PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEN с MEDP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PEN с MEDP

Последнее обновление 15 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penumbra, Inc. (PEN) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEN или MEDP.

Корреляция

Корреляция между PEN и MEDP составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PEN и MEDP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penumbra, Inc. (PEN) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
263.76%
988.73%
PEN
MEDP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEN:

0.54

MEDP:

-0.56

Коэф-т Сортино

PEN:

1.08

MEDP:

-0.53

Коэф-т Омега

PEN:

1.13

MEDP:

0.93

Коэф-т Кальмара

PEN:

0.41

MEDP:

-0.61

Коэф-т Мартина

PEN:

2.16

MEDP:

-1.11

Индекс Язвы

PEN:

9.94%

MEDP:

21.75%

Дневная вол-ть

PEN:

39.58%

MEDP:

43.38%

Макс. просадка

PEN:

-62.64%

MEDP:

-42.87%

Текущая просадка

PEN:

-21.45%

MEDP:

-33.24%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PEN:

$10.49B

MEDP:

$9.00B

EPS

PEN:

$0.35

MEDP:

$12.62

Цена/прибыль

PEN:

778.06

MEDP:

23.59

PEG коэффициент

PEN:

-62.27

MEDP:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

PEN:

$915.96M

MEDP:

$1.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

PEN:

$571.37M

MEDP:

$493.93M

EBITDA (12 мес.)

PEN:

$23.44M

MEDP:

$364.06M

Доходность по периодам

С начала года, PEN показывает доходность 13.81%, что значительно выше, чем у MEDP с доходностью -8.11%.

PEN

С начала года

13.81%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

27.87%

1 год

24.29%

5 лет

9.61%

10 лет

N/A

MEDP

С начала года

-8.11%

1 месяц

-6.05%

6 месяцев

-13.64%

1 год

-22.71%

5 лет

31.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEN и MEDP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEN
Ранг риск-скорректированной доходности PEN, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEN, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEN, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEN, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
MEDP
Ранг риск-скорректированной доходности MEDP, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MEDP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEDP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEDP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEDP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEDP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEN c MEDP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и Medpace Holdings, Inc. (MEDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PEN, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
PEN: 0.54
MEDP: -0.56
Коэффициент Сортино PEN, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PEN: 1.08
MEDP: -0.53
Коэффициент Омега PEN, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PEN: 1.13
MEDP: 0.93
Коэффициент Кальмара PEN, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
PEN: 0.41
MEDP: -0.61
Коэффициент Мартина PEN, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PEN: 2.16
MEDP: -1.11

Показатель коэффициента Шарпа PEN на текущий момент составляет 0.54, что выше коэффициента Шарпа MEDP равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEN и MEDP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.54
-0.56
PEN
MEDP

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEN и MEDP

Ни PEN, ни MEDP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PEN и MEDP

Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки MEDP в -42.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и MEDP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.45%
-33.24%
PEN
MEDP

Волатильность

Сравнение волатильности PEN и MEDP

Текущая волатильность для Penumbra, Inc. (PEN) составляет 11.31%, в то время как у Medpace Holdings, Inc. (MEDP) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что PEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEDP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.31%
16.93%
PEN
MEDP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PEN и MEDP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Penumbra, Inc. и Medpace Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию