Сравнение CEFD с MLPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR).
CEFD и MLPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и MLPR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFD и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | -5.27% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 21.81% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 24.29% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -9.51% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность -5.27%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 24.29%.
CEFD
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -8.24%
- С начала года
- -5.27%
- 6 месяцев
- -4.15%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
MLPR
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 1.32%
- С начала года
- 24.29%
- 6 месяцев
- 30.59%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- 32.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFD и MLPR
И CEFD, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
CEFD vs. MLPR — Ранг доходности на риск
CEFD
MLPR
Сравнение CEFD c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFD | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.40 | 0.57 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.68 | 0.86 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.51 | 0.62 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 1.44 | +0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFD | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.09 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.93 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между CEFD и MLPR составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и MLPR
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.09%, что больше доходности MLPR в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 16.09% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.14% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и MLPR
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и MLPR.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFD | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -48.98% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -24.45% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -28.66% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.80% | -4.17% | -4.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.02% | -9.09% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 10.53% | -6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и MLPR
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 8.66% по сравнению с ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFD | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 4.93% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.82% | 14.06% | -3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 28.04% | -7.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.83% | 29.60% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 34.01% | -16.61% |