Сравнение PEN с MEDP
PEN (Penumbra, Inc.) and MEDP (Medpace Holdings, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — PEN in Medical Devices, MEDP in Diagnostics & Research. Over the past 5 years, PEN returned 4.13%/yr vs 27.00%/yr for MEDP. Their 0.32 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PEN и MEDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEN показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у MEDP с доходностью 4.65%.
PEN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -4.92%
- С начала года
- 3.96%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 17.09%
- Всё время*
- 21.17%
MEDP
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- 4.01%
- 6 месяцев
- 4.67%
- С начала года
- 4.65%
- 1 год
- 34.71%
- 3 года*
- 31.45%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 35.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $277.26M | $215.94M | $170.88M | |
| $123.24M | $123.17M | $128.57M |
Сравнение доходности по годам PEN и MEDP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEN Penumbra, Inc. | 3.96% | 30.92% | -5.59% | 13.07% | -22.57% | 64.18% | 6.53% | 34.43% | 29.86% | 47.49% |
MEDP Medpace Holdings, Inc. | 4.65% | 69.05% | 8.38% | 44.31% | -2.40% | 56.35% | 65.60% | 58.81% | 45.97% | 0.53% |
Correlation
The correlation between PEN and MEDP is 0.18, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.18 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 2016 г. | 0.32 |
The correlation between PEN and MEDP shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEN:
$12.73B
MEDP:
$16.41B
PEN:
$4.07
MEDP:
$16.89
PEN:
79.40
MEDP:
34.80
PEN:
0.12
MEDP:
1.05
PEN:
8.47
MEDP:
6.15
PEN:
8.36
MEDP:
38.96
PEN:
$1.50B
MEDP:
$2.78B
PEN:
$1.02B
MEDP:
$800.22M
PEN:
$210.86M
MEDP:
$613.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEN vs. MEDP — Ранг доходности на риск
PEN
MEDP
Сравнение PEN c MEDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEN | MEDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.95 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 2.02 | +2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEN и MEDP
Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и MEDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEN | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -42.87% | -19.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -36.61% | +15.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.46% | -39.38% | -6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.14% | -42.87% | -17.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -5.29% | -4.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.48% | -12.93% | -4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 17.26% | -8.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEN и MEDP
Текущая волатильность для Penumbra, Inc. (PEN) составляет 1.79%, в то время как у Medpace Holdings, Inc. (MEDP) волатильность равна 15.64%. Это указывает на то, что PEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEN | MEDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 15.64% | -13.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 41.12% | -33.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.50% | 44.56% | -14.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.87% | 52.12% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.27% | 49.78% | -8.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEN и MEDP
Ни PEN, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEN и MEDP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penumbra, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEN и MEDP
PEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о валовой прибыли в 264.94M при выручке в 390.05M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
MEDP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 201.64M при выручке в 707.33M, что соответствует валовой рентабельности в 28.5%.
PEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.04M при выручке в 390.05M, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
MEDP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.82M при выручке в 707.33M, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
PEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Penumbra, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.81M при выручке в 390.05M, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
MEDP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Medpace Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 121.36M при выручке в 707.33M, что соответствует чистой рентабельности 17.2%.
Часто задаваемые вопросы
PEN and MEDP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MEDP has higher volatility (15.64%) compared to PEN (1.79%). In terms of maximum drawdown, PEN dropped -62.64% vs MEDP's -42.87%.
PEN currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEN и MEDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор