Сравнение PEPFX с WAEMX
PEPFX (PIMCO RAE Emerging Markets Fund) and WAEMX (Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, PEPFX returned 12.11%/yr vs 8.47%/yr for WAEMX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEPFX charges 0.85%/yr vs 1.91%/yr for WAEMX.
Доходность
Сравнение доходности PEPFX и WAEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEPFX показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у WAEMX с доходностью 24.12%. За последние 10 лет акции PEPFX превзошли акции WAEMX по среднегодовой доходности: 12.11% против 8.47% соответственно.
PEPFX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 12.11%
WAEMX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 24.12%
- 6 месяцев
- 28.17%
- 1 год
- 35.26%
- 3 года*
- 12.28%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 8.47%
Сравнение доходности по годам PEPFX и WAEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund | 18.30% | 20.60% | 2.45% | 22.46% | -10.50% | 15.79% | 9.76% | 13.56% | -12.62% | 29.07% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 24.12% | 5.85% | -2.21% | 21.20% | -38.76% | 30.16% | 32.79% | 27.45% | -18.97% | 38.20% |
Correlation
The correlation between PEPFX and WAEMX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г. | 0.67 |
The correlation between PEPFX and WAEMX shifts across timeframes, from 0.57 (3 years) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPFX vs. WAEMX — Ранг доходности на риск
PEPFX
WAEMX
Сравнение PEPFX c WAEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPFX | WAEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.36 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 4.49 | -1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 13.90 | -3.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPFX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 2.03 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.11 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.47 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.30 | +0.22 |
Просадки
Сравнение просадок PEPFX и WAEMX
Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки WAEMX в -66.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и WAEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEPFX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.88% | -66.35% | +19.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -7.89% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.09% | -25.56% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -44.88% | +16.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -44.88% | -2.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.18% | +8.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -16.81% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.54% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPFX и WAEMX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) составляет 4.66%, в то время как у Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund (WAEMX) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEPFX | WAEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 5.82% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 14.64% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 17.48% | -3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 17.73% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 18.19% | -0.90% |
Сравнение комиссий PEPFX и WAEMX
PEPFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии WAEMX в 1.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPFX и WAEMX
Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности WAEMX в 56.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund | 2.46% | 2.91% | 1.99% | 4.05% | 11.30% | 9.12% | 9.73% | 2.21% | 11.05% | 8.06% | 2.74% | 2.46% |
WAEMX Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund | 56.72% | 70.40% | 6.49% | 0.00% | 3.32% | 6.03% | 7.15% | 5.82% | 12.81% | 0.00% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PEPFX and WAEMX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAEMX has higher volatility (5.82%) compared to PEPFX (4.66%). In terms of maximum drawdown, PEPFX dropped -46.88% vs WAEMX's -66.35%.
PEPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEPFX и WAEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор