PortfoliosLab logo
Сравнение CEFD с MLPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEFD и MLPR составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CEFD и MLPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.21%
295.08%
CEFD
MLPR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEFD:

0.51

MLPR:

0.61

Коэф-т Сортино

CEFD:

0.81

MLPR:

0.96

Коэф-т Омега

CEFD:

1.13

MLPR:

1.14

Коэф-т Кальмара

CEFD:

0.48

MLPR:

0.78

Коэф-т Мартина

CEFD:

2.29

MLPR:

3.04

Индекс Язвы

CEFD:

4.78%

MLPR:

6.28%

Дневная вол-ть

CEFD:

21.61%

MLPR:

31.16%

Макс. просадка

CEFD:

-36.95%

MLPR:

-48.98%

Текущая просадка

CEFD:

-13.32%

MLPR:

-11.56%

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у MLPR с доходностью 6.58%.


CEFD

С начала года

-5.32%

1 месяц

-7.51%

6 месяцев

-6.10%

1 год

9.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MLPR

С начала года

6.58%

1 месяц

-9.54%

6 месяцев

13.77%

1 год

17.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEFD и MLPR

И CEFD, и MLPR имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии CEFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEFD: 0.95%
График комиссии MLPR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MLPR: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEFD и MLPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEFD
Ранг риск-скорректированной доходности CEFD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

MLPR
Ранг риск-скорректированной доходности MLPR, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MLPR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEFD c MLPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CEFD, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CEFD: 0.51
MLPR: 0.61
Коэффициент Сортино CEFD, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CEFD: 0.81
MLPR: 0.96
Коэффициент Омега CEFD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CEFD: 1.13
MLPR: 1.14
Коэффициент Кальмара CEFD, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CEFD: 0.48
MLPR: 0.78
Коэффициент Мартина CEFD, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CEFD: 2.29
MLPR: 3.04

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPR равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и MLPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.61
CEFD
MLPR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и MLPR

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности MLPR в 10.21%


TTM20242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
16.49%13.90%14.76%16.57%10.31%5.37%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
10.21%9.57%10.08%10.07%10.69%4.21%

Просадки

Сравнение просадок CEFD и MLPR

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки MLPR в -48.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и MLPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.32%
-11.56%
CEFD
MLPR

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и MLPR

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 17.18%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) волатильность равна 20.70%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.18%
20.70%
CEFD
MLPR