PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSG с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSG с VCMDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) and VCMDX (Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares) are both Commodities funds. Over the past 5 years, GSG returned 15.74%/yr vs 12.17%/yr for VCMDX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSG charges 0.75%/yr vs 0.20%/yr for VCMDX.

Доходность

Сравнение доходности GSG и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 42.58%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 22.84%.

GSG

1 день
0.77%
1 месяц
-4.83%
С начала года
42.58%
6 месяцев
41.06%
1 год
51.52%
3 года*
19.31%
5 лет*
15.74%
10 лет*
7.69%

VCMDX

1 день
0.35%
1 месяц
-2.11%
С начала года
22.84%
6 месяцев
22.83%
1 год
35.30%
3 года*
15.74%
5 лет*
12.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSG и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		42.58%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%2.08%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		22.84%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Correlation

The correlation between GSG and VCMDX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2019 г.

0.79

The correlation between GSG and VCMDX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с GLDGSG с HGERGSG с CGL.TOGSG с NGG
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с BCDVCMDX с VOOVCMDX с PCLIXVCMDX с FSGGXVCMDX с COMBVCMDX с PCRIX

Доходность на риск

GSG vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGVCMDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
2.41

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.06

-0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.47

4.92

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.39

15.03

-0.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSG vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 2.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCMDX равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.26

2.41

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.77

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.85

-0.94

Просадки

Сравнение просадок GSG и VCMDX

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и VCMDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSGVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-26.67%

-62.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-7.25%

-2.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.94%

-9.90%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-25.45%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.95%

-3.45%

-53.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.71%

-10.86%

-52.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

2.37%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и VCMDX

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 5.03%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSGVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.65%

5.03%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.42%

12.68%

+7.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.95%

14.90%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

15.86%

+6.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.03%

15.39%

+6.64%

Сравнение комиссий GSG и VCMDX

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и VCMDX

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.38%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.38%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%

Часто задаваемые вопросы

GSG and VCMDX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (7.65%) compared to VCMDX (5.03%). In terms of maximum drawdown, GSG dropped -89.62% vs VCMDX's -26.67%.

VCMDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSG и VCMDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор