PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CEFD с MLPR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CEFD и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность 6.26%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 29.81%.


CEFD

1 день
-0.98%
1 месяц
2.61%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.31%
3 года*
15.60%
5 лет*
3.13%
10 лет*

MLPR

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.12%
С начала года
29.81%
6 месяцев
26.95%
1 год
32.42%
3 года*
32.14%
5 лет*
26.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFD и MLPR


2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
6.26%14.15%20.06%8.36%-28.93%22.09%21.81%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
29.81%9.83%31.57%35.87%41.04%57.33%-9.51%

Correlation

The correlation between CEFD and MLPR is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.42

The correlation between CEFD and MLPR shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.42 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Доходность на риск

CEFD vs. MLPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 4242
Ранг коэф-та Мартина

MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFD c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CEFDMLPRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.27

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

2.33

-0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

7.53

-0.68

CEFD vs. MLPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPR равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и MLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CEFDMLPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.59

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.92

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.93

-0.42

Просадки

Сравнение просадок CEFD и MLPR

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и MLPR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CEFDMLPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-48.98%

+12.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-13.97%

+1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-24.45%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-28.66%

-8.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-7.07%

+5.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-8.94%

-2.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.32%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и MLPR

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 4.05%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CEFDMLPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

8.12%

-4.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

14.85%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

20.64%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

29.52%

-11.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

33.75%

-16.44%

Сравнение комиссий CEFD и MLPR

И CEFD, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и MLPR

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности MLPR в 9.00%


ПозицияTTM202520242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
14.58%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
9.00%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%

Часто задаваемые вопросы


CEFD and MLPR have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPR has higher volatility (8.12%) compared to CEFD (4.05%). In terms of maximum drawdown, CEFD dropped -36.95% vs MLPR's -48.98%.

On 5-year performance, MLPR leads with 26.89% vs 3.13% for CEFD. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CEFD has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPR has performed better with a 26.89% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEFD and MLPR have the same expense ratio: 0.95% per year.

CEFD has the higher dividend yield at 14.58%, compared with 9.00% for MLPR.

CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while MLPR tracks Alerian MLP Index (150%).

MLPR currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFD и MLPR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор