Сравнение PFFL с FCVT
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. PFFL is passively managed, while FCVT is actively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -6.81%/yr vs 6.06%/yr for FCVT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for FCVT.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и FCVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у FCVT с доходностью 15.27%.
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
FCVT
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -7.95%
- 6 месяцев
- 8.71%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 16.15%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 11.17%
Сравнение доходности по годам PFFL и FCVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -10.77% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 15.27% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 22.30% | -10.23% |
Correlation
The correlation between PFFL and FCVT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. FCVT — Ранг доходности на риск
PFFL
FCVT
Сравнение PFFL c FCVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | FCVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.71 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 9.48 | -9.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и FCVT
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки FCVT в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и FCVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -31.79% | -48.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -9.71% | -2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -15.06% | -8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -30.43% | -18.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.41% | -9.71% | -30.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -10.29% | -18.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 2.77% | +2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и FCVT
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.10%, в то время как у First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | FCVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 6.34% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 15.02% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 18.09% | -1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 14.56% | +9.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 14.88% | +40.07% |
Сравнение комиссий PFFL и FCVT
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии FCVT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и FCVT
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности FCVT в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.20% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and FCVT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCVT has higher volatility (6.34%) compared to PFFL (4.10%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs FCVT's -31.79%.
On 5-year performance, FCVT leads with 6.06% vs -6.81% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FCVT has performed better with a 6.06% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.
PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 1.20% for FCVT.
They also come from different issuers: UBS and First Trust. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.95% for FCVT.
FCVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и FCVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор