PortfoliosLab logo
Сравнение CEFD с YYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEFD и YYY составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CEFD и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Amplify High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.21%
28.45%
CEFD
YYY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEFD:

0.51

YYY:

0.58

Коэф-т Сортино

CEFD:

0.81

YYY:

0.81

Коэф-т Омега

CEFD:

1.13

YYY:

1.14

Коэф-т Кальмара

CEFD:

0.48

YYY:

0.56

Коэф-т Мартина

CEFD:

2.29

YYY:

2.69

Индекс Язвы

CEFD:

4.78%

YYY:

2.81%

Дневная вол-ть

CEFD:

21.61%

YYY:

13.05%

Макс. просадка

CEFD:

-36.95%

YYY:

-42.52%

Текущая просадка

CEFD:

-13.32%

YYY:

-5.48%

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность -5.32%, что значительно ниже, чем у YYY с доходностью -0.46%.


CEFD

С начала года

-5.32%

1 месяц

-7.51%

6 месяцев

-6.10%

1 год

9.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YYY

С начала года

-0.46%

1 месяц

-3.80%

6 месяцев

-3.05%

1 год

6.73%

5 лет

7.42%

10 лет

3.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEFD и YYY

CEFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YYY в 2.45%.


График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YYY: 2.45%
График комиссии CEFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEFD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEFD и YYY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEFD
Ранг риск-скорректированной доходности CEFD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

YYY
Ранг риск-скорректированной доходности YYY, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YYY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEFD c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Amplify High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CEFD, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CEFD: 0.51
YYY: 0.58
Коэффициент Сортино CEFD, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CEFD: 0.81
YYY: 0.81
Коэффициент Омега CEFD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CEFD: 1.13
YYY: 1.14
Коэффициент Кальмара CEFD, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CEFD: 0.48
YYY: 0.56
Коэффициент Мартина CEFD, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CEFD: 2.29
YYY: 2.69

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YYY равному 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.58
CEFD
YYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и YYY

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что больше доходности YYY в 12.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
16.49%13.90%14.76%16.57%10.31%5.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
YYY
Amplify High Income ETF
12.95%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.83%10.34%10.77%9.54%

Просадки

Сравнение просадок CEFD и YYY

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и YYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.32%
-5.48%
CEFD
YYY

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и YYY

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) имеет более высокую волатильность в 17.18% по сравнению с Amplify High Income ETF (YYY) с волатильностью 10.51%. Это указывает на то, что CEFD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.18%
10.51%
CEFD
YYY