Сравнение PFFL с GSG
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -6.81%/yr vs 14.20%/yr for GSG. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%.
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам PFFL и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -10.77% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -21.89% |
Correlation
The correlation between PFFL and GSG is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | 0.15 |
The correlation between PFFL and GSG shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. GSG — Ранг доходности на риск
PFFL
GSG
Сравнение PFFL c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.00 | -2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 6.66 | -6.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и GSG
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -89.62% | +8.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -18.81% | +6.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -18.81% | -4.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -29.12% | -19.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -57.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.41% | -59.56% | +19.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -63.68% | +35.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 5.63% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и GSG
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.10%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 7.17% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 21.54% | -10.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 23.48% | -7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 22.80% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 22.00% | +32.95% |
Сравнение комиссий PFFL и GSG
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и GSG
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and GSG have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (7.17%) compared to PFFL (4.10%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs GSG's -89.62%.
On 5-year performance, GSG leads with 14.20% vs -6.81% for PFFL. On fees, GSG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GSG has performed better with a 14.20% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GSG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.
PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 0.00% for GSG.
PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while GSG is Commodities. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.75% for GSG.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор