PortfoliosLab logo
Сравнение FCVT с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCVT и FALN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FCVT и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
94.05%
71.33%
FCVT
FALN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCVT:

0.59

FALN:

1.04

Коэф-т Сортино

FCVT:

0.87

FALN:

1.48

Коэф-т Омега

FCVT:

1.12

FALN:

1.23

Коэф-т Кальмара

FCVT:

0.29

FALN:

1.18

Коэф-т Мартина

FCVT:

1.87

FALN:

6.16

Индекс Язвы

FCVT:

4.22%

FALN:

1.14%

Дневная вол-ть

FCVT:

13.44%

FALN:

6.74%

Макс. просадка

FCVT:

-35.29%

FALN:

-29.22%

Текущая просадка

FCVT:

-20.73%

FALN:

-1.79%

Доходность по периодам

С начала года, FCVT показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у FALN с доходностью 0.32%.


FCVT

С начала года

-4.07%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-1.68%

1 год

7.33%

5 лет

7.29%

10 лет

N/A

FALN

С начала года

0.32%

1 месяц

-1.12%

6 месяцев

0.74%

1 год

7.01%

5 лет

7.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCVT и FALN

FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.


График комиссии FCVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCVT: 0.95%
График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FALN: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCVT и FALN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCVT
Ранг риск-скорректированной доходности FCVT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCVT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

FALN
Ранг риск-скорректированной доходности FALN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCVT c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCVT, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FCVT: 0.59
FALN: 1.04
Коэффициент Сортино FCVT, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCVT: 0.87
FALN: 1.48
Коэффициент Омега FCVT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FCVT: 1.12
FALN: 1.23
Коэффициент Кальмара FCVT, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FCVT: 0.29
FALN: 1.18
Коэффициент Мартина FCVT, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FCVT: 1.87
FALN: 6.16

Показатель коэффициента Шарпа FCVT на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа FALN равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVT и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
1.04
FCVT
FALN

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVT и FALN

Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности FALN в 6.30%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
1.89%1.30%1.76%3.71%17.70%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.30%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCVT и FALN

Максимальная просадка FCVT за все время составила -35.29%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.73%
-1.79%
FCVT
FALN

Волатильность

Сравнение волатильности FCVT и FALN

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.66%
5.26%
FCVT
FALN