Сравнение MLPR с BDCX
MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and BDCX (ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN) are both Leveraged Equities funds from UBS - MLPR tracks the Alerian MLP Index while BDCX tracks the MVIS US Business Development Companies (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPR returned 32.05%/yr vs 2.66%/yr for BDCX. Their 0.48 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MLPR и BDCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLPR показывает доходность 36.19%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -7.51%.
MLPR
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 8.47%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 36.19%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 31.14%
- 5 лет*
- 32.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.87%
BDCX
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- 2.28%
- 6 месяцев
- -2.95%
- С начала года
- -7.51%
- 1 год
- -15.35%
- 3 года*
- 0.95%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.23%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $55.22K | $48.30K | $41.63K | |
| $30.09K | $38.59K | $36.55K |
Сравнение доходности по годам MLPR и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 36.19% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -7.10% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -7.51% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 25.40% |
Correlation
The correlation between MLPR and BDCX is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between MLPR and BDCX has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPR vs. BDCX — Ранг доходности на риск
MLPR
BDCX
Сравнение MLPR c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MLPR | BDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.93 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | -0.58 | +3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.43 | -1.00 | +8.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MLPR и BDCX
Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и BDCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPR | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -34.96% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.31% | -26.35% | +12.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.45% | -33.39% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.66% | -34.96% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -24.83% | +22.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -10.53% | +1.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 15.38% | -10.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPR и BDCX
Текущая волатильность для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) составляет 8.11%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 8.88%. Это указывает на то, что MLPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPR | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 8.88% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.02% | 22.99% | -5.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 28.82% | -6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.07% | 26.79% | +2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.63% | 26.93% | +6.70% |
Сравнение комиссий MLPR и BDCX
И MLPR, и BDCX имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPR и BDCX
Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что меньше доходности BDCX в 20.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 20.89% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.05% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
MLPR and BDCX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDCX has higher volatility (8.88%) compared to MLPR (8.11%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs BDCX's -34.96%.
On 5-year performance, MLPR leads with 32.05% vs 2.66% for BDCX. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MLPR has been the lower-risk option at 8.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 32.05% return vs 2.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MLPR and BDCX have the same expense ratio: 0.95% per year.
BDCX has the higher dividend yield at 20.89%, compared with 9.05% for MLPR.
MLPR tracks Alerian MLP Index, while BDCX tracks MVIS US Business Development Companies (150%).
MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLPR и BDCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор