Сравнение CEFD с BDCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX).
CEFD и BDCX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEFD - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. BDCX - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MVIS US Business Development Companies (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEFD и BDCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEFD и BDCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | -3.73% | 14.15% | 20.06% | 8.36% | -28.93% | 22.09% | 21.81% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | -15.07% | -10.42% | 15.32% | 35.33% | -17.67% | 52.70% | 24.50% |
Доходность по периодам
С начала года, CEFD показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -15.07%.
CEFD
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -6.56%
- С начала года
- -3.73%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 2.72%
- 10 лет*
- —
BDCX
- 1 день
- -1.77%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -15.07%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- -25.21%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEFD и BDCX
И CEFD, и BDCX имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
CEFD vs. BDCX — Ранг доходности на риск
CEFD
BDCX
Сравнение CEFD c BDCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEFD | BDCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | -0.79 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | -1.02 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.87 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.80 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.80 | -1.60 | +4.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEFD | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.79 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.12 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между CEFD и BDCX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEFD и BDCX
Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, что меньше доходности BDCX в 22.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEFD ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN | 15.83% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
BDCX ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN | 22.63% | 19.17% | 15.28% | 14.71% | 17.47% | 11.52% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок CEFD и BDCX
Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и BDCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEFD | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -34.96% | -1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -30.46% | +14.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -34.96% | -1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -30.97% | +23.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.01% | -9.61% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 15.30% | -11.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEFD и BDCX
Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 8.79%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEFD | BDCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.79% | 9.60% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 20.85% | -9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.68% | 32.17% | -11.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.84% | 25.99% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 26.63% | -9.22% |