Сравнение PFFL с COMT
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -6.81%/yr vs 11.75%/yr for COMT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.48%/yr for COMT.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и COMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%.
PFFL
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -3.46%
- 6 месяцев
- -7.41%
- С начала года
- -3.27%
- 1 год
- -0.36%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- -6.81%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 26.18%
- С начала года
- 30.19%
- 1 год
- 33.20%
- 3 года*
- 12.71%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение доходности по годам PFFL и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | -3.27% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | -15.47% | 30.21% | -10.77% |
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 30.19% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -18.66% | 10.81% | -13.65% |
Correlation
The correlation between PFFL and COMT is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2018 г. | 0.13 |
The correlation between PFFL and COMT shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. COMT — Ранг доходности на риск
PFFL
COMT
Сравнение PFFL c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFFL | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.27 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 1.90 | -1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 6.35 | -6.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFFL и COMT
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и COMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -51.89% | -28.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -17.57% | +5.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -17.57% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -29.00% | -19.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.41% | -11.28% | -29.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.68% | -23.95% | -4.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.63% | 5.24% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и COMT
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 4.10%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.10% | 5.91% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.00% | 19.67% | -8.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 21.54% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.70% | 21.20% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.95% | 18.85% | +36.10% |
Сравнение комиссий PFFL и COMT
PFFL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и COMT
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.72%, что больше доходности COMT в 5.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMT iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | 5.95% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.72% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and COMT have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COMT has higher volatility (5.91%) compared to PFFL (4.10%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs COMT's -51.89%.
On 5-year performance, COMT leads with 11.75% vs -6.81% for PFFL. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 4.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, COMT has performed better with a 11.75% return vs -6.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.85% for PFFL.
PFFL has the higher dividend yield at 12.72%, compared with 5.95% for COMT.
PFFL is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while COMT is Commodities. PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.48% for COMT.
COMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и COMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор