Сравнение PENNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PENNX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 окт. 1972 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PENNX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PENNX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 3.90% | 9.02% | 7.02% | 26.82% | -17.18% | 21.49% | 14.11% | 26.61% | -9.94% | 16.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PENNX показывает доходность 3.90%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PENNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.76% против 14.14% соответственно.
PENNX
- 1 день
- 3.00%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 24.43%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 10.76%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PENNX и VOO
PENNX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PENNX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PENNX
VOO
Сравнение PENNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PENNX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.53 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 1.55 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 7.31 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PENNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 1.01 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.71 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.79 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PENNX и VOO составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PENNX и VOO
Дивидендная доходность PENNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.45%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENNX Royce Pennsylvania Mutual Fund | 6.45% | 6.70% | 9.35% | 4.91% | 5.19% | 28.20% | 5.05% | 3.85% | 23.68% | 21.27% | 7.15% | 23.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PENNX и VOO
Максимальная просадка PENNX за все время составила -57.00%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PENNX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PENNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.00% | -33.99% | -23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -11.98% | -1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.58% | -24.52% | -3.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.10% | -33.99% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.51% | -5.55% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.43% | -3.72% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 2.55% | +0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PENNX и VOO
Royce Pennsylvania Mutual Fund (PENNX) имеет более высокую волатильность в 7.09% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PENNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PENNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.09% | 5.34% | +1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 9.47% | +3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.55% | 18.11% | +4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.71% | 16.82% | +3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 17.99% | +3.52% |