PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSG с VCMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSG с VCMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GSG и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GSG и VCMDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		38.38%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%2.08%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		17.80%18.20%5.27%-7.45%13.83%34.82%5.07%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность 38.38%, что значительно выше, чем у VCMDX с доходностью 17.80%.

GSG

1 день
-1.05%
1 месяц
18.45%
С начала года
38.38%
6 месяцев
39.22%
1 год
40.14%
3 года*
16.62%
5 лет*
17.68%
10 лет*
8.98%

VCMDX

1 день
-0.42%
1 месяц
4.86%
С начала года
17.80%
6 месяцев
23.21%
1 год
25.74%
3 года*
11.96%
5 лет*
13.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с GSG:
GSG с DBCGSG с PDBCGSG с COMTGSG с GLDGSG с CGL.TOGSG с NGGGSG с NVCR
Часто сравнивают с VCMDX:
VCMDX с COMTVCMDX с BCDVCMDX с PCLIXVCMDX с VOOVCMDX с FSGGXVCMDX с COMBVCMDX с PCRIX

Сравнение комиссий GSG и VCMDX

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Доходность на риск

GSG vs. VCMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг доходности на риск GSG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг доходности на риск VCMDX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSG c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GSGVCMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.91

1.68

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

2.16

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.37

3.01

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.40

9.16

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GSG vs. VCMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCMDX равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GSGVCMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.68

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.89

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

0.83

-0.92

Корреляция

Корреляция между GSG и VCMDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и VCMDX

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.91%.

TTM2025202420232022202120202019
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		12.91%15.21%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.60%

Просадки

Сравнение просадок GSG и VCMDX

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и VCMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GSGVCMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.62%

-26.67%

-62.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-8.92%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-25.45%

-3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.22%

-1.73%

-56.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-11.10%

-52.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.93%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и VCMDX

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 11.23% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GSGVCMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.23%

5.97%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

12.20%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

15.60%

+5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

15.81%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

15.40%

+6.37%