- ISIN
- US72202L6526
- Эмитент
- PIMCO
- Дата выпуска
- 4 июн. 2015 г.
- Категория
- Emerging Markets Diversified
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) прибавил 18.3% с начала года. Текущая цена акции PEPFX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PEPFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,510.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) показал доход в 18.30% с начала года и 31.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PEPFX составила 12.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
PIMCO RAE Emerging Markets Fund
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 18.30%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 31.15%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 12.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PEPFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июн. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +19.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.6%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении PEPFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 31 дек. 2020 г. с доходностью +9.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.87% | 6.12% | -7.37% | 6.78% | 0.30% | 2.28% | 18.30% | ||||||
| 2025 | 0.20% | -0.60% | 3.41% | -0.68% | 5.37% | 5.19% | 0.79% | 1.75% | 1.97% | 2.44% | 1.73% | -2.39% | 20.60% |
| 2024 | 1.12% | 3.21% | 0.97% | 1.63% | 3.78% | -0.18% | 0.37% | 1.46% | 4.22% | -5.68% | -1.19% | -6.63% | 2.45% |
| 2023 | 5.19% | -4.60% | 3.64% | 2.95% | -1.76% | 4.93% | 7.80% | -3.77% | -1.65% | -5.34% | 7.85% | 6.51% | 22.46% |
| 2022 | 1.61% | -5.40% | -0.20% | -5.42% | 2.50% | -10.48% | 1.59% | 2.13% | -9.75% | 3.16% | 11.76% | -0.42% | -10.50% |
| 2021 | 1.31% | 6.24% | 3.26% | 4.70% | 3.19% | 0.08% | -2.34% | 1.97% | -3.52% | -0.35% | -4.62% | 5.52% | 15.79% |
Метрики бенчмарка
PIMCO RAE Emerging Markets Fund has an annualized alpha of 1.49%, beta of 0.69, and R2 of 0.47 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 11, 2015.
- This fund participated in 90.96% of S&P 500 Index downside but only 80.76% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.69 may look defensive, but with R2 of 0.47 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.47 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.49%
- Бета
- 0.69
- R²
- 0.47
- Участие в росте
- 80.76%
- Участие в снижении
- 90.96%
Комиссия
Комиссия PEPFX составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PEPFX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PEPFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.41 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.22 | 2.93 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.78 | 13.52 | -2.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO RAE Emerging Markets Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.34 | $0.20 | $0.40 | $0.96 | $0.96 | $0.97 | $0.22 | $1.00 | $0.93 | $0.26 | $0.18 |
Дивидендный доход | 2.46% | 2.91% | 1.99% | 4.05% | 11.30% | 9.12% | 9.73% | 2.21% | 11.05% | 8.06% | 2.74% | 2.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO RAE Emerging Markets Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.34 |
| 2024 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.40 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PIMCO RAE Emerging Markets Fund показал максимальную просадку в 46.88%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -46.88%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 20d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -35.24%янв. 2016 г. | 7mo 1d | 9mo 2d | 1y 3moиюнь 2015 г. - окт. 2016 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.31%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 3mo | 2y 6moиюнь 2021 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -22.09%апр. 2025 г. | 6mo 7d | 3mo 16d | 9mo 23dокт. 2024 г. - июль 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.99%март 2026 г. | 22d | 1mo 17d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г. |
Показатели просадок
| PEPFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.88% | -56.78% | +9.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.99% | -9.10% | -0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.09% | -18.90% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.31% | -25.43% | -2.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.88% | -33.92% | -12.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.11% | -10.72% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.97% | +1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PEPFX
Добавьте PIMCO RAE Emerging Markets Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PEPFX