- ISIN
- US33739Q5071
- CUSIP
- 33739Q507
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 4 нояб. 2015 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Convertible Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $101M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 43K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.16M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) прибавил 18.6% с начала года. Текущая цена акции FCVT — $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FCVT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,333.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) показал доход в 18.55% с начала года и 29.82% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FCVT составила 11.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 18.55%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.31%
- Всё время*
- 10.84%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FCVT по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 нояб. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FCVT закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 20 апр. 2016 г. с доходностью +20.4%, в то время как худший день был 21 апр. 2016 г. с доходностью -17.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.21% | 0.38% | -3.42% | 12.13% | 7.61% | 1.15% | -8.65% | 3.27% | 18.55% | ||||
| 2025 | 2.89% | -3.01% | -4.26% | 1.35% | 4.69% | 5.58% | 2.50% | 1.89% | 5.97% | 3.88% | -1.95% | -0.88% | 19.60% |
| 2024 | -1.71% | 1.62% | 2.77% | -3.14% | 2.18% | 0.77% | 0.62% | 2.62% | 2.41% | 0.08% | 8.16% | -4.49% | 11.92% |
| 2023 | 3.41% | -1.92% | -0.34% | -1.79% | -0.35% | 4.98% | 2.33% | -3.56% | -3.24% | -5.09% | 7.23% | 6.14% | 7.12% |
| 2022 | -7.84% | 0.16% | 2.56% | -8.13% | -3.46% | -6.98% | 5.29% | 0.62% | -6.41% | 3.04% | 2.33% | -3.10% | -20.88% |
| 2021 | 2.71% | 4.64% | -4.36% | 2.79% | -2.34% | 2.62% | -1.32% | 2.11% | -1.99% | 2.86% | -3.25% | 0.16% | 4.23% |
Метрики бенчмарка
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF has an annualized alpha of 3.62%, beta of 0.60, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 04, 2015.
- This ETF participated in 77.06% of S&P 500 Index downside but only 74.85% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.60 may look defensive, but with R2 of 0.39 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.62%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 74.85%
- Участие в снижении
- 77.06%
Комиссия
Комиссия FCVT составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FCVT имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 55% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCVT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.50 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 10.58 | -2.13 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.56 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.56 | $0.85 | $0.48 | $0.59 | $1.18 | $9.56 | $0.84 | $0.53 | $0.51 | $0.63 | $0.49 | $0.15 |
Дивидендный доход | 1.10% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.32 | ||||
| 2025 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.08 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.85 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.48 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.15 | $0.59 |
| 2022 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.15 | $0.10 | $0.10 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $1.18 |
| 2021 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.10 | $0.15 | $0.15 | $8.84 | $9.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF показал максимальную просадку в 31.79%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 468 торговых сессий.
Текущая просадка First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF составляет 7.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-31.79%окт. 2023 г. | 2y 8mo | 1y 10mo | 4y 6moфевр. 2021 г. - сент. 2025 г. | — |
-29.90%март 2020 г. | 1mo 2d | 2mo 17d | 3mo 19dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-20.09%май 2016 г. | 13d | 1y 5mo | 1y 5moапр. 2016 г. - окт. 2017 г. | — |
-14.24%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 2mo 27d | 6mo 17dсент. 2018 г. - март 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-13.87%июль 2026 г. | 1mo 6d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| FCVT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -56.78% | +24.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -9.10% | -4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -18.90% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -25.43% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -33.92% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -0.17% | -6.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -10.69% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 2.14% | +1.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FCVT
Добавьте First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FCVT