PortfoliosLab logo
Сравнение FCVT с PFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCVT и PFF составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности FCVT и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.66%
30.72%
FCVT
PFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCVT:

0.59

PFF:

0.29

Коэф-т Сортино

FCVT:

0.87

PFF:

0.48

Коэф-т Омега

FCVT:

1.12

PFF:

1.06

Коэф-т Кальмара

FCVT:

0.29

PFF:

0.25

Коэф-т Мартина

FCVT:

1.87

PFF:

0.81

Индекс Язвы

FCVT:

4.22%

PFF:

3.31%

Дневная вол-ть

FCVT:

13.44%

PFF:

9.38%

Макс. просадка

FCVT:

-35.29%

PFF:

-65.55%

Текущая просадка

FCVT:

-20.73%

PFF:

-6.84%

Доходность по периодам

С начала года, FCVT показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью -2.24%.


FCVT

С начала года

-4.07%

1 месяц

-1.35%

6 месяцев

-1.68%

1 год

7.33%

5 лет

7.29%

10 лет

N/A

PFF

С начала года

-2.24%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

-5.37%

1 год

3.41%

5 лет

3.23%

10 лет

2.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCVT и PFF

FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.


График комиссии FCVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCVT: 0.95%
График комиссии PFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFF: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCVT и PFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCVT
Ранг риск-скорректированной доходности FCVT, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCVT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина

PFF
Ранг риск-скорректированной доходности PFF, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCVT c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCVT, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FCVT: 0.59
PFF: 0.29
Коэффициент Сортино FCVT, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCVT: 0.87
PFF: 0.48
Коэффициент Омега FCVT, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FCVT: 1.12
PFF: 1.06
Коэффициент Кальмара FCVT, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FCVT: 0.29
PFF: 0.25
Коэффициент Мартина FCVT, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FCVT: 1.87
PFF: 0.81

Показатель коэффициента Шарпа FCVT на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVT и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.59
0.29
FCVT
PFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVT и PFF

Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности PFF в 6.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
1.89%1.30%1.76%3.71%17.70%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%0.00%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
6.63%6.31%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%

Просадки

Сравнение просадок FCVT и PFF

Максимальная просадка FCVT за все время составила -35.29%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.73%
-6.84%
FCVT
PFF

Волатильность

Сравнение волатильности FCVT и PFF

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 7.66% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.66%
5.36%
FCVT
PFF