Сравнение FCVT с COWZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).
FCVT и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FCVT и COWZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVT и COWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 4.51% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 22.30% | -2.28% | 12.66% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 3.91% | 8.98% | 10.64% | 14.73% | 0.19% | 42.57% | 11.65% | 23.41% | -10.05% | 20.22% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVT показывает доходность 4.51%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 3.91%.
FCVT
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -2.71%
- С начала года
- 4.51%
- 6 месяцев
- 4.53%
- 1 год
- 30.26%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 10.66%
COWZ
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 3.91%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 12.12%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVT и COWZ
FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.
Доходность на риск
FCVT vs. COWZ — Ранг доходности на риск
FCVT
COWZ
Сравнение FCVT c COWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVT | COWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 0.96 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 1.43 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 1.20 | +2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | 5.59 | +6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVT | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 0.96 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.62 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.63 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между FCVT и COWZ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVT и COWZ
Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности COWZ в 2.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.63% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
COWZ Pacer US Cash Cows 100 ETF | 2.07% | 2.19% | 1.82% | 1.92% | 1.96% | 1.48% | 2.54% | 1.96% | 1.67% | 1.95% | 0.13% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCVT и COWZ
Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и COWZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVT | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -38.63% | +6.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -13.55% | +5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -22.00% | -8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -3.72% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -4.85% | -5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.92% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVT и COWZ
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVT | COWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 2.96% | +4.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 8.37% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.12% | 17.50% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 17.73% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 20.08% | -3.13% |