PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEFD с PCEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CEFD с PCEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) and PCEF (Invesco CEF Income Composite ETF) are both exchange-traded funds - CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while PCEF is a Diversified Portfolio fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEFD returned 3.13%/yr vs 4.82%/yr for PCEF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CEFD charges 0.95%/yr vs 2.71%/yr for PCEF.

Доходность

Сравнение доходности CEFD и PCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью 4.88%.

CEFD

1 день
-0.98%
1 месяц
2.61%
С начала года
6.26%
6 месяцев
6.56%
1 год
18.31%
3 года*
15.60%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—

PCEF

1 день
-0.74%
1 месяц
2.15%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.42%
1 год
14.12%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.82%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CEFD и PCEF

2026 (YTD)202520242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		6.26%14.15%20.06%8.36%-28.93%22.09%21.81%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		4.88%12.59%16.70%9.39%-18.66%15.38%15.44%

Correlation

The correlation between CEFD and PCEF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г.

0.89

The correlation between CEFD and PCEF has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Invesco CEF Income Composite ETF

Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с CEFSCEFD с AIPICEFD с SGOV
Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с IEOPCEF с MDIVPCEF с SPY

Доходность на риск

CEFD vs. PCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFD
Ранг доходности на риск CEFD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEFD c PCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEFDPCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
1.65

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
2.36

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.71

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

8.00

-1.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEFD vs. PCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 1.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCEF равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и PCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEFDPCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

1.65

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.42

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.57

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CEFD и PCEF

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, примерно равная максимальной просадке PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и PCEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CEFDPCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-38.64%

+1.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-8.30%

-4.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-14.09%

-7.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-24.25%

-12.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.74%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.72%

-4.47%

-7.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

1.77%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и PCEF

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CEFDPCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

2.50%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.27%

7.30%

+3.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.86%

8.61%

+4.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.93%

11.48%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.31%

13.29%

+4.02%

Сравнение комиссий CEFD и PCEF

CEFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PCEF в 2.71%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и PCEF

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности PCEF в 7.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN		14.58%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		7.73%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%

Часто задаваемые вопросы

CEFD and PCEF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFD has higher volatility (4.05%) compared to PCEF (2.50%). In terms of maximum drawdown, CEFD dropped -36.95% vs PCEF's -38.64%.

On 5-year performance, PCEF leads with 4.82% vs 3.13% for CEFD. On fees, CEFD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PCEF has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PCEF has performed better with a 4.82% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEFD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.71% for PCEF.

CEFD has the higher dividend yield at 14.58%, compared with 7.73% for PCEF.

CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while PCEF tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index. They also come from different issuers: UBS and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for CEFD and 2.71% for PCEF.

PCEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CEFD и PCEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор