PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GSG с VCMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GSG с VCMDX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX).

GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г.. VCMDX управляется Vanguard. Фонд был запущен 25 июн. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSG или VCMDX.

Корреляция

Корреляция между GSG и VCMDX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности GSG и VCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GSG:

-0.13

VCMDX:

0.47

Коэф-т Сортино

GSG:

-0.07

VCMDX:

0.77

Коэф-т Омега

GSG:

0.99

VCMDX:

1.10

Коэф-т Кальмара

GSG:

-0.03

VCMDX:

0.28

Коэф-т Мартина

GSG:

-0.40

VCMDX:

1.32

Индекс Язвы

GSG:

5.96%

VCMDX:

4.86%

Дневная вол-ть

GSG:

17.77%

VCMDX:

12.49%

Макс. просадка

GSG:

-89.62%

VCMDX:

-26.67%

Текущая просадка

GSG:

-71.86%

VCMDX:

-13.38%

Доходность по периодам

С начала года, GSG показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у VCMDX с доходностью 6.72%.

GSG

С начала года

-1.29%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

2.87%

1 год

-2.27%

5 лет

19.69%

10 лет

-0.16%

VCMDX

С начала года

6.72%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

8.06%

1 год

5.80%

5 лет

16.33%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GSG и VCMDX

GSG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VCMDX в 0.20%.

GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GSG и VCMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GSG
Ранг риск-скорректированной доходности GSG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности VCMDX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCMDX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCMDX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCMDX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCMDX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCMDX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GSG c VCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) и Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GSG на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа VCMDX равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSG и VCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSG и VCMDX

GSG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%.

TTM202420232022202120202019
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCMDX
Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares		2.05%2.19%2.50%14.21%30.56%0.50%0.61%

Просадки

Сравнение просадок GSG и VCMDX

Максимальная просадка GSG за все время составила -89.62%, что больше максимальной просадки VCMDX в -26.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSG и VCMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GSG и VCMDX

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Vanguard Commodity Strategy Fund Admiral Shares (VCMDX) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что GSG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...