PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEN с MEDP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PEN с MEDP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEN (Penumbra, Inc.) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PEN in Medical Devices, MEDP in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, PEN returned 3.44%/yr vs 21.65%/yr for MEDP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEN и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penumbra, Inc. (PEN) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEN показывает доходность 2.72%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -19.73%.

PEN

1 день
0.20%
1 месяц
-1.63%
С начала года
2.72%
6 месяцев
11.78%
1 год
24.09%
3 года*
-0.16%
5 лет*
3.44%
10 лет*
19.12%

MEDP

1 день
1.17%
1 месяц
8.10%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-21.80%
1 год
47.29%
3 года*
28.58%
5 лет*
21.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEN и MEDP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEN
Penumbra, Inc.		2.72%30.92%-5.59%13.07%-22.57%64.18%6.53%34.43%29.86%47.49%
MEDP
Medpace Holdings, Inc.		-19.73%69.05%8.38%44.31%-2.40%56.35%65.60%58.81%45.97%0.53%

Correlation

The correlation between PEN and MEDP is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2016 г.

0.32

The correlation between PEN and MEDP shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEN:

$12.63B

MEDP:

$13.06B

EPS

PEN:

$4.34

MEDP:

$15.63

Коэффициент P/E

PEN:

73.51

MEDP:

28.84

Коэффициент PEG

PEN:

0.11

MEDP:

0.87

Коэффициент P/S

PEN:

8.65

MEDP:

4.96

Коэффициент P/B

PEN:

8.57

MEDP:

21.82

Общая выручка (12 мес.)

PEN:

$1.45B

MEDP:

$2.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEN:

$979.97M

MEDP:

$778.59M

EBITDA (12 мес.)

PEN:

$212.61M

MEDP:

$572.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penumbra, Inc.

Medpace Holdings, Inc.

Часто сравнивают с PEN:
PEN с PODDPEN с ELFPEN с BSXPEN с VOOPEN с QQQPEN с LLYPEN с QYLD
Часто сравнивают с MEDP:
MEDP с ATECMEDP с MOHMEDP с RACEMEDP с INMDMEDP с AAPLMEDP с CPRXMEDP с QQQ

Доходность на риск

PEN vs. MEDP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEN
Ранг доходности на риск PEN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MEDP
Ранг доходности на риск MEDP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEDP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEN c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PENMEDPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
0.69

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
1.70

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

1.30

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

2.98

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEN vs. MEDP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEN на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEDP равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEN и MEDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PENMEDPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.69

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.42

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.66

-0.16

Просадки

Сравнение просадок PEN и MEDP

Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и MEDP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PENMEDPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-42.87%

-19.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-36.61%

+15.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.44%

-39.38%

-13.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.14%

-42.87%

-17.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-27.36%

+16.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.59%

-12.89%

-4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

15.92%

-8.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PEN и MEDP

Текущая волатильность для Penumbra, Inc. (PEN) составляет 3.03%, в то время как у Medpace Holdings, Inc. (MEDP) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что PEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PENMEDPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

7.02%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

38.13%

-20.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.61%

69.32%

-35.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.18%

51.61%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.48%

49.82%

-8.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEN и MEDP

Ни PEN, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEN и MEDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penumbra, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M20222023202420252026
374.76M
706.60M
(PEN) Общая выручка
(MEDP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PEN и MEDP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Penumbra, Inc. и Medpace Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
67.6%
27.8%
Активы портфеля
PEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 253.41M при выручке в 374.76M, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.

MEDP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 196.33M при выручке в 706.60M, что соответствует валовой рентабельности в 27.8%.

PEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила об операционной прибыли в 38.23M при выручке в 374.76M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

MEDP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.50M при выручке в 706.60M, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

PEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.58M при выручке в 374.76M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.

MEDP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 123.87M при выручке в 706.60M, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.

Часто задаваемые вопросы

PEN and MEDP have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MEDP has higher volatility (7.02%) compared to PEN (3.03%). In terms of maximum drawdown, PEN dropped -62.64% vs MEDP's -42.87%.

PEN currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEN и MEDP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор