PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPFX с EEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEPFX с EEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM).

PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. EEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 11 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEPFX и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		8.00%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		4.61%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Доходность по периодам

С начала года, PEPFX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у EEM с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции PEPFX превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 10.94% против 7.66% соответственно.

PEPFX

1 день
1.36%
1 месяц
-7.10%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.58%
1 год
25.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.94%

EEM

1 день
0.77%
1 месяц
-6.94%
С начала года
4.61%
6 месяцев
7.86%
1 год
33.69%
3 года*
16.02%
5 лет*
3.61%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с VWOPEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с DEMIXPEPFX с EMXCPEPFX с WAEMXPEPFX с CEMFX
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с IEMGEEM с SPYEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с EEMV

Сравнение комиссий PEPFX и EEM

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EEM в 0.72%.

PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF

Доходность на риск

PEPFX vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPFX c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPFXEEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.67

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.26

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.52

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

9.62

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPFX vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPFXEEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.67

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.20

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.38

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.35

+0.13

Корреляция

Корреляция между PEPFX и EEM составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и EEM

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности EEM в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.70%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		2.12%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и EEM

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и EEM.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPFXEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-66.43%

+19.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.52%

+1.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-37.82%

+9.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-39.82%

-7.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-9.60%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-16.12%

+4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.55%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и EEM

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) составляет 5.89%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPFXEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

9.51%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

15.13%

-3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

20.24%

-4.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

18.43%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

20.32%

-2.92%