PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFD с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFD с CEFS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).

CEFD и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CEFD и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEFD и CEFS

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		-5.27%14.15%20.06%8.36%-28.93%22.09%21.81%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		-0.33%16.67%23.48%20.99%-7.08%17.86%14.56%

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью -0.33%.

CEFD

1 день
4.24%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-5.27%
6 месяцев
-4.15%
1 год
8.28%
3 года*
11.04%
5 лет*
2.39%
10 лет*
—

CEFS

1 день
2.04%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.56%
3 года*
17.06%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с SGOVCEFD с SPY
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP

Сравнение комиссий CEFD и CEFS

CEFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Доходность на риск

CEFD vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 3030
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFD c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFDCEFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.11

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.68

1.54

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

1.43

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.32

6.94

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFD vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFDCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.11

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.90

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.70

-0.29

Корреляция

Корреляция между CEFD и CEFS составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и CEFS

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что больше доходности CEFS в 8.01%

TTM202520242023202220212020201920182017
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		16.09%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%0.00%0.00%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.01%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%

Просадки

Сравнение просадок CEFD и CEFS

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и CEFS.

Загрузка...

Показатели просадок

CEFDCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-38.99%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-9.80%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-16.85%

-20.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.80%

-3.75%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.02%

-3.73%

-8.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.02%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и CEFS

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEFDCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

4.75%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

7.46%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

13.15%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.83%

12.99%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

15.38%

+2.02%