PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
ОбсужденияЦены
Сравнение CEFD с YYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEFD с YYY

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Amplify High Income ETF (YYY).

CEFD и YYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. YYY - это пассивный фонд от Amplify Investments, который отслеживает доходность ISE High Income Index. Фонд был запущен 21 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEFD или YYY.

Корреляция

Корреляция между CEFD и YYY составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Maximize Your Portfolio’s Potential

Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer

Try portfolio optimization now

Доходность

Сравнение доходности CEFD и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Amplify High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.36%
-43.91%
VHGEX
WGFIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEFD:

-0.07

YYY:

-0.08

Коэф-т Сортино

CEFD:

0.02

YYY:

-0.03

Коэф-т Омега

CEFD:

1.00

YYY:

1.00

Коэф-т Кальмара

CEFD:

-0.05

YYY:

-0.07

Коэф-т Мартина

CEFD:

-0.38

YYY:

-0.42

Индекс Язвы

CEFD:

3.15%

YYY:

1.94%

Дневная вол-ть

CEFD:

17.12%

YYY:

10.75%

Макс. просадка

CEFD:

-36.95%

YYY:

-42.52%

Текущая просадка

CEFD:

-18.88%

YYY:

-10.75%

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность -11.39%, что значительно ниже, чем у YYY с доходностью -6.01%.

CEFD

С начала года

-11.39%

1 месяц

-13.01%

6 месяцев

-12.88%

1 год

-0.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YYY

С начала года

-6.01%

1 месяц

-8.69%

6 месяцев

-8.90%

1 год

-0.74%

5 лет

7.21%

10 лет

3.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Amplify High Income ETF

Сравнение комиссий CEFD и YYY

CEFD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YYY в 2.45%.

YYY
Amplify High Income ETF
График комиссии YYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YYY: 2.45%
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
График комиссии CEFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEFD: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEFD и YYY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEFD
Ранг риск-скорректированной доходности CEFD, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
YYY
Ранг риск-скорректированной доходности YYY, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YYY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEFD c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и Amplify High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VHGEX, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VHGEX: -0.41
WGFIX: -1.11
Коэффициент Сортино VHGEX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
VHGEX: -0.43
WGFIX: -1.25
Коэффициент Омега VHGEX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VHGEX: 0.94
WGFIX: 0.66
Коэффициент Кальмара VHGEX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
VHGEX: -0.39
WGFIX: -0.78
Коэффициент Мартина VHGEX, с текущим значением в -1.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
VHGEX: -1.94
WGFIX: -2.13

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет -0.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа YYY равному -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-1.11
VHGEX
WGFIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и YYY

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.06%, что больше доходности YYY в 13.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014

Просадки

Сравнение просадок CEFD и YYY

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что меньше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и YYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.37%
-55.20%
VHGEX
WGFIX

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и YYY

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет NaN%, в то время как у Amplify High Income ETF (YYY) волатильность равна NaN%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.07%
8.67%
VHGEX
WGFIX

Пользовательские портфели с CEFD или YYY

BB50/50
-5%
YTD
VTI
VEU
BND
VMFXX
OSTIX
VHGEX
Favorite Funds
-15%
YTD
VEXAX
VHGEX
VWUSX
VOO
SWTSX
1 / 1

Последние обсуждения

Dividend Paying Stock Portfolio

Do the screens just pick the 10 stock portfolio & has the selection been the same for awhile? Seems like a no-brainer way to go based on performance, ease, expense. Just trying to get some clarity on this lazy portfolio.

4803heights

05 апреля 25 г. Posted in general
49

Return and Dividend Calculation

So is the Dividends and Return in my portfolio , is it average or median of all the stocks and ETF's in it, how is it calculated

Farshad

08 января 25 г. Posted in general
284

Treynor Black model

I have a question about optimizing my portfolio based on the alpha and beta factors using the Treynor Black model. It seems that I can analyze an optimized portfolio, but can't adjust a previously created portfolio based on the template. Do I have to go through trial and error to lower the beta of my portfolio, or is there a way to calculate it separately in Excel? Is there a better way to manage this process within the platform?

guphex

08 июля 24 г. Posted in general
247