PortfoliosLab logo
Сравнение MLPR с BDCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MLPR и BDCX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MLPR и BDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
293.58%
123.96%
MLPR
BDCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MLPR:

0.57

BDCX:

-0.10

Коэф-т Сортино

MLPR:

0.92

BDCX:

0.06

Коэф-т Омега

MLPR:

1.13

BDCX:

1.01

Коэф-т Кальмара

MLPR:

0.73

BDCX:

-0.10

Коэф-т Мартина

MLPR:

2.82

BDCX:

-0.40

Индекс Язвы

MLPR:

6.32%

BDCX:

7.32%

Дневная вол-ть

MLPR:

31.15%

BDCX:

28.85%

Макс. просадка

MLPR:

-48.98%

BDCX:

-34.96%

Текущая просадка

MLPR:

-11.90%

BDCX:

-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -8.30%.


MLPR

С начала года

6.17%

1 месяц

-10.10%

6 месяцев

13.61%

1 год

17.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BDCX

С начала года

-8.30%

1 месяц

-10.94%

6 месяцев

-5.22%

1 год

-3.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MLPR и BDCX

И MLPR, и BDCX имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии MLPR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPR: 0.95%
График комиссии BDCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BDCX: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MLPR и BDCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPR
Ранг риск-скорректированной доходности MLPR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

BDCX
Ранг риск-скорректированной доходности BDCX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDCX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MLPR c BDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MLPR, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MLPR: 0.57
BDCX: -0.10
Коэффициент Сортино MLPR, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MLPR: 0.92
BDCX: 0.06
Коэффициент Омега MLPR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MLPR: 1.13
BDCX: 1.01
Коэффициент Кальмара MLPR, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MLPR: 0.73
BDCX: -0.10
Коэффициент Мартина MLPR, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MLPR: 2.82
BDCX: -0.40

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа BDCX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и BDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
-0.10
MLPR
BDCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и BDCX

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 10.25%, что меньше доходности BDCX в 18.19%


TTM20242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
10.25%9.57%10.08%10.07%10.69%4.21%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
18.19%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%

Просадки

Сравнение просадок MLPR и BDCX

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и BDCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.90%
-16.81%
MLPR
BDCX

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и BDCX

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) имеют волатильность 20.66% и 21.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.66%
21.16%
MLPR
BDCX