PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEFD с TSLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFD с TSLX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX).

CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEFD или TSLX.

Корреляция

Корреляция между CEFD и TSLX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CEFD и TSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.21%
100.24%
CEFD
TSLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEFD:

0.51

TSLX:

0.43

Коэф-т Сортино

CEFD:

0.81

TSLX:

0.69

Коэф-т Омега

CEFD:

1.13

TSLX:

1.10

Коэф-т Кальмара

CEFD:

0.48

TSLX:

0.46

Коэф-т Мартина

CEFD:

2.29

TSLX:

1.81

Индекс Язвы

CEFD:

4.78%

TSLX:

4.21%

Дневная вол-ть

CEFD:

21.61%

TSLX:

17.83%

Макс. просадка

CEFD:

-36.95%

TSLX:

-50.27%

Текущая просадка

CEFD:

-13.32%

TSLX:

-9.50%

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у TSLX с доходностью 0.19%.

CEFD

С начала года

-5.32%

1 месяц

-7.51%

6 месяцев

-6.10%

1 год

9.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

TSLX

С начала года

0.19%

1 месяц

-7.91%

6 месяцев

5.25%

1 год

8.60%

5 лет

19.06%

10 лет

13.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEFD и TSLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFD
Ранг риск-скорректированной доходности CEFD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
TSLX
Ранг риск-скорректированной доходности TSLX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEFD c TSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CEFD, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CEFD: 0.51
TSLX: 0.43
Коэффициент Сортино CEFD, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CEFD: 0.81
TSLX: 0.69
Коэффициент Омега CEFD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CEFD: 1.13
TSLX: 1.10
Коэффициент Кальмара CEFD, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CEFD: 0.48
TSLX: 0.46
Коэффициент Мартина CEFD, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CEFD: 2.29
TSLX: 1.81

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSLX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и TSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.43
CEFD
TSLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и TSLX

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности TSLX в 9.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		16.49%13.90%14.76%16.57%10.31%5.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSLX
Sixth Street Specialty Lending, Inc.		9.99%11.97%9.72%10.34%15.35%11.08%8.43%9.84%10.81%8.35%9.62%9.10%

Просадки

Сравнение просадок CEFD и TSLX

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки TSLX в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и TSLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.32%
-9.50%
CEFD
TSLX

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и TSLX

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с Sixth Street Specialty Lending, Inc. (TSLX) с волатильностью 11.91%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.18%
11.91%
CEFD
TSLX