PortfoliosLab logo
Сравнение CEFD с PCEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEFD и PCEF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности CEFD и PCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.29%
35.95%
CEFD
PCEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEFD:

0.46

PCEF:

0.78

Коэф-т Сортино

CEFD:

0.76

PCEF:

1.10

Коэф-т Омега

CEFD:

1.12

PCEF:

1.19

Коэф-т Кальмара

CEFD:

0.44

PCEF:

0.75

Коэф-т Мартина

CEFD:

2.08

PCEF:

3.74

Индекс Язвы

CEFD:

4.83%

PCEF:

2.82%

Дневная вол-ть

CEFD:

21.61%

PCEF:

13.50%

Макс. просадка

CEFD:

-36.95%

PCEF:

-38.64%

Текущая просадка

CEFD:

-12.60%

PCEF:

-5.99%

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность -4.54%, что значительно ниже, чем у PCEF с доходностью -1.72%.


CEFD

С начала года

-4.54%

1 месяц

-5.25%

6 месяцев

-5.34%

1 год

10.54%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PCEF

С начала года

-1.72%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

-1.71%

1 год

10.66%

5 лет

8.58%

10 лет

5.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEFD и PCEF

CEFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PCEF в 2.34%.


График комиссии PCEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PCEF: 2.34%
График комиссии CEFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEFD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEFD и PCEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEFD
Ранг риск-скорректированной доходности CEFD, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

PCEF
Ранг риск-скорректированной доходности PCEF, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PCEF, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEFD c PCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CEFD, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CEFD: 0.46
PCEF: 0.78
Коэффициент Сортино CEFD, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CEFD: 0.76
PCEF: 1.10
Коэффициент Омега CEFD, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CEFD: 1.12
PCEF: 1.19
Коэффициент Кальмара CEFD, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CEFD: 0.44
PCEF: 0.75
Коэффициент Мартина CEFD, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CEFD: 2.08
PCEF: 3.74

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа PCEF равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и PCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.78
CEFD
PCEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и PCEF

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.36%, что больше доходности PCEF в 9.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
16.36%13.90%14.76%16.57%10.31%5.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF
9.03%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%8.02%

Просадки

Сравнение просадок CEFD и PCEF

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, примерно равная максимальной просадке PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и PCEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.60%
-5.99%
CEFD
PCEF

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и PCEF

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 17.20% по сравнению с Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) с волатильностью 11.14%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.20%
11.14%
CEFD
PCEF