Сравнение FCVT с ICVT
FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) and ICVT (iShares Convertible Bond ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds. FCVT is actively managed, while ICVT is passively managed. Over the past 10 years, FCVT returned 12.06%/yr vs 14.18%/yr for ICVT. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCVT charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for ICVT.
Доходность
Сравнение доходности FCVT и ICVT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCVT показывает доходность 24.74%, а ICVT немного ниже – 24.42%. За последние 10 лет акции FCVT уступали акциям ICVT по среднегодовой доходности: 12.06% против 14.18% соответственно.
FCVT
- 1 день
- -2.29%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 24.74%
- 6 месяцев
- 22.65%
- 1 год
- 43.93%
- 3 года*
- 20.64%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 12.06%
ICVT
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- 3.04%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 22.70%
- 1 год
- 40.17%
- 3 года*
- 20.04%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам FCVT и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 24.74% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 22.30% | -2.28% | 12.66% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 24.42% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
Correlation
The correlation between FCVT and ICVT is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г. | 0.78 |
The correlation between FCVT and ICVT shifts across timeframes, from 0.78 (all time) to 0.95 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCVT vs. ICVT — Ранг доходности на риск
FCVT
ICVT
Сравнение FCVT c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCVT | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.46 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.21 | 5.35 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.41 | 18.22 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCVT и ICVT
Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, примерно равная максимальной просадке ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и ICVT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCVT | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -33.25% | +1.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -7.55% | -0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.06% | -11.22% | -3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -29.95% | -0.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -33.25% | +1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -1.95% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -9.46% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 2.21% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVT и ICVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT) имеют волатильность 7.27% и 7.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCVT | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.27% | 7.08% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 13.10% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 15.68% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 13.51% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.99% | 15.61% | -0.62% |
Сравнение комиссий FCVT и ICVT
FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVT и ICVT
Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности ICVT в 1.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.20% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.30% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, FCVT and ICVT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FCVT has higher volatility (7.27%) compared to ICVT (7.08%). In terms of maximum drawdown, FCVT dropped -31.79% vs ICVT's -33.25%.
On 10-year performance, ICVT leads with 14.18% vs 12.06% for FCVT. On fees, ICVT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ICVT has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ICVT has performed better with a 14.18% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ICVT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.
ICVT has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 1.20% for FCVT.
They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.95% for FCVT and 0.20% for ICVT.
ICVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCVT и ICVT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор