PortfoliosLab logo
Сравнение CEFD с YYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEFD и YYY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CEFD и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Amplify High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
35.37%
30.89%
CEFD
YYY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEFD:

0.47

YYY:

0.46

Коэф-т Сортино

CEFD:

0.77

YYY:

0.69

Коэф-т Омега

CEFD:

1.13

YYY:

1.12

Коэф-т Кальмара

CEFD:

0.45

YYY:

0.47

Коэф-т Мартина

CEFD:

2.00

YYY:

2.15

Индекс Язвы

CEFD:

5.15%

YYY:

2.93%

Дневная вол-ть

CEFD:

21.53%

YYY:

13.04%

Макс. просадка

CEFD:

-36.95%

YYY:

-42.52%

Текущая просадка

CEFD:

-9.88%

YYY:

-3.69%

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у YYY с доходностью 1.43%.


CEFD

С начала года

-1.57%

1 месяц

16.18%

6 месяцев

-3.96%

1 год

10.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YYY

С начала года

1.43%

1 месяц

10.66%

6 месяцев

-1.71%

1 год

5.94%

5 лет

7.32%

10 лет

3.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEFD и YYY

CEFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YYY в 2.45%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEFD и YYY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEFD
Ранг риск-скорректированной доходности CEFD, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина

YYY
Ранг риск-скорректированной доходности YYY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YYY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEFD c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Amplify High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YYY равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.47
0.46
CEFD
YYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и YYY

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.86%, что больше доходности YYY в 12.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
15.86%13.90%14.76%16.57%10.31%5.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify High Income ETF
12.85%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%

Просадки

Сравнение просадок CEFD и YYY

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и YYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.88%
-3.69%
CEFD
YYY

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и YYY

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 12.65% по сравнению с Amplify High Income ETF (YYY) с волатильностью 7.02%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.65%
7.02%
CEFD
YYY