PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEFD с TSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFD с TSLX

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX).

CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEFD или TSLX.

Корреляция

Корреляция между CEFD и TSLX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CEFD и TSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEFD:

0.42

TSLX:

0.93

Коэф-т Сортино

CEFD:

0.71

TSLX:

1.28

Коэф-т Омега

CEFD:

1.12

TSLX:

1.18

Коэф-т Кальмара

CEFD:

0.40

TSLX:

0.92

Коэф-т Мартина

CEFD:

1.73

TSLX:

3.35

Индекс Язвы

CEFD:

5.32%

TSLX:

4.62%

Дневная вол-ть

CEFD:

21.63%

TSLX:

17.77%

Макс. просадка

CEFD:

-36.95%

TSLX:

-50.27%

Текущая просадка

CEFD:

-8.71%

TSLX:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у TSLX с доходностью 7.93%.

CEFD

С начала года

-0.28%

1 месяц

11.90%

6 месяцев

-1.73%

1 год

9.05%

3 года

6.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLX

С начала года

7.93%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

14.55%

1 год

16.39%

3 года

15.39%

5 лет

17.70%

10 лет

13.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Sixth Street Specialty Lending, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEFD и TSLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFD
Ранг риск-скорректированной доходности CEFD, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
TSLX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEFD c TSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа TSLX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и TSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и TSLX

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.95%, что больше доходности TSLX в 9.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		15.95%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		9.27%11.97%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%10.81%8.35%9.62%9.10%

Просадки

Сравнение просадок CEFD и TSLX

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки TSLX в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и TSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и TSLX

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 3.36%, в то время как у Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...