PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSG с VCMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSG с VCMDX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSG или VCMDX.

Корреляция

Корреляция между GSG и VCMDX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности GSG и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
39.36%
73.78%
GSG
VCMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSG:

-0.23

VCMDX:

0.55

Коэф-т Сортино

GSG:

-0.21

VCMDX:

0.82

Коэф-т Омега

GSG:

0.98

VCMDX:

1.11

Коэф-т Кальмара

GSG:

-0.06

VCMDX:

0.30

Коэф-т Мартина

GSG:

-0.71

VCMDX:

1.44

Индекс Язвы

GSG:

5.75%

VCMDX:

4.79%

Дневная вол-ть

GSG:

17.54%

VCMDX:

12.51%

Макс. просадка

GSG:

-89.62%

VCMDX:

-26.67%

Текущая просадка

GSG:

-71.41%

VCMDX:

-12.84%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 7.39%.

GSG

С начала года

-0.87%

1 месяц

-3.92%

6 месяцев

1.12%

1 год

-4.22%

5 лет

21.27%

10 лет

0.35%

VCMDX

С начала года

7.39%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

6.34%

1 год

6.87%

5 лет

16.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSG и VCMDX

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
График комиссии GSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSG: 0.75%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares
График комиссии VCMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCMDX: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSG и VCMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг риск-скорректированной доходности GSG, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSG, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности VCMDX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSG c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа GSG, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
GSG: -0.23
VCMDX: 0.55
Коэффициент Сортино GSG, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
GSG: -0.21
VCMDX: 0.82
Коэффициент Омега GSG, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
GSG: 0.98
VCMDX: 1.11
Коэффициент Кальмара GSG, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
GSG: -0.17
VCMDX: 0.30
Коэффициент Мартина GSG, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
GSG: -0.71
VCMDX: 1.44

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VCMDX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.23
0.55
GSG
VCMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и VCMDX

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.

TTM202420232022202120202019
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		2.04%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.61%

Просадки

Сравнение просадок GSG и VCMDX

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и VCMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.07%
-12.84%
GSG
VCMDX

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и VCMDX

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 9.26% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.26%
6.59%
GSG
VCMDX