PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PEN с QYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PEN с QYLD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Penumbra, Inc. (PEN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD).

QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PEN или QYLD.

Корреляция

Корреляция между PEN и QYLD составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PEN и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Penumbra, Inc. (PEN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PEN:

0.88

QYLD:

-0.18

Коэф-т Сортино

PEN:

1.52

QYLD:

-0.12

Коэф-т Омега

PEN:

1.18

QYLD:

0.98

Коэф-т Кальмара

PEN:

0.66

QYLD:

-0.08

Коэф-т Мартина

PEN:

4.21

QYLD:

-0.62

Индекс Язвы

PEN:

8.18%

QYLD:

5.47%

Дневная вол-ть

PEN:

39.72%

QYLD:

19.25%

Макс. просадка

PEN:

-62.64%

QYLD:

-40.69%

Текущая просадка

PEN:

-19.98%

QYLD:

-34.28%

Доходность по периодам

С начала года, PEN показывает доходность 15.93%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью -8.09%.

PEN

С начала года

15.93%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

17.91%

1 год

34.50%

5 лет

10.01%

10 лет

N/A

QYLD

С начала года

-8.09%

1 месяц

-0.30%

6 месяцев

-7.87%

1 год

-3.38%

5 лет

-3.62%

10 лет

-3.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PEN и QYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PEN
Ранг риск-скорректированной доходности PEN, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEN, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEN, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEN, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PEN c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEN на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа QYLD равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEN и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PEN и QYLD

PEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.71%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PEN
Penumbra, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.71%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%

Просадки

Сравнение просадок PEN и QYLD

Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки QYLD в -40.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и QYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PEN и QYLD

Penumbra, Inc. (PEN) имеет более высокую волатильность в 10.59% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что PEN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...