Сравнение GSG с CGL.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO).
GSG и CGL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. CGL.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 28 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSG или CGL.TO.
Основные характеристики
| GSG | CGL.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.57% | 14.97% |
| Дох-ть за 1 год | 14.15% | 18.41% |
| Дох-ть за 3 года | 12.76% | 7.18% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.60% | 11.94% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.89% | 5.16% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 1.46 |
| Дневная вол-ть | 16.65% | 12.60% |
| Макс. просадка | -89.62% | -45.96% |
| Current Drawdown | -70.61% | -0.78% |
Корреляция
Корреляция между GSG и CGL.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSG и CGL.TO
С начала года, GSG показывает доходность 10.57%, что значительно ниже, чем у CGL.TO с доходностью 14.97%. За последние 10 лет акции GSG уступали акциям CGL.TO по среднегодовой доходности: -3.89% против 5.16% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и CGL.TO
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CGL.TO в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSG c CGL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и CGL.TO
Ни GSG, ни CGL.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок GSG и CGL.TO
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки CGL.TO в -45.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и CGL.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и CGL.TO
Текущая волатильность для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) составляет 3.37%, в то время как у iShares Gold Bullion ETF (CAD-Hedged) (CGL.TO) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что GSG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.