PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CEFD - пассивный ETF от UBS, отслеживающий инвестиционные результаты S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%). CEFD был запущен 2 июн. 2020 г. и имеет комиссию 0.95%.

Эмитент
UBS
Дата выпуска
2 июн. 2020 г.
Категория
С плечом
1.5x
Отслеживаемый индекс
S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%)
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Смешанные инвестиции
Активы под управлением
$8M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

Часто сравнивают с CEFD:
CEFD с YYYCEFD с BDCXCEFD с MLPRCEFD с TSLXCEFD с PCEFCEFD с CEFSCEFD с AIPICEFD с SGOVCEFD с SDIVCEFD с SPY

Доходность

График доходности CEFD

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) прибавил 5.6% с начала года. Текущая цена акции CEFD — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CEFD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,151.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) показал доход в 5.55% с начала года и 16.51% за последние 12 месяцев.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN

1 день
-0.83%
1 месяц
0.88%
С начала года
5.55%
6 месяцев
5.82%
1 год
16.51%
3 года*
14.99%
5 лет*
2.85%
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.45%
С начала года
7.60%
6 месяцев
6.59%
1 год
22.24%
3 года*
19.20%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность CEFD по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.

Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении CEFD закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20262.74%0.48%-8.24%9.20%3.91%-1.80%5.55%
20255.24%-0.86%-4.29%-3.20%5.46%4.95%1.17%3.07%1.11%1.13%0.02%0.03%14.15%
20242.85%3.33%3.41%-6.07%5.66%2.85%2.64%2.81%3.61%-2.14%4.02%-3.83%20.06%
202312.48%-4.01%-4.82%0.45%-3.38%5.46%3.33%-3.12%-5.89%-7.08%12.93%4.21%8.36%
2022-7.30%-5.34%1.60%-9.08%-0.62%-10.49%10.94%-2.59%-16.18%7.23%8.71%-6.65%-28.93%
2021-0.17%2.86%5.07%4.77%2.85%2.70%-0.15%2.37%-3.69%4.12%-3.35%3.22%22.09%

Метрики бенчмарка

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN has an annualized alpha of -2.85%, beta of 0.81, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2020.

  • This ETF participated in 122.39% of S&P 500 Index downside but only 95.67% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • This ETF had an annualized alpha of -2.85% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
Альфа
-2.85%
Бета
0.81
R²
0.64
Участие в росте
95.67%
Участие в снижении
122.39%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия CEFD составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

CEFD имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск CEFD: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFD: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFD: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFD: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CEFDБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.78

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.44

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.46

-1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.09

10.92

-4.83

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.80 на акцию.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.50202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202520242023202220212020
Дивиденд$2.80$2.86$2.72$2.76$3.30$3.31$1.57

Дивидендный доход

14.84%14.88%13.90%14.76%16.56%10.31%5.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.28$0.20$0.22$0.26$0.22$0.22$1.40
2025$0.30$0.22$0.23$0.29$0.20$0.22$0.27$0.21$0.22$0.27$0.21$0.22$2.86
2024$0.26$0.16$0.19$0.25$0.18$0.19$0.29$0.21$0.23$0.29$0.22$0.23$2.72
2023$0.35$0.19$0.23$0.27$0.23$0.20$0.25$0.21$0.21$0.26$0.19$0.18$2.76
2022$0.49$0.22$0.25$0.32$0.27$0.23$0.30$0.25$0.23$0.29$0.24$0.22$3.30
2021$0.36$0.20$0.25$0.30$0.25$0.27$0.31$0.26$0.26$0.33$0.27$0.25$3.31

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN показал максимальную просадку в 36.95%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.

Текущая просадка ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN составляет 1.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок 2023 года2023
-36.95%окт. 2023 г.
1y 11mo1y 9mo
3y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2025 г.
Коррекция 2026 года2026
-12.51%март 2026 г.
1mo 16d1mo 2d
2mo 18dфевр. 2026 г. - май 2026 г.
Откат 2020 года2020
-7.88%окт. 2020 г.
1mo 27d11d
2mo 8dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г.
Откат 2020 года2020
-7.10%июнь 2020 г.
2d1mo 18d
1mo 20dиюнь 2020 г. - июль 2020 г.
Откат 2025 года2025
-5.01%нояб. 2025 г.
1mo 12d1mo 6d
2mo 18dокт. 2025 г. - дек. 2025 г.

Показатели просадок

CEFDБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.95%

-56.78%

+19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-9.10%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.76%

-18.90%

-2.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.95%

-25.43%

-11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-3.21%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.63%

-10.71%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.04%

+0.68%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с CEFD

Добавьте ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с CEFD