Сравнение FCVT с FALN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).
FCVT и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCVT или FALN.
Основные характеристики
| FCVT | FALN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.14% | 8.24% |
| Дох-ть за 1 год | 24.60% | 14.78% |
| Дох-ть за 3 года | -3.82% | 1.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.30% | 5.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 3.05 |
| Коэф-т Сортино | 3.32 | 4.69 |
| Коэф-т Омега | 1.44 | 1.60 |
| Коэф-т Кальмара | 0.79 | 1.69 |
| Коэф-т Мартина | 13.75 | 21.66 |
| Индекс Язвы | 1.75% | 0.69% |
| Дневная вол-ть | 10.04% | 4.93% |
| Макс. просадка | -31.79% | -29.22% |
| Текущая просадка | -12.72% | -0.03% |
Корреляция
Корреляция между FCVT и FALN составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FCVT и FALN
С начала года, FCVT показывает доходность 12.14%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 8.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVT и FALN
FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FCVT c FALN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVT и FALN
Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности FALN в 6.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.59% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | 6.06% | 5.38% | 5.08% | 3.39% | 5.14% | 5.35% | 5.97% | 6.99% | 3.54% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCVT и FALN
Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что больше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FCVT и FALN
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.