Сравнение FCVT с FALN
FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) and FALN (iShares Fallen Angels USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - FCVT is a Convertible Bonds fund actively managed by First Trust, while FALN is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. FCVT is actively managed, while FALN is passively managed. Over the past 10 years, FCVT returned 11.31%/yr vs 6.11%/yr for FALN. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FCVT charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for FALN.
Доходность
Сравнение доходности FCVT и FALN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCVT показывает доходность 18.55%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 2.65%. За последние 10 лет акции FCVT превзошли акции FALN по среднегодовой доходности: 11.31% против 6.11% соответственно.
FCVT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 18.55%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.31%
- Всё время*
- 10.84%
FALN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 1.62%
- С начала года
- 2.65%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 3.60%
- 10 лет*
- 6.11%
- Всё время*
- 6.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.32M | $20.22M | $26.65M | |
| $3.32M | $2.16M | $1.46M |
Сравнение доходности по годам FCVT и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 18.55% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 22.30% | -2.28% | 12.66% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 2.65% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
Correlation
The correlation between FCVT and FALN is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.53 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июн. 2016 г. | 0.50 |
The correlation between FCVT and FALN has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCVT vs. FALN — Ранг доходности на риск
FCVT
FALN
Сравнение FCVT c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCVT | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.28 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.71 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 6.97 | +1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCVT и FALN
Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и FALN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCVT | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -29.22% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -3.96% | -9.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -5.92% | -9.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -18.78% | -11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -29.22% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -0.30% | -6.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -3.27% | -7.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 0.97% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVT и FALN
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCVT | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 1.09% | +7.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 3.82% | +12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 4.61% | +14.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 7.33% | +7.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 8.85% | +6.18% |
Сравнение комиссий FCVT и FALN
FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVT и FALN
Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FALN в 6.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.52% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.10% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
FCVT and FALN have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FCVT has higher volatility (8.18%) compared to FALN (1.09%). In terms of maximum drawdown, FCVT dropped -31.79% vs FALN's -29.22%.
On 10-year performance, FCVT leads with 11.31% vs 6.11% for FALN. On fees, FALN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FALN has been the lower-risk option at 1.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FCVT has performed better with a 11.31% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FALN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.
FALN has the higher dividend yield at 6.52%, compared with 1.10% for FCVT.
FCVT is categorized as Convertible Bonds, while FALN is High Yield Bonds. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.95% for FCVT and 0.25% for FALN.
FCVT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCVT и FALN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор