- Эмитент
- UBS
- Дата выпуска
- 2 июн. 2020 г.
- Категория
- С плечом
- 1.5x
- Отслеживаемый индекс
- S-Network Composite Closed-End Fund Index (150%)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Активы под управлением
- $8M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CEFD
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) прибавил 7.9% с начала года. Текущая цена акции CEFD — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CEFD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,180.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) показал доход в 7.86% с начала года и 14.82% за последние 12 месяцев.
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 5.57%
- С начала года
- 7.86%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность CEFD по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 июн. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.6 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +15.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CEFD закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -8.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.74% | 0.48% | -8.24% | 9.20% | 3.91% | 1.59% | -1.21% | 7.86% | |||||
| 2025 | 5.24% | -0.86% | -4.29% | -3.20% | 5.46% | 4.95% | 1.17% | 3.07% | 1.11% | 1.13% | 0.02% | 0.03% | 14.15% |
| 2024 | 2.85% | 3.33% | 3.41% | -6.07% | 5.66% | 2.85% | 2.64% | 2.81% | 3.61% | -2.14% | 4.02% | -3.83% | 20.06% |
| 2023 | 12.48% | -4.01% | -4.82% | 0.45% | -3.38% | 5.46% | 3.33% | -3.12% | -5.89% | -7.08% | 12.93% | 4.21% | 8.36% |
| 2022 | -7.30% | -5.34% | 1.60% | -9.08% | -0.62% | -10.49% | 10.94% | -2.59% | -16.18% | 7.23% | 8.71% | -6.65% | -28.93% |
| 2021 | -0.17% | 2.86% | 5.07% | 4.77% | 2.85% | 2.70% | -0.15% | 2.37% | -3.69% | 4.12% | -3.35% | 3.22% | 22.09% |
Метрики бенчмарка
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN has an annualized alpha of -2.78%, beta of 0.81, and R2 of 0.64 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 03, 2020.
- This ETF participated in 121.75% of S&P 500 Index downside but only 94.59% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.78% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.78%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.64
- Участие в росте
- 94.59%
- Участие в снижении
- 121.75%
Комиссия
Комиссия CEFD составляет 0.95%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CEFD имеет ранг 37 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 37% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN (CEFD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CEFD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 2.24 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 9.71 | -4.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.79 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.79 | $2.86 | $2.72 | $2.76 | $3.30 | $3.31 | $1.57 |
Дивидендный доход | 14.71% | 14.88% | 13.90% | 14.76% | 16.56% | 10.31% | 5.37% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.28 | $0.20 | $0.22 | $0.26 | $0.22 | $0.22 | $0.27 | $1.67 | |||||
| 2025 | $0.30 | $0.22 | $0.23 | $0.29 | $0.20 | $0.22 | $0.27 | $0.21 | $0.22 | $0.27 | $0.21 | $0.22 | $2.86 |
| 2024 | $0.26 | $0.16 | $0.19 | $0.25 | $0.18 | $0.19 | $0.29 | $0.21 | $0.23 | $0.29 | $0.22 | $0.23 | $2.72 |
| 2023 | $0.35 | $0.19 | $0.23 | $0.27 | $0.23 | $0.20 | $0.25 | $0.21 | $0.21 | $0.26 | $0.19 | $0.18 | $2.76 |
| 2022 | $0.49 | $0.22 | $0.25 | $0.32 | $0.27 | $0.23 | $0.30 | $0.25 | $0.23 | $0.29 | $0.24 | $0.22 | $3.30 |
| 2021 | $0.36 | $0.20 | $0.25 | $0.30 | $0.25 | $0.27 | $0.31 | $0.26 | $0.26 | $0.33 | $0.27 | $0.25 | $3.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN показал максимальную просадку в 36.95%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 446 торговых сессий.
Текущая просадка ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN составляет 1.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.95%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 1y 9mo | 3y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2025 г. | — |
-12.51%март 2026 г. | 1mo 16d | 1mo 2d | 2mo 18dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-7.88%окт. 2020 г. | 1mo 27d | 11d | 2mo 8dсент. 2020 г. - нояб. 2020 г. | — |
-7.10%июнь 2020 г. | 2d | 1mo 18d | 1mo 20dиюнь 2020 г. - июль 2020 г. | — |
-5.01%нояб. 2025 г. | 1mo 12d | 1mo 6d | 2mo 18dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| CEFD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.95% | -56.78% | +19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -9.10% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.76% | -18.90% | -2.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.95% | -25.43% | -11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.00% | -0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.52% | -10.70% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 2.09% | +0.64% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CEFD
Добавьте ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Closed-End Fund Index ETN в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CEFD