PortfoliosLab logo
Сравнение CEFD с AIPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEFD и AIPI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CEFD и AIPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.61%
4.15%
CEFD
AIPI

Основные характеристики

Дневная вол-ть

CEFD:

21.61%

AIPI:

26.98%

Макс. просадка

CEFD:

-36.95%

AIPI:

-25.25%

Текущая просадка

CEFD:

-13.32%

AIPI:

-15.21%

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность -5.32%, что значительно выше, чем у AIPI с доходностью -9.71%.


CEFD

С начала года

-5.32%

1 месяц

-7.51%

6 месяцев

-6.10%

1 год

9.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AIPI

С начала года

-9.71%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

-5.36%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEFD и AIPI

CEFD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIPI в 0.65%.


График комиссии CEFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEFD: 0.95%
График комиссии AIPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AIPI: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEFD и AIPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEFD
Ранг риск-скорректированной доходности CEFD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

AIPI
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEFD c AIPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CEFD, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CEFD: 0.51
Коэффициент Сортино CEFD, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CEFD: 0.81
Коэффициент Омега CEFD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CEFD: 1.13
Коэффициент Кальмара CEFD, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CEFD: 0.48
Коэффициент Мартина CEFD, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CEFD: 2.29


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и AIPI

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что меньше доходности AIPI в 35.79%


TTM20242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
16.49%13.90%14.76%16.57%10.31%5.37%
AIPI
REX AI Equity Premium Income ETF
35.79%18.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CEFD и AIPI

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки AIPI в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и AIPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.99%
-15.21%
CEFD
AIPI

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и AIPI

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с REX AI Equity Premium Income ETF (AIPI) с волатильностью 16.25%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.18%
16.25%
CEFD
AIPI