PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEPFX с VWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEPFX с VWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).

PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности PEPFX и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEPFX и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		8.00%20.60%2.45%22.46%-10.50%15.79%9.76%13.56%-12.62%29.07%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		0.84%25.60%10.59%9.25%-17.98%1.26%15.17%20.75%-14.76%31.49%

Доходность по периодам

С начала года, PEPFX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции PEPFX превзошли акции VWO по среднегодовой доходности: 10.94% против 7.66% соответственно.

PEPFX

1 день
1.36%
1 месяц
-7.10%
С начала года
8.00%
6 месяцев
9.58%
1 год
25.61%
3 года*
16.25%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.94%

VWO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.39%
1 год
22.71%
3 года*
13.84%
5 лет*
3.90%
10 лет*
7.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO RAE Emerging Markets Fund

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с PEPFX:
PEPFX с MSMLXPEPFX с GERIXPEPFX с DEMIXPEPFX с EMXCPEPFX с EEMPEPFX с WAEMXPEPFX с FERGX
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VTIVWO с VOOVWO с VEMAX

Сравнение комиссий PEPFX и VWO

PEPFX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.

PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Доходность на риск

PEPFX vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEPFX
Ранг доходности на риск PEPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEPFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEPFX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEPFX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEPFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEPFX c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PEPFXVWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.28

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.80

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.89

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.79

7.18

+0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEPFX vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEPFX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа VWO равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEPFX и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PEPFXVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.28

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.23

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.40

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.23

Корреляция

Корреляция между PEPFX и VWO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEPFX и VWO

Дивидендная доходность PEPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что сопоставимо с доходностью VWO в 2.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEPFX
PIMCO RAE Emerging Markets Fund		2.70%2.91%1.99%4.05%11.30%9.12%9.73%2.21%11.05%8.06%2.74%2.46%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.68%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Просадки

Сравнение просадок PEPFX и VWO

Максимальная просадка PEPFX за все время составила -46.88%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEPFX и VWO.

Загрузка...

Показатели просадок

PEPFXVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.88%

-67.68%

+20.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.23%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.31%

-32.80%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.88%

-36.39%

-10.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-8.13%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-15.93%

+4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.22%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PEPFX и VWO

Текущая волатильность для PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) составляет 5.89%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что PEPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PEPFXVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

7.41%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

12.26%

-0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

17.83%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.91%

17.21%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

19.18%

-1.78%