PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEN с MEDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PEN с MEDP

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penumbra, Inc. (PEN) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEN или MEDP.

Корреляция

Корреляция между PEN и MEDP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PEN и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penumbra, Inc. (PEN) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEN:

1.00

MEDP:

-0.51

Коэф-т Сортино

PEN:

1.52

MEDP:

-0.49

Коэф-т Омега

PEN:

1.18

MEDP:

0.93

Коэф-т Кальмара

PEN:

0.66

MEDP:

-0.59

Коэф-т Мартина

PEN:

4.54

MEDP:

-0.97

Индекс Язвы

PEN:

7.59%

MEDP:

24.11%

Дневная вол-ть

PEN:

39.71%

MEDP:

43.74%

Макс. просадка

PEN:

-62.64%

MEDP:

-42.87%

Текущая просадка

PEN:

-18.42%

MEDP:

-33.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEN:

$10.87B

MEDP:

$8.79B

EPS

PEN:

$1.07

MEDP:

$13.11

Коэффициент P/E

PEN:

262.32

MEDP:

23.32

Коэффициент PEG

PEN:

-62.27

MEDP:

3.51

Коэффициент P/S

PEN:

8.77

MEDP:

4.07

Коэффициент P/B

PEN:

8.96

MEDP:

14.80

Общая выручка (12 мес.)

PEN:

$1.24B

MEDP:

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEN:

$787.25M

MEDP:

$672.28M

EBITDA (12 мес.)

PEN:

$72.64M

MEDP:

$484.51M

Доходность по периодам

С начала года, PEN показывает доходность 18.19%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -8.00%.

PEN

С начала года

18.19%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

18.01%

1 год

37.91%

5 лет

10.16%

10 лет

N/A

MEDP

С начала года

-8.00%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

-1.60%

1 год

-22.28%

5 лет

28.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEN и MEDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEN
Ранг риск-скорректированной доходности PEN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEN, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEN, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEN c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEN на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа MEDP равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEN и MEDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEN и MEDP

Ни PEN, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PEN и MEDP

Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и MEDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEN и MEDP

Текущая волатильность для Penumbra, Inc. (PEN) составляет 10.58%, в то время как у Medpace Holdings, Inc. (MEDP) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что PEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEN и MEDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penumbra, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
324.14M
558.57M
(PEN) Общая выручка
(MEDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEN и MEDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Penumbra, Inc. и Medpace Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
66.6%
31.9%
(PEN) Валовая рентабельность
(MEDP) Валовая рентабельность
PEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Penumbra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 215.88M при выручке в 324.14M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.

MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.35M при выручке в 558.57M, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.

PEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Penumbra, Inc. сообщила об операционной прибыли в 40.35M при выручке в 324.14M, что соответствует операционной рентабельности 12.5%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 113.52M при выручке в 558.57M, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

PEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Penumbra, Inc. сообщила о чистой прибыли в 39.22M при выручке в 324.14M, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.60M при выручке в 558.57M, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.