Сравнение PEN с QYLD

С начала года, PEN показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции PEN превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 21.55% против 8.96% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PEN на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PEN и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PEN и QYLD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

PEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%.

Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и QYLD.

Текущая волатильность для Penumbra, Inc. (PEN) составляет 2.64%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что PEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.