Сравнение FCVT с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
FCVT и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FCVT и FALN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVT и FALN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 2.96% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 22.30% | -2.28% | 12.66% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | -1.06% | 8.92% | 7.68% | 13.47% | -13.79% | 5.40% | 14.85% | 17.42% | -4.97% | 8.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVT показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -1.06%.
FCVT
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 10.49%
FALN
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.67%
- 1 год
- 6.34%
- 3 года*
- 8.32%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVT и FALN
FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Доходность на риск
FCVT vs. FALN — Ранг доходности на риск
FCVT
FALN
Сравнение FCVT c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVT | FALN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.92 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 1.31 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.15 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 4.96 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVT | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.92 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.50 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между FCVT и FALN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVT и FALN
Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FALN в 6.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.65% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.51% | 6.31% | 6.24% | 5.37% | 5.08% | 3.40% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.98% | 3.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCVT и FALN
Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и FALN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVT | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -29.22% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -5.57% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -18.78% | -11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -2.83% | -3.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -3.37% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.29% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVT и FALN
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVT | FALN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 2.77% | +4.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 3.53% | +9.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 6.90% | +9.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 7.28% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 9.01% | +7.93% |