PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVT с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCVT с CVRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - FCVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, FCVT returned 47.07% vs 76.22% for CVRT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FCVT charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.

Доходность

Сравнение доходности FCVT и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCVT показывает доходность 25.61%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 40.89%.

FCVT

1 день
-1.20%
1 месяц
7.08%
С начала года
25.61%
6 месяцев
25.00%
1 год
47.07%
3 года*
21.35%
5 лет*
7.58%
10 лет*
12.36%

CVRT

1 день
-1.21%
1 месяц
8.71%
С начала года
40.89%
6 месяцев
41.79%
1 год
76.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCVT и CVRT

2026 (YTD)202520242023
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		25.61%19.60%11.92%10.14%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		40.89%29.37%13.23%11.02%

Correlation

The correlation between FCVT and CVRT is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2023 г.

0.88

The correlation between FCVT and CVRT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FCVT и CVRT

Секторы
FCVT
CVRT

Коммунальные услуги

1.3%
14.0%

Потребительский циклический сектор

0.7%
1.4%

Финансовые услуги

0.7%
8.2%

Здравоохранение

0.7%
7.4%

Сырьевые материалы

-

2.1%

Коммуникационные услуги

-

3.4%

Потребительский защитный сектор

-

0.8%

Энергетика

-

2.4%

Промышленность

-

8.9%

Недвижимость

-

2.7%

Технологии

-

43.9%

Коммунальные услуги

FCVT
1.3%
CVRT
14.0%

Потребительский циклический сектор

FCVT
0.7%
CVRT
1.4%

Финансовые услуги

FCVT
0.7%
CVRT
8.2%

Здравоохранение

FCVT
0.7%
CVRT
7.4%

Сырьевые материалы

FCVT

-

CVRT
2.1%

Коммуникационные услуги

FCVT

-

CVRT
3.4%

Потребительский защитный сектор

FCVT

-

CVRT
0.8%

Энергетика

FCVT

-

CVRT
2.4%

Промышленность

FCVT

-

CVRT
8.9%

Недвижимость

FCVT

-

CVRT
2.7%

Технологии

FCVT

-

CVRT
43.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с FCVT:
FCVT с ICVTFCVT с COWZFCVT с FALNFCVT с ANGLFCVT с PFFFCVT с ESPOFCVT с FXAIX
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOOCVRT с GLD

Доходность на риск

FCVT vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVT
Ранг доходности на риск FCVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVT c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVTCVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
3.57

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
4.32

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.59

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.58

8.91

-3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.90

34.91

-14.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVT vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVT на текущий момент составляет 2.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVRT равному 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVT и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVTCVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

3.57

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.84

-1.16

Просадки

Сравнение просадок FCVT и CVRT

Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и CVRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCVTCVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.79%

-20.71%

-11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-8.60%

+0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-1.21%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-3.06%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.19%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVT и CVRT

Текущая волатильность для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) составляет 6.07%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что FCVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCVTCVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

7.64%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

17.57%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

21.47%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

19.96%

-5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

19.96%

-5.11%

Сравнение комиссий FCVT и CVRT

FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CVRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVT и CVRT

Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности CVRT в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.43%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.19%1.98%1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FCVT and CVRT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVRT has higher volatility (7.64%) compared to FCVT (6.07%). In terms of maximum drawdown, FCVT dropped -31.79% vs CVRT's -20.71%.

On 1-year performance, CVRT leads with 76.22% vs 47.07% for FCVT. On fees, CVRT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, FCVT has been the lower-risk option at 6.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 76.22% return vs 47.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.

CVRT has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.19% for FCVT.

FCVT is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while CVRT is Convertible Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for FCVT and 0.69% for CVRT.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 2.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCVT и CVRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор