Сравнение CEFD с AIPI
CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) and AIPI (REX AI Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while AIPI is a Derivative Income fund actively managed by REX. CEFD is passively managed, while AIPI is actively managed. Over the past year, CEFD returned 16.51% vs 19.48% for AIPI. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CEFD charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for AIPI.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и AIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CEFD показывает доходность 5.55%, а AIPI немного ниже – 5.49%.
CEFD
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 5.82%
- 1 год
- 16.51%
- 3 года*
- 14.99%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- —
AIPI
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 5.49%
- 6 месяцев
- 4.23%
- 1 год
- 19.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CEFD и AIPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 5.55% | 14.15% | 10.37% |
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 5.49% | 16.38% | 15.79% |
Correlation
The correlation between CEFD and AIPI is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between CEFD and AIPI has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFD vs. AIPI — Ранг доходности на риск
CEFD
AIPI
Сравнение CEFD c AIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFD | AIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.21 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.36 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 4.14 | +1.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFD и AIPI
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и AIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFD | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -25.25% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -14.40% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -5.46% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.63% | -4.63% | -7.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 4.71% | -1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и AIPI
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 4.13%, в то время как у REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFD | AIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 6.23% | -2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 13.63% | -1.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.28% | 16.80% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.99% | 21.48% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 21.48% | -4.18% |
Сравнение комиссий CEFD и AIPI
CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и AIPI
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.84%, что меньше доходности AIPI в 38.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | 38.40% | 37.84% | 18.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 14.84% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
Часто задаваемые вопросы
CEFD and AIPI have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIPI has higher volatility (6.23%) compared to CEFD (4.13%). In terms of maximum drawdown, CEFD dropped -36.95% vs AIPI's -25.25%.
On 1-year performance, AIPI leads with 19.48% vs 16.51% for CEFD. On fees, AIPI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, CEFD has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AIPI has performed better with a 19.48% return vs 16.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIPI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for CEFD.
AIPI has the higher dividend yield at 38.40%, compared with 14.84% for CEFD.
They also come from different issuers: UBS and REX. Their fees differ too: 0.95% for CEFD and 0.65% for AIPI.
CEFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEFD и AIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор