Сравнение GSG с VCMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).
GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSG или VCMDX.
Доходность
Сравнение доходности GSG и VCMDX
Доходность по периодам
С начала года, GSG показывает доходность 7.08%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 5.59%.
GSG
7.08%
0.47%
-3.33%
2.43%
6.90%
-1.94%
VCMDX
5.59%
-0.46%
-2.69%
3.77%
10.44%
N/A
Основные характеристики
| GSG | VCMDX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 0.32 |
| Коэф-т Сортино | 0.32 | 0.54 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.06 |
| Коэф-т Кальмара | 0.03 | 0.15 |
| Коэф-т Мартина | 0.46 | 0.81 |
| Индекс Язвы | 5.24% | 4.65% |
| Дневная вол-ть | 16.17% | 11.68% |
| Макс. просадка | -89.62% | -26.67% |
| Текущая просадка | -71.54% | -18.60% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSG и VCMDX
GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.
Корреляция
Корреляция между GSG и VCMDX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSG c VCMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSG и VCMDX
GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCMDX Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares | 2.37% | 2.50% | 14.21% | 30.56% | 0.50% | 0.61% |
Просадки
Сравнение просадок GSG и VCMDX
Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и VCMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSG и VCMDX
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.