Сравнение CEFD с MLPR
CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) and MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) are both exchange-traded funds - CEFD is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index, while MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEFD returned 2.82%/yr vs 32.05%/yr for MLPR. Their 0.41 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и MLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность 7.36%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 36.19%.
CEFD
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -1.15%
- 6 месяцев
- 5.42%
- С начала года
- 7.36%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 2.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.00%
MLPR
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 8.47%
- 6 месяцев
- 18.73%
- С начала года
- 36.19%
- 1 год
- 37.03%
- 3 года*
- 31.14%
- 5 лет*
- 32.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.87%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $15.00K | $23.31K | $20.16K | |
| $30.09K | $38.59K | $36.55K |
Сравнение доходности по годам CEFD и MLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 7.36% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 23.01% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 36.19% | 9.83% | 31.57% | 35.87% | 41.04% | 57.33% | -7.10% |
Correlation
The correlation between CEFD and MLPR is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2020 г. | 0.41 |
The correlation between CEFD and MLPR shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFD vs. MLPR — Ранг доходности на риск
CEFD
MLPR
Сравнение CEFD c MLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFD | MLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.60 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | 7.43 | -2.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CEFD и MLPR
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и MLPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFD | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -48.98% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -14.31% | +1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | -24.45% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -28.66% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -2.50% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.44% | -8.87% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 5.00% | -2.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и MLPR
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 3.06%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 8.11%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFD | MLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.06% | 8.11% | -5.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.12% | 17.02% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 22.26% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.02% | 29.07% | -11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.21% | 33.63% | -16.42% |
Сравнение комиссий CEFD и MLPR
И CEFD, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и MLPR
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.77%, что больше доходности MLPR в 9.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 14.77% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
MLPR ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN | 9.05% | 10.85% | 9.57% | 10.08% | 7.49% | 10.69% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
CEFD and MLPR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLPR has higher volatility (8.11%) compared to CEFD (3.06%). In terms of maximum drawdown, CEFD dropped -36.95% vs MLPR's -48.98%.
On 5-year performance, MLPR leads with 32.05% vs 2.82% for CEFD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CEFD has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 32.05% return vs 2.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEFD and MLPR have the same expense ratio: 0.95% per year.
CEFD has the higher dividend yield at 14.77%, compared with 9.05% for MLPR.
CEFD is categorized as Diversified Portfolio, while MLPR is Leveraged Equities. CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index, while MLPR tracks Alerian MLP Index.
MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEFD и MLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор