Сравнение CEFD с YYY
CEFD (ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN) and YYY (Amplify CEF High Income ETF) are both exchange-traded funds - CEFD is a fund fund tracking the S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while YYY is a Diversified Portfolio fund tracking the Nasdaq CEF High Income™ Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CEFD returned 3.13%/yr vs 2.92%/yr for YYY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. CEFD charges 0.95%/yr vs 3.23%/yr for YYY.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и YYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у YYY с доходностью 3.82%.
CEFD
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 2.61%
- С начала года
- 6.26%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 18.31%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- —
YYY
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 3.82%
- 6 месяцев
- 3.82%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 12.56%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение доходности по годам CEFD и YYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 6.26% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 21.81% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 3.82% | 13.08% | 11.86% | 12.98% | -21.78% | 14.13% | 14.38% |
Correlation
The correlation between CEFD and YYY is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2020 г. | 0.85 |
The correlation between CEFD and YYY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CEFD vs. YYY — Ранг доходности на риск
CEFD
YYY
Сравнение CEFD c YYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFD | YYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.25 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.84 | 6.19 | +0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFD | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.43 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и YYY
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и YYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CEFD | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -42.52% | +5.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -8.07% | -4.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | -13.47% | -8.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -27.92% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.90% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -6.84% | -4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.82% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и YYY
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Amplify CEF High Income ETF (YYY) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CEFD | YYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 2.46% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.27% | 7.08% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.86% | 8.56% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.93% | 11.36% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.31% | 13.90% | +3.41% |
Сравнение комиссий CEFD и YYY
CEFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и YYY
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%, что больше доходности YYY в 12.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 14.58% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
YYY Amplify CEF High Income ETF | 12.70% | 12.51% | 12.50% | 12.39% | 12.36% | 9.08% | 9.79% | 9.10% | 9.73% | 8.16% | 10.34% | 10.77% |
Часто задаваемые вопросы
CEFD and YYY have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEFD has higher volatility (4.05%) compared to YYY (2.46%). In terms of maximum drawdown, CEFD dropped -36.95% vs YYY's -42.52%.
On 5-year performance, CEFD leads with 3.13% vs 2.92% for YYY. On fees, CEFD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YYY has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, CEFD has performed better with a 3.13% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CEFD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.
CEFD has the higher dividend yield at 14.58%, compared with 12.70% for YYY.
CEFD tracks S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%), while YYY tracks Nasdaq CEF High Income™ Index. They also come from different issuers: UBS and Amplify. Their fees differ too: 0.95% for CEFD and 3.23% for YYY.
CEFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CEFD и YYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор