PortfoliosLab logo
Сравнение FCVT с COWZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCVT и COWZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FCVT и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
82.65%
144.41%
FCVT
COWZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCVT:

0.62

COWZ:

-0.26

Коэф-т Сортино

FCVT:

0.91

COWZ:

-0.24

Коэф-т Омега

FCVT:

1.12

COWZ:

0.97

Коэф-т Кальмара

FCVT:

0.31

COWZ:

-0.22

Коэф-т Мартина

FCVT:

1.98

COWZ:

-0.80

Индекс Язвы

FCVT:

4.19%

COWZ:

6.16%

Дневная вол-ть

FCVT:

13.42%

COWZ:

19.03%

Макс. просадка

FCVT:

-35.29%

COWZ:

-38.63%

Текущая просадка

FCVT:

-21.36%

COWZ:

-15.03%

Доходность по периодам

С начала года, FCVT показывает доходность -4.83%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью -8.08%.


FCVT

С начала года

-4.83%

1 месяц

-3.87%

6 месяцев

-2.45%

1 год

6.74%

5 лет

7.45%

10 лет

N/A

COWZ

С начала года

-8.08%

1 месяц

-6.64%

6 месяцев

-9.12%

1 год

-5.26%

5 лет

19.28%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCVT и COWZ

FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.


График комиссии FCVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCVT: 0.95%
График комиссии COWZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
COWZ: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCVT и COWZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCVT
Ранг риск-скорректированной доходности FCVT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCVT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

COWZ
Ранг риск-скорректированной доходности COWZ, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCVT c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCVT, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FCVT: 0.62
COWZ: -0.26
Коэффициент Сортино FCVT, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCVT: 0.91
COWZ: -0.24
Коэффициент Омега FCVT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCVT: 1.12
COWZ: 0.97
Коэффициент Кальмара FCVT, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FCVT: 0.31
COWZ: -0.22
Коэффициент Мартина FCVT, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FCVT: 1.98
COWZ: -0.80

Показатель коэффициента Шарпа FCVT на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVT и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62
-0.26
FCVT
COWZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVT и COWZ

Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности COWZ в 1.96%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
1.90%1.30%1.76%3.71%17.70%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF
1.96%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.94%0.13%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FCVT и COWZ

Максимальная просадка FCVT за все время составила -35.29%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и COWZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.36%
-15.03%
FCVT
COWZ

Волатильность

Сравнение волатильности FCVT и COWZ

Текущая волатильность для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) составляет 7.72%, в то время как у Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что FCVT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.72%
13.14%
FCVT
COWZ