Сравнение PFFL с CEFD
PFFL (ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN) and CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) are both exchange-traded funds - PFFL is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Solactive Preferred Stock ETF Index, while CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PFFL returned -5.89%/yr vs 3.13%/yr for CEFD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFFL charges 0.85%/yr vs 0.95%/yr for CEFD.
Доходность
Сравнение доходности PFFL и CEFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFFL показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у CEFD с доходностью 6.26%.
PFFL
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 8.48%
- 3 года*
- 3.14%
- 5 лет*
- -5.89%
- 10 лет*
- —
CEFD
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFFL и CEFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 0.10% | 2.18% | 4.77% | 8.65% | -39.15% | 7.52% | 19.32% |
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 6.26% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 21.81% |
Correlation
The correlation between PFFL and CEFD is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.58 |
The correlation between PFFL and CEFD shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFFL vs. CEFD — Ранг доходности на риск
PFFL
CEFD
Сравнение PFFL c CEFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) и ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFFL | CEFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 1.47 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.76 | 6.84 | -5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFFL | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.43 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.18 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.52 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок PFFL и CEFD
Максимальная просадка PFFL за все время составила -80.68%, что больше максимальной просадки CEFD в -36.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFFL и CEFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFFL | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.68% | -36.95% | -43.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.92% | -12.51% | +0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.75% | -21.76% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.51% | -36.95% | -11.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.34% | -1.14% | -37.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.54% | -11.72% | -16.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.84% | 2.68% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFFL и CEFD
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN (PFFL) составляет 3.83%, в то время как у ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что PFFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFFL | CEFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 4.05% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 11.27% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.91% | 12.86% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 17.93% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.35% | 17.31% | +38.04% |
Сравнение комиссий PFFL и CEFD
PFFL берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии CEFD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFFL и CEFD
Дивидендная доходность PFFL за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что меньше доходности CEFD в 14.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 14.58% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% | 0.00% | 0.00% |
PFFL ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged Preferred Stock ETN | 12.44% | 13.27% | 13.76% | 13.71% | 13.90% | 8.82% | 9.75% | 11.21% | 2.02% |
Часто задаваемые вопросы
PFFL and CEFD have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEFD has higher volatility (4.05%) compared to PFFL (3.83%). In terms of maximum drawdown, PFFL dropped -80.68% vs CEFD's -36.95%.
On 5-year performance, CEFD leads with 3.13% vs -5.89% for PFFL. On fees, PFFL is cheaper at 0.85% per year. On volatility, PFFL has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CEFD has performed better with a 3.13% return vs -5.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFFL is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for CEFD.
CEFD has the higher dividend yield at 14.58%, compared with 12.44% for PFFL.
PFFL tracks Solactive Preferred Stock ETF Index, while CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Their fees differ too: 0.85% for PFFL and 0.95% for CEFD.
CEFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFFL и CEFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор