PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPFX с MSMLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEPFX с MSMLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX).

PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. MSMLX управляется Matthews. Фонд был запущен 14 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и MSMLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEPFX и MSMLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		8.00%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		2.09%13.50%-6.10%20.04%-16.78%26.40%43.69%17.38%-17.80%30.43%

Доходность по периодам

С начала года, PEPFX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у MSMLX с доходностью 2.09%. За последние 10 лет акции PEPFX превзошли акции MSMLX по среднегодовой доходности: 10.94% против 9.52% соответственно.

PEPFX

1 день
1.36%
1 месяц
-7.10%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.58%
1 год
25.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.94%

MSMLX

1 день
2.53%
1 месяц
-7.81%
С начала года
2.09%
6 месяцев
-0.24%
1 год
17.97%
3 года*
7.38%
5 лет*
6.07%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Matthews Emerging Markets Small Companies Fund

Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с GERIXPEPFX с DEMIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с WAEMXPEPFX с FERGX
Часто сравнивают с MSMLX:
MSMLX с GSINXMSMLX с HSCZMSMLX с FEDDXMSMLX с MASGXMSMLX с GQGPXMSMLX с VEMAXMSMLX с FIVFX

Сравнение комиссий PEPFX и MSMLX

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MSMLX в 1.37%.

MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Доходность на риск

PEPFX vs. MSMLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
MSMLX
Ранг доходности на риск MSMLX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSMLX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSMLX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSMLX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSMLX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPFX c MSMLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPFXMSMLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.07

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.50

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.20

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.16

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

3.76

+4.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPFX vs. MSMLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа MSMLX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и MSMLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPFXMSMLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.07

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.36

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.57

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Корреляция

Корреляция между PEPFX и MSMLX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и MSMLX

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности MSMLX в 1.47%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.70%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%
MSMLX
Matthews Emerging Markets Small Companies Fund		1.47%1.50%3.95%8.36%8.04%9.18%0.28%0.51%21.31%8.12%0.43%0.13%

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и MSMLX

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки MSMLX в -36.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и MSMLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPFXMSMLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-36.40%

-10.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.89%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-28.00%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-34.33%

-12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-10.68%

+2.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-9.31%

-1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.98%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и MSMLX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) составляет 5.89%, в то время как у Matthews Emerging Markets Small Companies Fund (MSMLX) волатильность равна 8.75%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSMLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPFXMSMLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

8.75%

-2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

13.12%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

17.75%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

17.28%

-2.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

16.85%

+0.55%