PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCVT с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCVT и COWZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FCVT и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.27%
4.05%
FCVT
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCVT:

1.20

COWZ:

0.80

Коэф-т Сортино

FCVT:

1.67

COWZ:

1.22

Коэф-т Омега

FCVT:

1.22

COWZ:

1.14

Коэф-т Кальмара

FCVT:

0.51

COWZ:

1.27

Коэф-т Мартина

FCVT:

6.79

COWZ:

3.22

Индекс Язвы

FCVT:

1.85%

COWZ:

3.40%

Дневная вол-ть

FCVT:

10.43%

COWZ:

13.65%

Макс. просадка

FCVT:

-31.79%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

FCVT:

-12.75%

COWZ:

-7.22%

Доходность по периодам

С начала года, FCVT показывает доходность 12.10%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 11.04%.


FCVT

С начала года

12.10%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

10.27%

1 год

12.00%

5 лет

8.22%

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

11.04%

1 месяц

-6.35%

6 месяцев

4.04%

1 год

10.59%

5 лет

15.15%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCVT и COWZ

FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.


FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
График комиссии FCVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FCVT c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCVT, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.200.80
Коэффициент Сортино FCVT, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.671.22
Коэффициент Омега FCVT, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.221.14
Коэффициент Кальмара FCVT, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.511.27
Коэффициент Мартина FCVT, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.793.22
FCVT
COWZ

Показатель коэффициента Шарпа FCVT на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVT и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.20
0.80
FCVT
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVT и COWZ

Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности COWZ в 1.91%


TTM202320222021202020192018201720162015
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.91%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCVT и COWZ

Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-12.75%
-7.22%
FCVT
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности FCVT и COWZ

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) имеют волатильность 4.20% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.20%
4.30%
FCVT
COWZ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab