PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FCVT с PFF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCVT и PFF составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности FCVT и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
93.72%
31.16%
FCVT
PFF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCVT:

0.40

PFF:

0.09

Коэф-т Сортино

FCVT:

0.63

PFF:

0.18

Коэф-т Омега

FCVT:

1.08

PFF:

1.02

Коэф-т Кальмара

FCVT:

0.17

PFF:

0.07

Коэф-т Мартина

FCVT:

1.54

PFF:

0.29

Индекс Язвы

FCVT:

3.00%

PFF:

2.55%

Дневная вол-ть

FCVT:

11.51%

PFF:

8.34%

Макс. просадка

FCVT:

-35.29%

PFF:

-65.55%

Текущая просадка

FCVT:

-20.71%

PFF:

-6.50%

Доходность по периодам

С начала года, FCVT показывает доходность -4.05%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью -1.89%.


FCVT

С начала года

-4.05%

1 месяц

-3.85%

6 месяцев

-0.13%

1 год

5.14%

5 лет

10.19%

10 лет

N/A

PFF

С начала года

-1.89%

1 месяц

-3.68%

6 месяцев

-5.72%

1 год

0.54%

5 лет

5.80%

10 лет

2.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCVT и PFF

FCVT берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.


FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
График комиссии FCVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCVT: 0.95%
График комиссии PFF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PFF: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCVT и PFF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCVT
Ранг риск-скорректированной доходности FCVT, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCVT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

PFF
Ранг риск-скорректированной доходности PFF, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCVT c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FCVT, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
FCVT: 0.40
PFF: 0.09
Коэффициент Сортино FCVT, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FCVT: 0.63
PFF: 0.18
Коэффициент Омега FCVT, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FCVT: 1.08
PFF: 1.02
Коэффициент Кальмара FCVT, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
FCVT: 0.17
PFF: 0.07
Коэффициент Мартина FCVT, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
FCVT: 1.54
PFF: 0.29

Показатель коэффициента Шарпа FCVT на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCVT и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.40
0.09
FCVT
PFF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCVT и PFF

Дивидендная доходность FCVT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности PFF в 6.00%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
1.75%1.30%1.76%3.71%17.70%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%0.00%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
6.00%6.31%6.63%5.55%4.45%4.79%5.31%6.31%5.59%5.85%5.77%6.32%

Просадки

Сравнение просадок FCVT и PFF

Максимальная просадка FCVT за все время составила -35.29%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCVT и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.71%
-6.50%
FCVT
PFF

Волатильность

Сравнение волатильности FCVT и PFF

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что FCVT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.85%
1.92%
FCVT
PFF
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab