Сравнение PEN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penumbra, Inc. (PEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEN или VOO.
Основные характеристики
| PEN | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.00% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 28.59% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -4.90% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.51% | 16.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.13 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 1.05 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 22.88% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 43.02% | 12.34% |
| Макс. просадка | -62.64% | -33.99% |
| Текущая просадка | -31.28% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PEN и VOO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PEN и VOO
С начала года, PEN показывает доходность -6.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PEN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEN и VOO
PEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEN Penumbra, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PEN и VOO
Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PEN и VOO
Penumbra, Inc. (PEN) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что PEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.