PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CEFD с AIPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEFD и AIPI составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CEFD и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.56%
4.32%
CEFD
AIPI

Основные характеристики

Дневная вол-ть

CEFD:

14.35%

AIPI:

22.03%

Макс. просадка

CEFD:

-36.95%

AIPI:

-17.27%

Текущая просадка

CEFD:

-8.38%

AIPI:

-15.07%

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью -9.56%.


CEFD

С начала года

0.07%

1 месяц

-4.10%

6 месяцев

-1.94%

1 год

10.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AIPI

С начала года

-9.56%

1 месяц

-5.52%

6 месяцев

-1.06%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEFD и AIPI

CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.


CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
График комиссии CEFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEFD: 0.95%
График комиссии AIPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIPI: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEFD и AIPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEFD
Ранг риск-скорректированной доходности CEFD, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

AIPI
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEFD c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CEFD, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
CEFD: 0.65
Коэффициент Сортино CEFD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
CEFD: 0.95
Коэффициент Омега CEFD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
CEFD: 1.13
Коэффициент Кальмара CEFD, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
CEFD: 0.41
Коэффициент Мартина CEFD, с текущим значением в 3.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
CEFD: 3.13


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и AIPI

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.11%, что меньше доходности AIPI в 31.97%


TTM20242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
15.11%13.90%14.76%16.57%10.31%5.37%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
31.97%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFD и AIPI

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки AIPI в -17.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и AIPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.99%
-15.07%
CEFD
AIPI

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и AIPI

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 3.90%, в то время как у REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) волатильность равна 9.35%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.90%
9.35%
CEFD
AIPI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab