PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PEN с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PEN с QYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PEN (Penumbra, Inc.) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, PEN returned 19.12%/yr vs 9.80%/yr for QYLD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PEN и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penumbra, Inc. (PEN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PEN показывает доходность 2.72%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.88%. За последние 10 лет акции PEN превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 19.12% против 9.80% соответственно.

PEN

1 день
0.20%
1 месяц
-1.63%
С начала года
2.72%
6 месяцев
11.78%
1 год
24.09%
3 года*
-0.16%
5 лет*
3.44%
10 лет*
19.12%

QYLD

1 день
-0.06%
1 месяц
1.62%
С начала года
7.88%
6 месяцев
9.97%
1 год
23.93%
3 года*
13.80%
5 лет*
8.43%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PEN и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PEN
Penumbra, Inc.		2.72%30.92%-5.59%13.07%-22.57%64.18%6.53%34.43%29.86%47.49%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.88%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between PEN and QYLD is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2015 г.

0.36

Over the past year, the correlation between PEN and QYLD has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Penumbra, Inc.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с PEN:
PEN с PODDPEN с ELFPEN с MEDPPEN с BSXPEN с VOOPEN с QQQPEN с LLY
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

PEN vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PEN
Ранг доходности на риск PEN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEN: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEN: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEN: 6767
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PEN c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PENQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
2.80

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
3.92

-2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.63

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.13

4.84

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.15

28.36

-25.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PEN vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PEN на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEN и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PENQYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

2.80

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.58

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.09

Просадки

Сравнение просадок PEN и QYLD

Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PENQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.64%

-24.75%

-37.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.44%

-4.97%

-16.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.44%

-19.06%

-33.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.14%

-24.61%

-35.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.64%

-24.75%

-37.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.14%

-0.06%

-11.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.59%

-3.84%

-13.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

0.85%

+6.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PEN и QYLD

Penumbra, Inc. (PEN) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что PEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PENQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

1.85%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.72%

7.12%

+10.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.61%

8.58%

+25.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.18%

14.70%

+26.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.48%

15.49%

+25.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEN и QYLD

PEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.46%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PEN
Penumbra, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.46%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

PEN and QYLD have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEN has higher volatility (3.03%) compared to QYLD (1.85%). In terms of maximum drawdown, PEN dropped -62.64% vs QYLD's -24.75%.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PEN и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор