PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPFX с GERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEPFX с GERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX).

PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. GERIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 4 окт. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и GERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEPFX и GERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		8.00%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		5.19%32.58%7.76%12.90%-21.20%1.15%20.65%13.69%-16.12%39.32%

Доходность по периодам

С начала года, PEPFX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у GERIX с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции PEPFX превзошли акции GERIX по среднегодовой доходности: 10.94% против 8.79% соответственно.

PEPFX

1 день
1.36%
1 месяц
-7.10%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.58%
1 год
25.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.94%

GERIX

1 день
2.62%
1 месяц
-9.20%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.21%
1 год
34.93%
3 года*
17.87%
5 лет*
4.79%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund

Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с DEMIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с WAEMXPEPFX с CEMFX
Часто сравнивают с GERIX:
GERIX с FXAIXGERIX с NSBRXGERIX с CEMVXGERIX с EEMGERIX с SFENXGERIX с DFEVXGERIX с eem

Сравнение комиссий PEPFX и GERIX

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GERIX в 1.09%.

GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Доходность на риск

PEPFX vs. GERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GERIX
Ранг доходности на риск GERIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GERIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GERIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GERIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GERIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GERIX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPFX c GERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPFXGERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.95

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.50

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.48

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

9.71

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPFX vs. GERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GERIX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и GERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPFXGERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.95

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.30

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.18

+0.30

Корреляция

Корреляция между PEPFX и GERIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и GERIX

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности GERIX в 2.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.70%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%
GERIX
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund		2.11%2.22%1.38%3.91%2.64%21.39%1.14%1.97%2.25%5.38%1.33%1.34%

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и GERIX

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки GERIX в -65.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и GERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPFXGERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-65.24%

+18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.26%

+1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-37.26%

+8.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-41.58%

-5.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-10.98%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-14.99%

+3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.38%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и GERIX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) составляет 5.89%, в то время как у Goldman Sachs Emerging Markets Equity Insights Fund (GERIX) волатильность равна 9.32%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPFXGERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

9.32%

-3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

14.11%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

18.40%

-2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

16.30%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

17.56%

-0.16%