Сравнение FCVT с ESPO
FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) and ESPO (VanEck Video Gaming and eSports ETF) are both exchange-traded funds - FCVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust, while ESPO is a Gaming fund tracking the MVIS Global Video Gaming and eSports Index. FCVT is actively managed, while ESPO is passively managed. Over the past 5 years, FCVT returned 6.75%/yr vs 5.31%/yr for ESPO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCVT charges 0.95%/yr vs 0.55%/yr for ESPO.
Доходность
Сравнение доходности FCVT и ESPO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCVT показывает доходность 24.74%, что значительно выше, чем у ESPO с доходностью -16.33%.
FCVT
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 24.74%
- 6 месяцев
- 22.65%
- 1 год
- 43.93%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 12.06%
ESPO
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- -16.33%
- 6 месяцев
- -16.76%
- 1 год
- -16.63%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FCVT и ESPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 24.74% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 22.30% | -6.18% |
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | -16.33% | 25.79% | 47.61% | 33.64% | -34.71% | -2.13% | 83.93% | 42.36% | -12.49% |
Correlation
The correlation between FCVT and ESPO is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.67 |
The correlation between FCVT and ESPO shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCVT vs. ESPO — Ранг доходности на риск
FCVT
ESPO
Сравнение FCVT c ESPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCVT | ESPO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.86 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | -0.59 | +5.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | -1.01 | +19.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCVT и ESPO
Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки ESPO в -50.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и ESPO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCVT | ESPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -50.99% | +19.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -28.25% | +19.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -28.25% | +13.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -48.33% | +17.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -28.25% | +25.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -15.10% | +4.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 16.49% | -14.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVT и ESPO
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 7.27% по сравнению с VanEck Video Gaming and eSports ETF (ESPO) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ESPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCVT | ESPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 4.23% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 14.64% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 18.65% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 25.09% | -10.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 25.68% | -10.69% |
Сравнение комиссий FCVT и ESPO
FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ESPO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVT и ESPO
Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности ESPO в 1.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESPO VanEck Video Gaming and eSports ETF | 1.49% | 1.24% | 0.44% | 0.96% | 0.91% | 3.36% | 0.12% | 0.22% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.20% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
FCVT and ESPO have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCVT has higher volatility (7.27%) compared to ESPO (4.23%). In terms of maximum drawdown, FCVT dropped -31.79% vs ESPO's -50.99%.
On 5-year performance, FCVT leads with 6.75% vs 5.31% for ESPO. On fees, ESPO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, ESPO has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FCVT has performed better with a 6.75% return vs 5.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ESPO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.
ESPO has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.20% for FCVT.
FCVT is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while ESPO is Gaming. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.95% for FCVT and 0.55% for ESPO.
FCVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCVT и ESPO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор