Сравнение FCVT с CVRT
FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past year, FCVT returned 29.82% vs 50.50% for CVRT. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. FCVT charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.
Доходность
Сравнение доходности FCVT и CVRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FCVT показывает доходность 18.55%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 28.87%.
FCVT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -2.04%
- 6 месяцев
- 12.44%
- С начала года
- 18.55%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.31%
- Всё время*
- 10.84%
CVRT
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- -2.14%
- 6 месяцев
- 18.72%
- С начала года
- 28.87%
- 1 год
- 50.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 29.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.35M | $883.90K | $624.02K | |
| $3.32M | $2.16M | $1.46M |
Сравнение доходности по годам FCVT и CVRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 18.55% | 19.60% | 11.92% | 10.02% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 28.87% | 29.37% | 13.23% | 11.44% |
Correlation
The correlation between FCVT and CVRT is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between FCVT and CVRT has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCVT vs. CVRT — Ранг доходности на риск
FCVT
CVRT
Сравнение FCVT c CVRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCVT | CVRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.22 | -1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 11.95 | -3.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCVT и CVRT
Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и CVRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCVT | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -20.71% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -15.77% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.14% | -9.63% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.29% | -3.37% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.24% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVT и CVRT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеют волатильность 8.18% и 7.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCVT | CVRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 7.98% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.24% | 19.82% | -3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.29% | 24.12% | -4.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.84% | 20.59% | -5.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.03% | 20.59% | -5.56% |
Сравнение комиссий FCVT и CVRT
FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CVRT в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVT и CVRT
Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности CVRT в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.51% | 1.68% | 1.49% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.10% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FCVT and CVRT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCVT has higher volatility (8.18%) compared to CVRT (7.98%). In terms of maximum drawdown, FCVT dropped -31.79% vs CVRT's -20.71%.
On 1-year performance, CVRT leads with 50.50% vs 29.82% for FCVT. On fees, CVRT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CVRT has been the lower-risk option at 7.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 50.50% return vs 29.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.
CVRT has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.10% for FCVT.
They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.95% for FCVT and 0.69% for CVRT.
CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCVT и CVRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор