Сравнение PEPFX с MSMLX
PEPFX (PIMCO RAE Emerging Markets Fund) and MSMLX (Matthews Emerging Markets Small Companies Fund) are both Emerging Markets Diversified funds. Over the past 10 years, PEPFX returned 12.11%/yr vs 11.73%/yr for MSMLX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PEPFX charges 0.85%/yr vs 1.37%/yr for MSMLX.
Доходность
Сравнение доходности PEPFX и MSMLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEPFX показывает доходность 18.30%, что значительно ниже, чем у MSMLX с доходностью 25.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PEPFX имеют среднегодовую доходность 12.11%, а акции MSMLX немного отстают с 11.73%.
PEPFX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 12.11%
MSMLX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 25.47%
- 6 месяцев
- 24.22%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 13.33%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 11.73%
Сравнение доходности по годам PEPFX и MSMLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund | 18.30% | 20.60% | 2.45% | 22.46% | -10.50% | 15.79% | 9.76% | 13.56% | -12.62% | 29.07% |
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 25.47% | 13.50% | -6.10% | 20.04% | -16.78% | 26.40% | 43.69% | 17.38% | -17.80% | 30.43% |
Correlation
The correlation between PEPFX and MSMLX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2015 г. | 0.70 |
The correlation between PEPFX and MSMLX has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEPFX vs. MSMLX — Ранг доходности на риск
PEPFX
MSMLX
Сравнение PEPFX c MSMLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PEPFX | MSMLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.35 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.85 | +0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 9.39 | +1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PEPFX | MSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.27 | 1.96 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.49 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.69 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.65 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок PEPFX и MSMLX
Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки MSMLX в -36.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и MSMLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEPFX | MSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.88% | -36.40% | -10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -12.89% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.09% | -22.62% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -28.00% | -0.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -34.33% | -12.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.49% | +1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -9.24% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.86% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEPFX и MSMLX
Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) составляет 4.66%, в то время как у Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEPFX | MSMLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.66% | 7.17% | -2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 15.84% | -3.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 18.81% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 17.74% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.29% | 17.18% | +0.11% |
Сравнение комиссий PEPFX и MSMLX
PEPFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSMLX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEPFX и MSMLX
Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности MSMLX в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSMLX Matthews Emerging Markets Small Companies Fund | 1.19% | 1.50% | 3.95% | 8.36% | 8.04% | 9.18% | 0.28% | 0.51% | 21.31% | 8.12% | 0.43% | 0.13% |
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund | 2.46% | 2.91% | 1.99% | 4.05% | 11.30% | 9.12% | 9.73% | 2.21% | 11.05% | 8.06% | 2.74% | 2.46% |
Часто задаваемые вопросы
PEPFX and MSMLX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSMLX has higher volatility (7.17%) compared to PEPFX (4.66%). In terms of maximum drawdown, PEPFX dropped -46.88% vs MSMLX's -36.40%.
PEPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEPFX и MSMLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор