PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CEFD с CEFS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEFD и CEFS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности CEFD и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.92%
8.28%
CEFD
CEFS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEFD:

1.50

CEFS:

2.73

Коэф-т Сортино

CEFD:

2.00

CEFS:

3.73

Коэф-т Омега

CEFD:

1.28

CEFS:

1.48

Коэф-т Кальмара

CEFD:

0.87

CEFS:

4.75

Коэф-т Мартина

CEFD:

8.23

CEFS:

15.81

Индекс Язвы

CEFD:

2.49%

CEFS:

1.78%

Дневная вол-ть

CEFD:

13.69%

CEFS:

10.33%

Макс. просадка

CEFD:

-36.95%

CEFS:

-38.99%

Текущая просадка

CEFD:

-6.36%

CEFS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 3.50%.


CEFD

С начала года

2.28%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

6.91%

1 год

21.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CEFS

С начала года

3.50%

1 месяц

2.42%

6 месяцев

8.28%

1 год

29.61%

5 лет

11.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEFD и CEFS

CEFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.


CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
График комиссии CEFS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%3.80%
График комиссии CEFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEFD и CEFS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEFD
Ранг риск-скорректированной доходности CEFD, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

CEFS
Ранг риск-скорректированной доходности CEFS, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFS, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEFD c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CEFD, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.502.73
Коэффициент Сортино CEFD, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.003.73
Коэффициент Омега CEFD, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.48
Коэффициент Кальмара CEFD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.874.75
Коэффициент Мартина CEFD, с текущим значением в 8.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.2315.81
CEFD
CEFS

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа CEFS равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.50
2.73
CEFD
CEFS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и CEFS

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.99%, что больше доходности CEFS в 9.48%


TTM20242023202220212020201920182017
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
13.99%13.90%14.76%16.57%10.31%5.37%0.00%0.00%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
9.48%9.81%9.20%11.32%10.73%8.61%7.56%9.84%6.28%

Просадки

Сравнение просадок CEFD и CEFS

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и CEFS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-6.36%
0
CEFD
CEFS

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и CEFS

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.41%
3.39%
CEFD
CEFS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab