PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCVT с CVRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVT с CVRT

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT).

FCVT и CVRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г.. CVRT - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCVT или CVRT.

Корреляция

Корреляция между FCVT и CVRT составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FCVT и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.25%
21.40%
FCVT
CVRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCVT:

0.59

CVRT:

0.40

Коэф-т Сортино

FCVT:

0.87

CVRT:

0.71

Коэф-т Омега

FCVT:

1.12

CVRT:

1.10

Коэф-т Кальмара

FCVT:

0.29

CVRT:

0.40

Коэф-т Мартина

FCVT:

1.87

CVRT:

1.56

Индекс Язвы

FCVT:

4.22%

CVRT:

6.35%

Дневная вол-ть

FCVT:

13.44%

CVRT:

25.17%

Макс. просадка

FCVT:

-35.29%

CVRT:

-25.08%

Текущая просадка

FCVT:

-20.73%

CVRT:

-11.00%

Доходность по периодам

С начала года, FCVT показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью -3.44%.

FCVT

С начала года

-4.07%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-1.68%

1 год

7.33%

5 лет

7.29%

10 лет

N/A

CVRT

С начала года

-3.44%

1 месяц

-0.96%

6 месяцев

0.70%

1 год

10.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCVT и CVRT

FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CVRT в 0.69%.

FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
График комиссии FCVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCVT: 0.95%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF
График комиссии CVRT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CVRT: 0.69%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCVT и CVRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVT
Ранг риск-скорректированной доходности FCVT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCVT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг риск-скорректированной доходности CVRT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVRT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCVT c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FCVT, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FCVT: 0.59
CVRT: 0.40
Коэффициент Сортино FCVT, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCVT: 0.87
CVRT: 0.71
Коэффициент Омега FCVT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FCVT: 1.12
CVRT: 1.10
Коэффициент Кальмара FCVT, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FCVT: 0.52
CVRT: 0.40
Коэффициент Мартина FCVT, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FCVT: 1.87
CVRT: 1.56

Показатель коэффициента Шарпа FCVT на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа CVRT равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVT и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.40
FCVT
CVRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVT и CVRT

Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности CVRT в 1.54%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.89%1.30%1.76%3.71%17.70%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.54%1.50%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCVT и CVRT

Максимальная просадка FCVT за все время составила -35.29%, что больше максимальной просадки CVRT в -25.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и CVRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.43%
-11.00%
FCVT
CVRT

Волатильность

Сравнение волатильности FCVT и CVRT

Текущая волатильность для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) составляет 7.66%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 19.49%. Это указывает на то, что FCVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.66%
19.49%
FCVT
CVRT