Сравнение FCVT с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
FCVT и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FCVT и PFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCVT и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 2.96% | 19.60% | 11.92% | 7.12% | -20.88% | 4.23% | 51.02% | 22.30% | -2.28% | 12.66% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -1.42% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FCVT показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции FCVT превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 10.49% против 3.24% соответственно.
FCVT
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 2.96%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 28.88%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 10.49%
PFF
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 1.02%
- 10 лет*
- 3.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCVT и PFF
FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Доходность на риск
FCVT vs. PFF — Ранг доходности на риск
FCVT
PFF
Сравнение FCVT c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCVT | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.56 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.38 | 0.82 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.11 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 0.80 | +2.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 2.28 | +9.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCVT | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.56 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.10 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.26 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.20 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между FCVT и PFF составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCVT и PFF
Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности PFF в 5.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCVT First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF | 1.65% | 1.98% | 1.30% | 1.76% | 3.71% | 23.07% | 1.72% | 1.60% | 1.85% | 2.18% | 1.88% | 0.59% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.97% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок FCVT и PFF
Максимальная просадка FCVT за все время составила -31.79%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и PFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCVT | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.79% | -65.55% | +33.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -5.28% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.43% | -21.05% | -9.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.79% | -34.10% | +2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -4.65% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -5.81% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 1.84% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCVT и PFF
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCVT | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 2.59% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.93% | 5.10% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 8.32% | +7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 10.26% | +3.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 12.63% | +4.31% |