Сравнение MLPR с MVRL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL).
MLPR и MVRL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. MVRL - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Mortgage REITs Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MLPR или MVRL.
Основные характеристики
| MLPR | MVRL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.23% | 1.26% |
| Дох-ть за 1 год | 33.97% | 22.33% |
| Дох-ть за 3 года | 33.92% | -16.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.55 | 0.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.18 | 1.16 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 2.56 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 7.86 | 2.75 |
| Индекс Язвы | 4.07% | 8.38% |
| Дневная вол-ть | 20.63% | 30.94% |
| Макс. просадка | -48.98% | -60.01% |
| Текущая просадка | 0.00% | -41.83% |
Корреляция
Корреляция между MLPR и MVRL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и MVRL
С начала года, MLPR показывает доходность 30.23%, что значительно выше, чем у MVRL с доходностью 1.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPR и MVRL
И MLPR, и MVRL имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MLPR c MVRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и MVRL
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.67%, что меньше доходности MVRL в 17.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.67% | 10.08% | 10.07% | 10.69% | 4.21% |
MVRL ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN | 17.49% | 18.70% | 25.22% | 12.97% | 5.64% |
Просадки
Сравнение просадок MLPR и MVRL
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки MVRL в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и MVRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и MVRL
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.