Сравнение CEFD с BDCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX).
CEFD и BDCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEFD или BDCX.
Основные характеристики
| CEFD | BDCX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.76% | 9.59% |
| Дох-ть за 1 год | 34.42% | 19.42% |
| Дох-ть за 3 года | -2.35% | 6.77% |
| Коэф-т Шарпа | 2.79 | 1.15 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 1.59 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 1.09 | 1.38 |
| Коэф-т Мартина | 16.24 | 4.54 |
| Индекс Язвы | 2.16% | 4.15% |
| Дневная вол-ть | 12.60% | 16.44% |
| Макс. просадка | -36.95% | -34.96% |
| Текущая просадка | -7.16% | -5.09% |
Корреляция
Корреляция между CEFD и BDCX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и BDCX
С начала года, CEFD показывает доходность 21.76%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью 9.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFD и BDCX
И CEFD, и BDCX имеют комиссию равную 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEFD c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и BDCX
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 12.97%, что меньше доходности BDCX в 16.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 12.97% | 14.76% | 16.57% | 10.31% | 5.37% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 16.09% | 14.71% | 17.46% | 11.52% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и BDCX
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и BDCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и BDCX
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 3.80%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.