PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCVT с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FCVT с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FCVT (First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - FCVT is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by First Trust, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. FCVT is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 5 years, FCVT returned 7.58%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FCVT charges 0.95%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности FCVT и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FCVT показывает доходность 25.61%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

FCVT

1 день
-1.20%
1 месяц
7.08%
С начала года
25.61%
6 месяцев
25.00%
1 год
47.07%
3 года*
21.35%
5 лет*
7.58%
10 лет*
12.36%

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FCVT и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		25.61%19.60%11.92%7.12%-20.88%4.23%51.02%22.30%-2.28%12.66%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%20.22%

Correlation

The correlation between FCVT and COWZ is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г.

0.58

Over the past year, the correlation between FCVT and COWZ has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FCVT и COWZ

Секторы
FCVT
COWZ

Коммунальные услуги

1.3%

-

Потребительский циклический сектор

0.7%
11.7%

Финансовые услуги

0.7%

-

Здравоохранение

0.7%
21.8%

Сырьевые материалы

-

3.7%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский защитный сектор

-

10.9%

Энергетика

-

16.9%

Промышленность

-

8.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

16.0%

Коммунальные услуги

FCVT
1.3%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

FCVT
0.7%
COWZ
11.7%

Финансовые услуги

FCVT
0.7%
COWZ

-

Здравоохранение

FCVT
0.7%
COWZ
21.8%

Сырьевые материалы

FCVT

-

COWZ
3.7%

Коммуникационные услуги

FCVT

-

COWZ
10.4%

Потребительский защитный сектор

FCVT

-

COWZ
10.9%

Энергетика

FCVT

-

COWZ
16.9%

Промышленность

FCVT

-

COWZ
8.4%

Недвижимость

FCVT

-

COWZ

-

Технологии

FCVT

-

COWZ
16.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FCVT:
FCVT с CVRTFCVT с ICVTFCVT с FALNFCVT с ANGLFCVT с PFFFCVT с ESPOFCVT с FXAIX
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

FCVT vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCVT
Ранг доходности на риск FCVT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCVT c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCVTCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.97
2.02

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
2.98

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.58

4.46

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.90

12.19

+8.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCVT vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCVT на текущий момент составляет 2.97, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVT и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCVTCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.97

2.02

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.65

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FCVT и COWZ

Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FCVTCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.79%

-38.63%

+6.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.47%

-5.00%

-3.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.06%

-22.00%

+6.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.43%

-22.00%

-8.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-0.91%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.36%

-4.81%

-5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

1.83%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FCVT и COWZ

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 6.07% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FCVTCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.07%

2.56%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

7.12%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.94%

11.13%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.09%

17.63%

-3.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

19.93%

-5.08%

Сравнение комиссий FCVT и COWZ

FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVT и COWZ

Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%0.00%
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.19%1.98%1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%

Часто задаваемые вопросы

FCVT and COWZ have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FCVT has higher volatility (6.07%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, FCVT dropped -31.79% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, COWZ leads with 10.57% vs 7.58% for FCVT. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, COWZ has performed better with a 10.57% return vs 7.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for FCVT.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.19% for FCVT.

FCVT is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while COWZ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.95% for FCVT and 0.49% for COWZ.

FCVT currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FCVT и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор