Сравнение PEPFX с EMXC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC).

PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. EMXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets ex China Index. Фонд был запущен 19 июл. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEPFX и EMXC

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund	8.00%	20.60%	2.45%	22.46%	-10.50%	15.79%	9.76%	13.56%	-12.62%	8.49%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	9.42%	35.14%	2.68%	18.96%	-19.56%	8.54%	12.76%	15.80%	-12.96%	7.01%

Доходность по периодам

С начала года, PEPFX показывает доходность 8.00%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 9.42%.

PEPFX

1 день: 1.36%

1 месяц: -7.10%

С начала года: 8.00%

6 месяцев: 9.58%

1 год: 25.61%

3 года*: 16.25%

5 лет*: 8.65%

10 лет*: 10.94%

EMXC

1 день: 1.11%

1 месяц: -7.62%

С начала года: 9.42%

6 месяцев: 18.97%

1 год: 48.03%

3 года*: 20.23%

5 лет*: 8.43%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Название символа

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с PEPFX:

PEPFX с VWO PEPFX с MSMLX PEPFX с GERIX PEPFX с DEMIX PEPFX с EEM PEPFX с WAEMX PEPFX с CEMFX

Часто сравнивают с EMXC:

EMXC с XCEM EMXC с IEMG EMXC с VWO EMXC с EEM EMXC с SPEM EMXC с VEXC EMXC с VEMAX

Сравнение комиссий PEPFX и EMXC

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

PEPFX

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

EMXC

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Доходность на риск

PEPFX vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PEPFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EMXC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPFX c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PEPFX	EMXC	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.71	2.34	-0.63
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.14	3.02	-0.88
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.33	1.44	-0.11
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.00	3.39	-1.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	7.79	14.12	-6.33
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPFX vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMXC равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PEPFX	EMXC	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.71	2.34	-0.63
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	0.51	+0.08
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.63	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.40	+0.08

Корреляция

Корреляция между PEPFX и EMXC составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и EMXC

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности EMXC в 2.57%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund	2.70%	2.91%	1.99%	4.05%	11.30%	9.12%	9.73%	2.21%	11.05%	8.06%	2.74%	2.46%
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	2.57%	2.82%	2.69%	1.83%	2.85%	1.78%	1.45%	3.25%	2.63%	0.99%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и EMXC

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что больше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и EMXC.

Загрузка...

Показатели просадок

	PEPFX	EMXC	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-46.88%	-42.81%	-4.07%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.12%	-14.41%	+2.29%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.31%	-28.91%	+0.60%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-46.88%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.18%	-9.89%	+1.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-11.24%	-10.35%	-0.89%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.10%	3.46%	-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и EMXC

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) составляет 5.89%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 10.61%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PEPFX	EMXC	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.89%	10.61%	-4.72%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.31%	16.16%	-4.85%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	15.59%	20.60%	-5.01%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.91%	16.71%	-1.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.40%	19.51%	-2.11%

Сравнение PEPFX с EMXC

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и EMXC

Сравнение доходности по годам PEPFX и EMXC

Доходность по периодам

PEPFX

EMXC

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PEPFX и EMXC

Доходность на риск

PEPFX vs. EMXC — Ранг доходности на риск

PEPFX

EMXC

Сравнение PEPFX c EMXC - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PEPFX vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и EMXC

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и EMXC

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и EMXC

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)