PortfoliosLab logo
Сравнение FCVT с ICVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCVT и ICVT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FCVT и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.66%
122.24%
FCVT
ICVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCVT:

0.59

ICVT:

1.06

Коэф-т Сортино

FCVT:

0.87

ICVT:

1.52

Коэф-т Омега

FCVT:

1.12

ICVT:

1.19

Коэф-т Кальмара

FCVT:

0.29

ICVT:

0.43

Коэф-т Мартина

FCVT:

1.87

ICVT:

3.75

Индекс Язвы

FCVT:

4.22%

ICVT:

3.06%

Дневная вол-ть

FCVT:

13.44%

ICVT:

10.84%

Макс. просадка

FCVT:

-35.29%

ICVT:

-37.27%

Текущая просадка

FCVT:

-20.73%

ICVT:

-17.49%

Доходность по периодам

С начала года, FCVT показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью -0.39%.


FCVT

С начала года

-4.07%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-1.68%

1 год

7.33%

5 лет

7.29%

10 лет

N/A

ICVT

С начала года

-0.39%

1 месяц

-0.76%

6 месяцев

0.97%

1 год

11.44%

5 лет

8.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCVT и ICVT

FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.


График комиссии FCVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCVT: 0.95%
График комиссии ICVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICVT: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCVT и ICVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCVT
Ранг риск-скорректированной доходности FCVT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCVT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

ICVT
Ранг риск-скорректированной доходности ICVT, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICVT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCVT c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCVT, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FCVT: 0.59
ICVT: 1.06
Коэффициент Сортино FCVT, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCVT: 0.87
ICVT: 1.52
Коэффициент Омега FCVT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FCVT: 1.12
ICVT: 1.19
Коэффициент Кальмара FCVT, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FCVT: 0.29
ICVT: 0.43
Коэффициент Мартина FCVT, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FCVT: 1.87
ICVT: 3.75

Показатель коэффициента Шарпа FCVT на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа ICVT равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVT и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
1.06
FCVT
ICVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVT и ICVT

Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности ICVT в 2.27%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
1.89%1.30%1.76%3.71%17.70%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF
2.27%2.19%1.85%1.93%1.14%1.13%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%

Просадки

Сравнение просадок FCVT и ICVT

Максимальная просадка FCVT за все время составила -35.29%, что меньше максимальной просадки ICVT в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и ICVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.73%
-17.49%
FCVT
ICVT

Волатильность

Сравнение волатильности FCVT и ICVT

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с iShares Convertible Bond ETF (ICVT) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.66%
6.10%
FCVT
ICVT