Сравнение CEFD с CEFS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).
CEFD и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEFD или CEFS.
Основные характеристики
| CEFD | CEFS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.04% | 24.78% |
| Дох-ть за 1 год | 35.76% | 37.16% |
| Дох-ть за 3 года | -2.09% | 11.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.84 | 3.43 |
| Коэф-т Сортино | 3.65 | 4.57 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.12 | 5.56 |
| Коэф-т Мартина | 16.56 | 21.55 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 12.63% | 10.84% |
| Макс. просадка | -36.95% | -38.99% |
| Текущая просадка | -6.18% | -0.75% |
Корреляция
Корреляция между CEFD и CEFS составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и CEFS
С начала года, CEFD показывает доходность 23.04%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 24.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFD и CEFS
CEFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEFD c CEFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и CEFS
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.84%, что больше доходности CEFS в 7.89%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 12.84% | 14.76% | 16.57% | 10.31% | 5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEFS Saba Closed-End Funds ETF | 7.89% | 9.20% | 11.32% | 10.73% | 8.61% | 7.56% | 9.84% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и CEFS
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и CEFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и CEFS
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.