PortfoliosLab logo
Сравнение FCVT с ANGL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCVT и ANGL составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FCVT и ANGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.14%
80.11%
FCVT
ANGL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCVT:

0.62

ANGL:

0.98

Коэф-т Сортино

FCVT:

0.91

ANGL:

1.39

Коэф-т Омега

FCVT:

1.12

ANGL:

1.21

Коэф-т Кальмара

FCVT:

0.31

ANGL:

1.18

Коэф-т Мартина

FCVT:

1.98

ANGL:

5.92

Индекс Язвы

FCVT:

4.19%

ANGL:

1.09%

Дневная вол-ть

FCVT:

13.42%

ANGL:

6.60%

Макс. просадка

FCVT:

-35.29%

ANGL:

-35.07%

Текущая просадка

FCVT:

-21.36%

ANGL:

-2.01%

Доходность по периодам

С начала года, FCVT показывает доходность -4.83%, что значительно ниже, чем у ANGL с доходностью 0.22%.


FCVT

С начала года

-4.83%

1 месяц

-3.87%

6 месяцев

-2.45%

1 год

6.74%

5 лет

7.45%

10 лет

N/A

ANGL

С начала года

0.22%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

0.60%

1 год

6.45%

5 лет

6.54%

10 лет

5.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCVT и ANGL

FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ANGL в 0.35%.


График комиссии FCVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCVT: 0.95%
График комиссии ANGL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ANGL: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCVT и ANGL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCVT
Ранг риск-скорректированной доходности FCVT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCVT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

ANGL
Ранг риск-скорректированной доходности ANGL, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ANGL, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANGL, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANGL, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANGL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANGL, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCVT c ANGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCVT, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FCVT: 0.62
ANGL: 0.98
Коэффициент Сортино FCVT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCVT: 0.91
ANGL: 1.39
Коэффициент Омега FCVT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FCVT: 1.12
ANGL: 1.21
Коэффициент Кальмара FCVT, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FCVT: 0.31
ANGL: 1.18
Коэффициент Мартина FCVT, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FCVT: 1.98
ANGL: 5.92

Показатель коэффициента Шарпа FCVT на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа ANGL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVT и ANGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
0.98
FCVT
ANGL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVT и ANGL

Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности ANGL в 6.43%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
1.90%1.30%1.76%3.71%17.70%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%0.00%
ANGL
VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF
6.43%6.29%5.27%4.72%3.90%4.67%5.19%5.99%5.25%5.79%5.81%6.80%

Просадки

Сравнение просадок FCVT и ANGL

Максимальная просадка FCVT за все время составила -35.29%, примерно равная максимальной просадке ANGL в -35.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и ANGL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.36%
-2.01%
FCVT
ANGL

Волатильность

Сравнение волатильности FCVT и ANGL

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 7.72% по сравнению с VanEck Vectors Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.72%
5.02%
FCVT
ANGL