PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEN с MEDP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PEN с MEDP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penumbra, Inc. (PEN) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP).

Доходность

Сравнение доходности PEN и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penumbra, Inc. (PEN) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PEN и MEDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEN
Penumbra, Inc.		5.81%30.92%-5.59%13.07%-22.57%64.18%6.53%34.43%29.86%47.49%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		-12.85%69.05%8.38%44.31%-2.40%56.35%65.60%58.81%45.97%0.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEN:

$12.96B

MEDP:

$14.18B

EPS

PEN:

$4.52

MEDP:

$15.23

Коэффициент P/E

PEN:

72.78

MEDP:

32.13

Коэффициент PEG

PEN:

0.11

MEDP:

0.97

Коэффициент P/S

PEN:

9.21

MEDP:

5.73

Коэффициент P/B

PEN:

9.08

MEDP:

30.88

Общая выручка (12 мес.)

PEN:

$1.40B

MEDP:

$2.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEN:

$942.44M

MEDP:

$760.62M

EBITDA (12 мес.)

PEN:

$214.72M

MEDP:

$541.22M

Доходность по периодам

С начала года, PEN показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -12.85%.

PEN

1 день
0.18%
1 месяц
-3.90%
С начала года
5.81%
6 месяцев
31.78%
1 год
21.33%
3 года*
5.68%
5 лет*
3.70%
10 лет*
21.55%

MEDP

1 день
1.93%
1 месяц
7.00%
С начала года
-12.85%
6 месяцев
-10.01%
1 год
64.40%
3 года*
37.56%
5 лет*
23.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penumbra, Inc.

Medpace Holdings, Inc.

Часто сравнивают с PEN:
PEN с PODDPEN с ELFPEN с BSXPEN с VOOPEN с QQQPEN с QYLDPEN с LLY
Часто сравнивают с MEDP:
MEDP с ATECMEDP с MOHMEDP с RACEMEDP с SWAVMEDP с INMDMEDP с CPRXMEDP с AAPL

Доходность на риск

PEN vs. MEDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEN
Ранг доходности на риск PEN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEN: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEN: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEN: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEN: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MEDP
Ранг доходности на риск MEDP: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDP: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEN c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PENMEDPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.96

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

2.33

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.84

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.99

5.41

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEN vs. MEDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEN на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа MEDP равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEN и MEDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PENMEDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.96

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.47

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.70

-0.19

Корреляция

Корреляция между PEN и MEDP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEN и MEDP

Ни PEN, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PEN и MEDP

Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и MEDP.

Загрузка...

Показатели просадок

PENMEDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-42.87%

-19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.76%

-32.96%

+8.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.64%

-42.87%

-19.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.47%

-21.13%

+12.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.72%

-12.64%

-5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.59%

11.21%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PEN и MEDP

Текущая волатильность для Penumbra, Inc. (PEN) составляет 2.64%, в то время как у Medpace Holdings, Inc. (MEDP) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что PEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PENMEDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

11.03%

-8.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.56%

29.61%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.10%

67.76%

-30.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.80%

50.91%

-9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.76%

49.57%

-7.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEN и MEDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penumbra, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
385.39M
708.45M
(PEN) Общая выручка
(MEDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEN и MEDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Penumbra, Inc. и Medpace Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
68.0%
29.0%
Активы портфеля
PEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 262.13M при выручке в 385.39M, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 205.32M при выручке в 708.45M, что соответствует валовой рентабельности в 29.0%.

PEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.23M при выручке в 385.39M, что соответствует операционной рентабельности 15.4%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 153.27M при выручке в 708.45M, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

PEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.34M при выручке в 385.39M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.13M при выручке в 708.45M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.