PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPFX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEPFX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEPFX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		6.55%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, PEPFX показывает доходность 6.55%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции PEPFX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 10.79% против 14.40% соответственно.

PEPFX

1 день
0.08%
1 месяц
-8.61%
С начала года
6.55%
6 месяцев
8.38%
1 год
24.77%
3 года*
15.73%
5 лет*
8.50%
10 лет*
10.79%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с WAEMXPEPFX с FERGX
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий PEPFX и DEMIX

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Доходность на риск

PEPFX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPFX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPFXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

3.11

-1.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

3.29

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.51

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

4.81

-3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.22

18.57

-11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPFX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPFXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

3.11

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.54

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.66

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.44

+0.03

Корреляция

Корреляция между PEPFX и DEMIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и DEMIX

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.73%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и DEMIX

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPFXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-63.15%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-20.32%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-43.95%

+15.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-46.29%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.41%

-19.53%

+10.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-18.54%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.26%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и DEMIX

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) составляет 5.62%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPFXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.62%

19.15%

-13.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.24%

28.50%

-17.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.57%

33.36%

-17.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.90%

23.11%

-8.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.39%

21.94%

-4.55%