PortfoliosLab logo
Сравнение CEFD с CEFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEFD и CEFS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CEFD и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.21%
88.46%
CEFD
CEFS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEFD:

0.51

CEFS:

1.19

Коэф-т Сортино

CEFD:

0.81

CEFS:

1.63

Коэф-т Омега

CEFD:

1.13

CEFS:

1.25

Коэф-т Кальмара

CEFD:

0.48

CEFS:

1.25

Коэф-т Мартина

CEFD:

2.29

CEFS:

5.59

Индекс Язвы

CEFD:

4.78%

CEFS:

2.98%

Дневная вол-ть

CEFD:

21.61%

CEFS:

13.97%

Макс. просадка

CEFD:

-36.95%

CEFS:

-38.99%

Текущая просадка

CEFD:

-13.32%

CEFS:

-6.28%

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью -0.49%.


CEFD

С начала года

-5.32%

1 месяц

-7.51%

6 месяцев

-6.10%

1 год

9.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CEFS

С начала года

-0.49%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-0.32%

1 год

16.09%

5 лет

16.26%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEFD и CEFS

CEFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.


График комиссии CEFS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEFS: 3.80%
График комиссии CEFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEFD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEFD и CEFS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEFD
Ранг риск-скорректированной доходности CEFD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

CEFS
Ранг риск-скорректированной доходности CEFS, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEFD c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CEFD, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CEFD: 0.51
CEFS: 1.19
Коэффициент Сортино CEFD, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CEFD: 0.81
CEFS: 1.63
Коэффициент Омега CEFD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CEFD: 1.13
CEFS: 1.25
Коэффициент Кальмара CEFD, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CEFD: 0.48
CEFS: 1.25
Коэффициент Мартина CEFD, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CEFD: 2.29
CEFS: 5.59

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
1.19
CEFD
CEFS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и CEFS

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности CEFS в 8.33%


TTM20242023202220212020201920182017
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
16.49%13.90%14.76%16.57%10.31%5.37%0.00%0.00%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
8.33%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%7.56%9.84%6.28%

Просадки

Сравнение просадок CEFD и CEFS

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и CEFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.32%
-6.28%
CEFD
CEFS

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и CEFS

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.18%
10.01%
CEFD
CEFS