PortfoliosLab logo
Сравнение MLPR с MVRL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPR и MVRL составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLPR и MVRL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
293.58%
15.73%
MLPR
MVRL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPR:

0.57

MVRL:

0.01

Коэф-т Сортино

MLPR:

0.92

MVRL:

0.25

Коэф-т Омега

MLPR:

1.13

MVRL:

1.03

Коэф-т Кальмара

MLPR:

0.73

MVRL:

0.01

Коэф-т Мартина

MLPR:

2.82

MVRL:

0.06

Индекс Язвы

MLPR:

6.32%

MVRL:

8.61%

Дневная вол-ть

MLPR:

31.15%

MVRL:

34.22%

Макс. просадка

MLPR:

-48.98%

MVRL:

-60.01%

Текущая просадка

MLPR:

-11.90%

MVRL:

-46.84%

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у MVRL с доходностью -4.13%.


MLPR

С начала года

6.17%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

13.61%

1 год

17.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MVRL

С начала года

-4.13%

1 месяц

-11.03%

6 месяцев

-9.04%

1 год

1.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLPR и MVRL

И MLPR, и MVRL имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии MLPR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPR: 0.95%
График комиссии MVRL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MVRL: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPR и MVRL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPR
Ранг риск-скорректированной доходности MLPR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

MVRL
Ранг риск-скорректированной доходности MVRL, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MVRL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVRL, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVRL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVRL, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVRL, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPR c MVRL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLPR, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MLPR: 0.57
MVRL: 0.01
Коэффициент Сортино MLPR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MLPR: 0.92
MVRL: 0.25
Коэффициент Омега MLPR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MLPR: 1.13
MVRL: 1.03
Коэффициент Кальмара MLPR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MLPR: 0.73
MVRL: 0.01
Коэффициент Мартина MLPR, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MLPR: 2.82
MVRL: 0.06

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа MVRL равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и MVRL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.01
MLPR
MVRL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и MVRL

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что меньше доходности MVRL в 21.57%


TTM20242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
10.25%9.57%10.08%10.07%10.69%4.21%
MVRL
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN
21.57%19.27%18.69%25.21%12.97%5.63%

Просадки

Сравнение просадок MLPR и MVRL

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки MVRL в -60.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и MVRL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.90%
-46.84%
MLPR
MVRL

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и MVRL

Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 20.66%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) волатильность равна 24.12%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.66%
24.12%
MLPR
MVRL