PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVT с ESPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCVT с ESPO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) and ESPO (VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - FCVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust, while ESPO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. FCVT is actively managed, while ESPO is passively managed. Over the past 5 years, FCVT returned 7.58%/yr vs 6.23%/yr for ESPO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCVT charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.

Доходность

Сравнение доходности FCVT и ESPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCVT показывает доходность 25.61%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -13.31%.

FCVT

1 день
-1.20%
1 месяц
7.08%
С начала года
25.61%
6 месяцев
25.00%
1 год
47.07%
3 года*
21.35%
5 лет*
7.58%
10 лет*
12.36%

ESPO

1 день
-2.20%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-13.31%
6 месяцев
-16.99%
1 год
-11.55%
3 года*
19.46%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCVT и ESPO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		25.61%19.60%11.92%7.12%-20.88%4.23%51.02%22.30%-6.41%
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		-13.31%25.79%47.61%33.64%-34.71%-2.13%83.93%42.36%-12.57%

Correlation

The correlation between FCVT and ESPO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г.

0.67

The correlation between FCVT and ESPO shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FCVT и ESPO

Секторы
FCVT
ESPO

Коммунальные услуги

1.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%
13.8%

Финансовые услуги

0.7%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

78.1%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

8.2%

Коммунальные услуги

FCVT
1.3%
ESPO

-

Потребительский циклический сектор

FCVT
0.7%
ESPO
13.8%

Финансовые услуги

FCVT
0.7%
ESPO

-

Здравоохранение

FCVT
0.7%
ESPO

-

Сырьевые материалы

FCVT

-

ESPO

-

Коммуникационные услуги

FCVT

-

ESPO
78.1%

Потребительский защитный сектор

FCVT

-

ESPO

-

Энергетика

FCVT

-

ESPO

-

Промышленность

FCVT

-

ESPO

-

Недвижимость

FCVT

-

ESPO

-

Технологии

FCVT

-

ESPO
8.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF

Часто сравнивают с FCVT:
FCVT с CVRTFCVT с ICVTFCVT с COWZFCVT с FALNFCVT с ANGLFCVT с PFFFCVT с FXAIX
Часто сравнивают с ESPO:
ESPO с HEROESPO с ESGB.LESPO с GAMRESPO с NERDESPO с VGTESPO с MDLZESPO с SNSR

Доходность на риск

FCVT vs. ESPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVT
Ранг доходности на риск FCVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
ESPO
Ранг доходности на риск ESPO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESPO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESPO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESPO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESPO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESPO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVT c ESPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVTESPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
-0.62

+3.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
-0.75

+4.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

0.91

+0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.58

-0.42

+6.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.90

-0.76

+21.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVT vs. ESPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVT на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа ESPO равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVT и ESPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVTESPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

-0.62

+3.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.25

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.63

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FCVT и ESPO

Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и ESPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCVTESPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.79%

-50.99%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-27.81%

+19.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-27.81%

+12.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

-48.33%

+17.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-25.66%

+24.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-15.03%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

15.30%

-13.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVT и ESPO

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCVTESPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

5.00%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

14.58%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

18.85%

-2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

25.12%

-11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

25.75%

-10.90%

Сравнение комиссий FCVT и ESPO

FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVT и ESPO

Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности ESPO в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESPO
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF		1.44%1.24%0.44%0.96%0.91%3.36%0.12%0.22%0.04%0.00%0.00%0.00%
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.19%1.98%1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%

Часто задаваемые вопросы

FCVT and ESPO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCVT has higher volatility (6.07%) compared to ESPO (5.00%). In terms of maximum drawdown, FCVT dropped -31.79% vs ESPO's -50.99%.

On 5-year performance, FCVT leads with 7.58% vs 6.23% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 5.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FCVT has performed better with a 7.58% return vs 6.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.

ESPO has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 1.19% for FCVT.

FCVT is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while ESPO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for FCVT and 0.55% for ESPO.

FCVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCVT и ESPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор