Сравнение MLPR с BDCX
MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - MLPR tracks the Alerian MLP Index (150%) while BDCX tracks the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPR returned 30.49%/yr vs 3.43%/yr for BDCX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и BDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 34.12%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -5.28%.
MLPR
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 9.64%
- 6 месяцев
- 25.41%
- С начала года
- 34.12%
- 1 год
- 38.21%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 30.49%
- 10 лет*
- —
BDCX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 5.93%
- 6 месяцев
- -9.53%
- С начала года
- -5.28%
- 1 год
- -18.55%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPR и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 34.12% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -7.10% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -5.28% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 25.40% |
Correlation
The correlation between MLPR and BDCX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between MLPR and BDCX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPR vs. BDCX — Ранг доходности на риск
MLPR
BDCX
Сравнение MLPR c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPR | BDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.61 | +3.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | -0.98 | +8.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPR и BDCX
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и BDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPR | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -34.96% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -30.46% | +16.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -33.39% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -34.96% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -23.02% | +19.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.93% | -10.39% | +1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.32% | 19.00% | -13.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPR | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 7.25% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.79% | 22.77% | -5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.00% | 28.20% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.37% | 26.67% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.68% | 26.88% | +6.80% |
Сравнение комиссий MLPR и BDCX
И MLPR, и BDCX имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и BDCX
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, что меньше доходности BDCX в 20.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.40% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.19% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
MLPR and BDCX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPR has higher volatility (8.82%) compared to BDCX (7.25%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs BDCX's -34.96%.
On 5-year performance, MLPR leads with 30.49% vs 3.43% for BDCX. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BDCX has been the lower-risk option at 7.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 30.49% return vs 3.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPR and BDCX have the same expense ratio: 0.95% per year.
BDCX has the higher dividend yield at 20.40%, compared with 9.19% for MLPR.
MLPR tracks Alerian MLP Index (150%), while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%).
MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPR и BDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор