PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCVT с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCVT с COWZ

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ).

FCVT и COWZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г.. COWZ - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCVT или COWZ.

Корреляция

Корреляция между FCVT и COWZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FCVT и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCVT:

0.72

COWZ:

-0.10

Коэф-т Сортино

FCVT:

1.07

COWZ:

-0.05

Коэф-т Омега

FCVT:

1.14

COWZ:

0.99

Коэф-т Кальмара

FCVT:

0.37

COWZ:

-0.11

Коэф-т Мартина

FCVT:

2.23

COWZ:

-0.35

Индекс Язвы

FCVT:

4.47%

COWZ:

7.09%

Дневная вол-ть

FCVT:

13.50%

COWZ:

19.41%

Макс. просадка

FCVT:

-35.29%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

FCVT:

-16.86%

COWZ:

-11.79%

Доходность по периодам

С начала года, FCVT показывает доходность 0.62%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -4.58%.

FCVT

С начала года

0.62%

1 месяц

10.44%

6 месяцев

-1.71%

1 год

9.60%

3 года

5.33%

5 лет

7.17%

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

-4.58%

1 месяц

8.69%

6 месяцев

-8.57%

1 год

-1.88%

3 года

6.46%

5 лет

18.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Сравнение комиссий FCVT и COWZ

FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCVT и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVT
Ранг риск-скорректированной доходности FCVT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCVT, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCVT c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCVT на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVT и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVT и COWZ

Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности COWZ в 1.89%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.69%1.30%1.76%3.71%17.70%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.89%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCVT и COWZ

Максимальная просадка FCVT за все время составила -35.29%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCVT и COWZ

Текущая волатильность для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) составляет 3.24%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что FCVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...