Сравнение CEFD с PCEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF).
CEFD и PCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEFD или PCEF.
Основные характеристики
| CEFD | PCEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.83% | 17.64% |
| Дох-ть за 1 год | 34.26% | 26.86% |
| Дох-ть за 3 года | -2.68% | 1.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.65 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 4.46 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 1.50 |
| Коэф-т Мартина | 15.75 | 20.62 |
| Индекс Язвы | 2.17% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 12.89% | 8.27% |
| Макс. просадка | -36.95% | -38.64% |
| Текущая просадка | -7.86% | -0.81% |
Корреляция
Корреляция между CEFD и PCEF составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и PCEF
С начала года, CEFD показывает доходность 20.83%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью 17.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFD и PCEF
CEFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PCEF в 2.34%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEFD c PCEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и PCEF
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.15%, что больше доходности PCEF в 8.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 12.15% | 14.76% | 16.57% | 10.31% | 5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PCEF Invesco CEF Income Composite ETF | 8.58% | 9.85% | 8.93% | 6.67% | 7.55% | 7.12% | 8.21% | 6.96% | 7.12% | 9.18% | 8.03% | 8.13% |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и PCEF
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, примерно равная максимальной просадке PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и PCEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и PCEF
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) с волатильностью 2.11%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.