Сравнение PEPFX с PMJIX

С начала года, PEPFX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PEPFX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 10.94% против 12.26% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа PMJIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и PMJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PEPFX и PMJIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что меньше доходности PMJIX в 3.12%

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и PMJIX.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.