.04%57.33%-7.10%
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		-4.29%-3.72%12.22%25.31%-9.12%33.97%19.94%

Correlation

The correlation between MLPR and BDCZ is 0.06, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.06

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.31

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г.

0.47

Over the past year, the correlation between MLPR and BDCZ has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN

Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с CEFDMLPR с BDCXMLPR с MVRLMLPR с KRBNMLPR с NDIV
Часто сравнивают с BDCZ:
BDCZ с BIZDBDCZ с MTCIXBDCZ с PBDCBDCZ с FEQIXBDCZ с HYGBDCZ с SMHBDCZ с GABF

Доходность на риск

MLPR vs. BDCZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
BDCZ
Ранг доходности на риск BDCZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDCZ: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCZ: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCZ: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCZ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCZ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MLPR c BDCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPRBDCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
-0.38

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
-0.39

+2.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.95

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

-0.51

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.43

-0.91

+8.34

MLPR vs. BDCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа BDCZ равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и BDCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPR и BDCZ

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки BDCZ в -55.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и BDCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPRBDCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-55.63%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.31%

-16.80%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

-20.77%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

-23.12%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-13.95%

+11.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-7.99%

-0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

9.41%

-4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и BDCZ

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN (BDCZ) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPRBDCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.11%

7.00%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.02%

18.08%

-1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.26%

22.85%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.07%

18.34%

+10.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.63%

22.00%

+11.63%

Сравнение комиссий MLPR и BDCZ

MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BDCZ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и BDCZ

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что меньше доходности BDCZ в 11.83%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BDCZ
ETRACS MVIS Business Development Companies Index ETN		11.83%10.65%9.26%9.13%9.39%7.49%10.01%8.40%9.66%8.74%7.98%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.05%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPR and BDCZ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPR has higher volatility (8.11%) compared to BDCZ (7.00%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs BDCZ's -55.63%.

On 5-year performance, MLPR leads with 32.05% vs 4.28% for BDCZ. On fees, BDCZ is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BDCZ has been the lower-risk option at 7.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 32.05% return vs 4.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BDCZ is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.

BDCZ has the higher dividend yield at 11.83%, compared with 9.05% for MLPR.

MLPR is categorized as Leveraged Equities, while BDCZ is Financials Equities. MLPR tracks Alerian MLP Index, while BDCZ tracks BDCZ-US - MVIS US Business Development Companies Index. Their fees differ too: 0.95% for MLPR and 0.85% for BDCZ.

MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPR и BDCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор