Сравнение PEN с QYLD
PEN (Penumbra, Inc.) is a stock, while QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Over the past 10 years, PEN returned 17.09%/yr vs 9.76%/yr for QYLD. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности PEN и QYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEN показывает доходность 3.96%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 9.77%. За последние 10 лет акции PEN превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 17.09% против 9.76% соответственно.
PEN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- -4.92%
- С начала года
- 3.96%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 17.09%
- Всё время*
- 21.17%
QYLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 9.77%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 9.76%
- Всё время*
- 8.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $123.24M | $123.17M | $128.57M | |
| $83.69M | $79.14M | $99.48M |
Сравнение доходности по годам PEN и QYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEN Penumbra, Inc. | 3.96% | 30.92% | -5.59% | 13.07% | -22.57% | 64.18% | 6.53% | 34.43% | 29.86% | 47.49% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 9.77% | 9.28% | 19.35% | 22.77% | -19.08% | 10.41% | 8.72% | 22.69% | -3.07% | 18.79% |
Correlation
The correlation between PEN and QYLD is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2015 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between PEN and QYLD has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEN vs. QYLD — Ранг доходности на риск
PEN
QYLD
Сравнение PEN c QYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Penumbra, Inc. (PEN) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEN | QYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.81 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 17.56 | -13.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEN и QYLD
Максимальная просадка PEN за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEN и QYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEN | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -24.75% | -37.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -5.78% | -15.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.46% | -19.06% | -26.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.14% | -24.61% | -35.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.64% | -24.75% | -37.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.07% | -1.07% | -9.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.48% | -3.81% | -13.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 1.25% | +7.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEN и QYLD
Текущая волатильность для Penumbra, Inc. (PEN) составляет 1.79%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что PEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEN | QYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 4.83% | -3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.31% | 10.06% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.50% | 11.22% | +19.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.87% | 15.06% | +25.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.27% | 15.64% | +25.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEN и QYLD
PEN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEN Penumbra, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | 11.67% | 11.55% | 12.50% | 11.78% | 13.75% | 12.85% | 11.16% | 9.84% | 12.44% | 7.69% | 9.15% | 9.42% |
Часто задаваемые вопросы
PEN and QYLD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QYLD has higher volatility (4.83%) compared to PEN (1.79%). In terms of maximum drawdown, PEN dropped -62.64% vs QYLD's -24.75%.
QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEN и QYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор