PortfoliosLab logo
Сравнение CEFD с BDCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEFD и BDCX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CEFD и BDCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.21%
122.12%
CEFD
BDCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEFD:

0.51

BDCX:

-0.10

Коэф-т Сортино

CEFD:

0.81

BDCX:

0.05

Коэф-т Омега

CEFD:

1.13

BDCX:

1.01

Коэф-т Кальмара

CEFD:

0.48

BDCX:

-0.10

Коэф-т Мартина

CEFD:

2.29

BDCX:

-0.41

Индекс Язвы

CEFD:

4.78%

BDCX:

7.24%

Дневная вол-ть

CEFD:

21.61%

BDCX:

28.84%

Макс. просадка

CEFD:

-36.95%

BDCX:

-34.96%

Текущая просадка

CEFD:

-13.32%

BDCX:

-17.49%

Доходность по периодам

С начала года, CEFD показывает доходность -5.32%, что значительно выше, чем у BDCX с доходностью -9.06%.


CEFD

С начала года

-5.32%

1 месяц

-7.51%

6 месяцев

-6.10%

1 год

9.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BDCX

С начала года

-9.06%

1 месяц

-11.67%

6 месяцев

-6.58%

1 год

-3.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CEFD и BDCX

И CEFD, и BDCX имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии CEFD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CEFD: 0.95%
График комиссии BDCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BDCX: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEFD и BDCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CEFD
Ранг риск-скорректированной доходности CEFD, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEFD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

BDCX
Ранг риск-скорректированной доходности BDCX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDCX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDCX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDCX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEFD c BDCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CEFD, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CEFD: 0.51
BDCX: -0.10
Коэффициент Сортино CEFD, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CEFD: 0.81
BDCX: 0.05
Коэффициент Омега CEFD, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CEFD: 1.13
BDCX: 1.01
Коэффициент Кальмара CEFD, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CEFD: 0.48
BDCX: -0.10
Коэффициент Мартина CEFD, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CEFD: 2.29
BDCX: -0.41

Показатель коэффициента Шарпа CEFD на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа BDCX равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEFD и BDCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.10
CEFD
BDCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEFD и BDCX

Дивидендная доходность CEFD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.49%, что меньше доходности BDCX в 18.34%


TTM20242023202220212020
CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
16.49%13.90%14.76%16.57%10.31%5.37%
BDCX
ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN
18.34%15.28%14.71%17.47%11.52%6.32%

Просадки

Сравнение просадок CEFD и BDCX

Максимальная просадка CEFD за все время составила -36.95%, что больше максимальной просадки BDCX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEFD и BDCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.32%
-17.49%
CEFD
BDCX

Волатильность

Сравнение волатильности CEFD и BDCX

Текущая волатильность для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) составляет 17.18%, в то время как у ETRACS Quarterly Pay 1.5X Leveraged MVIS BDC Index ETN (BDCX) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что CEFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.18%
21.11%
CEFD
BDCX